SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. optionanalyser
Исследование исторической волатильности Часть 2
- 21 августа 2012, 10:37
- |
Результаты очередного эксперимента по вычислению HV.
Однако, имхо, основной вопрос сформулирован во втором комментарии:
Нужно ли фильтровать данные при вычислении индикаторов ?
И если да, то:
— как/чем
— как сильно и т.д.
Коллеги, кто, как, в каких случаях и для чего фильтрует биржевые данные ?
Однако, имхо, основной вопрос сформулирован во втором комментарии:
Нужно ли фильтровать данные при вычислении индикаторов ?
И если да, то:
— как/чем
— как сильно и т.д.
Коллеги, кто, как, в каких случаях и для чего фильтрует биржевые данные ?
теги блога optionanalyser
- arbitrage
- assessment
- Balance
- bar
- broker
- cl
- cme
- common
- control
- data
- eurodollar
- excel
- forecast
- futures
- GE
- hedge fund
- historical
- hv
- IB
- IV
- margin
- ng
- option
- options
- order
- RI
- risk
- roi
- rts
- smile
- span
- Spot
- spread
- strategy
- swan
- trade
- trade strategy
- trading
- TWS
- volatility
- Volume
- volume profile
- Автоматизация торговли
- американский рынок
- арбитраж
- бар
- библиотека
- ВВП
- волатильность
- ГО
- грааль
- данные
- доходность
- евродоллар
- Инструменты
- историческая
- итоги 2012
- клуб
- Комбинация
- лебеди
- ликвидность
- Маркетмейкинг
- общее
- опционы
- ордер
- оффтоп
- оценка
- платформа
- прогноз
- риск
- РТС
- Спот
- спред
- Торговая платформа
- торговая система
- торговая стратегия
- Торговые стратегии
- трейдинг
- улыбка
- управлемый счет
- управление
- управление позицией
- фьюерсы
- фьючерс
- хедж-фонд
- цели
- Эксель
- эффективность
при одном вычислении (одной фильтрации) будет вылезать один «шум», при другом — соответственно иной. но вряд ли можно определить, когда этот «шум» будет полезным, а когда нейтральным (а может быть и вредным).
то есть вы вот во втором комментарии пишите «многих опционщиков „попилила“ во 2-квартале именно нестабильность HV»… но их попилила скорее всего не нестабильность, а неверное придание значения этому показателю, и некорректное его использование на практике.
Более интересен сам подход — фильтровать/не_фильтровать?
Например, ту же МА(9) стандартно считают как среднее без фильтрации, хотя это противоречит алгоритму датамайнинга.
Да еще и накладывает все «прелести» свойственные малым выброкам.
Конечно, в некоторых случаях можно откреститься от фильтрации малой_величиной_ошибки/незначительностью_погрешности результата.
Именно поэтому вопрос задан о применимости фильтрации.
Может к.н. обосновать почему он применяет или нет фильтрацию, какую и в каких случаях?
Но давайте все таки переключимся на тему поста — фильтрация данных.
кстати, единственный вопрос, который по исторической волатильности считаю существенным, это величина влияния Аш Ви на Ай Ви при росте внутридневной волатильности.
иными словами, при увеличении внутридневных колебаний Ай Ви растёт «с запаздыванием», неся в себе шлейф исторической волатильности. вот величина этого влияния интересна (также и при падении внутридневных колебаний Ай Ви падает не сразу, а с лагом), это можно использовать…
а все абстрактные вопросы, не имеющие практического значения, вряд ли достойны обсуждения…
Если Вы цените мнение sam063rus, то логичнее в качестве предиктора для прогноза IV использовать цену, чем ее производную.
Эта работа уже сделана в отношении улыбки (т.е. и ATM и «крыльев»), но и там есть этот вопрос(см. пред. посты).
а по поводу АйВи… ну да, там много что можно использовать, это действительно широкий другой вопрос (и, кстати, то, что вы пишите «логичнее использовать цену», это не так, там цена только один из факторов, иногда уходящая на второй план, например, при изменении размера ГО, а вот производные цены могут дать гораздо больше нужной инфы), НО если говорить о ПРАКТИЧЕСКОМ применении означенного вами «исследования HV», то это имеет смысл только в том ракурсе, о котором я написал.
если вы напишите о каком-то другом существенном прикладном значении данных вычислений, то в этом случае обсуждение вопроса будет иметь смысл… а пока нет ясности, зачем вам это нужно…
— трудно различать тему и вопрос топика и/или
— отсутствуют мысли/опыт по заданному вопросу, то
спасибо Вам за все написанное и позвольте другим ответить на поставленный вопрос.
потому что по постановке вопросов вы напоминаете скорее уважаемых коллег разработчиков ПО для анализа опционов. я на 4й опционной конференции разговаривал с одним таким разработчиком, пытался у него тоже выспоросить — а нафига вам весь этот винегрет и нагромождение кучи ненужных и лишних математических формул и зависимостей? у него был один ответ — я сам не торгую, моё дело продвижение систем анализа. и добавил, что если у меня есть идеи по определению математической задачи оформления стратегии, то они это могут без проблем выполнить… хе-хе… вот не понимает человек, что рынок — это не математическая формула, и нет никакой возможности в опционной торговле всё забить в математическую структуру…
это я к чему? а к тому, что, перефразируя классика, «узок круг этих разработчиков ПО, и страшно далеки они от народа» (т.е. от реального трейдера)…
изучение сферических коней в вакууме…
Поскольку все рыночные движение имеют одинаково неизвестные причины.