Блог им. s_s

синтетическая облигация

    • 04 августа 2021, 09:17
    • |
    • s_s
  • Еще
у кого есть опыт сборки синтетики на местном рынке? как идея- рабочая, комис сильно портит доху?
подумал что интересно было бы собрать синтетику на eur/usd и ED…
★1
8 комментариев
а какой смысл из двух деривативов что то собирать… Синтетика для другого придумана…
Активный Инвестор, почему из двух? есть тод на евро/бакс и есть фьюч на евро/бакс
avatar
s_s, синтетика делается против реального актива… Например у вас баксы или евро лежат в банке и не приносят вам дохода…
подумал что интересно было бы собрать синтетику на eur/usd и ED

А смысл в такой «синтетике»? Вы предполагаете серьезное изменение ставок свопов eur<->usd в пользу доллара? Потому что при неизменных ставках свопов Вы практически ничего не получите в долларах: там ставки коротких гособлиг «на нуле», а при изменении ставок свопов в пользу евро вообще получите убыток в долларах. С прибылью в евро просто обратная ситуация при практически нулевых ставках коротких гособлиг в евро.
avatar
Был тут пример такой стратегии
поза нефть брент против CL
игра на спреде.
Итог минус 8 млн (в смысле долг + слитый депозит).
avatar
dekab1, на эту приманку в спреде по нефти лет 10 назад наши известные СМИ насадили тысячи лохов…
dekab1, это разные нефти) баксы то и евро у всех одинаковые
avatar

теги блога s_s

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн