Существует ли общепринятый метод оценки качества сделок?

Уважаемое сообщество, а давайте обсудим один частный вопрос, который возник у меня на этапе разработки торговой системы.

Суть вопроса в самом общем виде такая: вот есть поток сделок, прибыльных, убыточных и не очень, все они различаются по ряду параметров: время удержания позиции, итоговый результат (профит/лосс соответствующего размера), максимальная просадка и максимальный (но незафиксированный) профит и еще масса других. Очевидно же, что две сделки с одинаковым итоговым результатом могут совершенно по-разному выглядеть, если посмотреть на профиль эквити по счету для каждой из них. Для иллюстрации вот картинка, на которой показан профиль эквити для нескольких условных сделок с одинаковым итоговым результатом за время удержания позиции:

И возникает (по крайней мере, у меня) закономерный вопрос: а как, собственно можно оценить качество сделки? Какие можно использовать критерии, чтобы расположить их по рейтингу? Итоговый профит/лосс очевидно, смотрится примитивно и не позволяет судить о том, хорошая или не очень была открыта позиция.

Внутренняя структура результата сделки должна сильно влиять на оценку ее качества. В идеале, как я понимаю, нужно иметь способ выразить это в виде одного числа, например, от 0 до 1, где 0 – полный отстой, а 1 – близкий к идеальному вход и выход. Это число можно было бы в дальнейшем использовать как масштабирующий коэффициент к итоговому результату сделки при оценке статистики сделок и т.д.

Есть много мыслей, как именно это сделать, но возможно я занимаюсь изобретением очередного велосипеда и такие методы оценки уже существуют, буду благодарен, если ткнете носом или подскажете, в каком направлении копать