Блог им. straddler

2.5% на легком страховом бизнесе-34

пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Торговля от 30.12.20. Депозит 20000 рублей. 
Обычно только первый пост по страхованию, а остальные- по другим стратегиям… Страховой метод и динамический дельтахедж помечаются в начале поста как ннс или ддх, но и по рисункам понятно, где стратегии для спекулянтов, а где ддх или ннс.
Чтобы сравнивать три стратегии- начнем обе с одинаковой даты.

Пока опережает первая позиция.  Более 2.5% за месяц и неделю. 

Чтобы сравнивать три стратегии- начнем обе с одинаковой даты.

С 24.03.21

Первая позиция:

У нас день экспирации или конец срока наших страховок от 218.04.21-го. Откупаем по 3 рубля наш проданный пут по 299. Это 296 рублей плюса по путу 27500. Продаем по 1 рубля то, что покупали по 54. Это 52 рубля минуса по путу 26500. И 247 надо прибавить к прошлому плюсу 333. 

Результат: 580 рублей, при депозите 22000 рублей.

Вторая позиция:

Было продано 2 пута 27500 по 299.

296 умножить на 2. Это плюс 592 рубля. Прошлая прибыль была 1632.

Результат: 2224 при депозите 125000 рублей.

Третья позиция:

По третьей стратегии, при депозите 125000:

Был куплен 1 фьючерс по 27578. Сейчас фьючерс на 28281. Это плюс 703. Прошлый профит 1200.

Результат: 1903.

Теперь:

Первая позиция:

Продаем пут 28250 по 333 и покупаем пут 27250 по 71.

Вторая позиция:

Продаем 2 пута 28250 по 333.

Третья позиция:

покупаем 1 фьючерс по 28281.

 2.5% на легком страховом бизнесе-34
2.5% на легком страховом бизнесе-34
&list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=1

43 комментария

Не, ничего не произошло. Стоим в белом канале. Но на опционах начинается движение и есть высокие шансы, что желтый бык выстрелит к красному пику 1.213. Я купил с расчетом на это. Потом должен быть розовый откат ниже белого флэта, к 1.2045. Там я продам до 1.195 или вылечу по стопу на 1.2131. Но надо быть осторожным, ведь есть еще и синий вариант, когда рогатый находит поддержку на 1.2047 и выскакивает к 1.224. 

 

Я купил 1 лот на случай безоткатного хода к 1.224. Не стоит  игнорировать такие сильные угрозы, как синий и желтые движения. Готов даже смириться с тем, что нарвусь на сильное красное снижение с проходом к 1.2045 и к 1.1925. На 1.1925 куплю еще 1 лот и таким образом у меня будет хорошая средняя цена. Но это один отчаянный вариант. Второй вариант- выйти по стопу на 1.2045 и перевернуться на юг, с тейком на 1.195. Потом на 1.1945 купить до 1.224. 

 

Извини, но мне опционы говорят, что максимум, куда на первом этапе может подняться желтый бык- это 1.212-1.213, что на белом хае. Оттуда, с вероятностью 75% должны пойти вниз синим вариантом, до 1.1925. Слишком резво рогатый преодолел большой путь с 1.1705 и не было нормальных коррекций. Только на этом основании и надо ждать падения. Но подключаться к югу надо только на розовой линии 1.2045, а иначе красный рост от 1.2047 вынесет по стопу. 

 

 

Тут все понятно- надо ждать роста к зеленой вершине на 1.213, а потом поход вниз к 1.1925. После этого очередной сильный рост к серым хаям на 1.233. И там уже точно сесть на забор. Ждем формирования синего флэта с переходом в розовый юг. Также не забываем, что красный бык может и вверх выскочить, чтобы отдать долги медведь на 1.255. В общем, пока можно среднесрочно купить с тейком на 1.2125. 

 

Итак, есть 70% вероятности, что будет желтый зигзаг от большого вола, когда растем до 1.2125, а потом вниз, к южной части большого розового флэта, который поможет быку опереться и пройти дальше к 1.224. Но если выйти правильно по тейку на 1.2125, а падения вниз не будет, то можно упустить шикарный рост к 1.224. Как же решить это все? С помощью спреда:

продать пут 1.205 и купить пут 1.195. 

Это даст профит в 32 пункта, когда флэт и север. Можно 37 дней ждать этого. Если не дождались и падение от 100 пунктов, то минус 68 пунктов. Очень хорошее соотношение.

 



 

Посмотрите на 9-ую опционную доску и на преобладание интереса в коллах над интересом в путах. Становится понятно, что мы еще будем расти. Давайте разберем, как по классике все должно пойти- мы пробиваем локальный розовый хай на 1.2117 и проходим к 1.2125, а потом идем на закрепление севера, синий сценарий. Если закрепились на желтом 1.2047 и пошли снова на 1.212, то 1.224 не миновать. Если же пара упадет к 1.2045, то это открывает ход к 1.1925. Все ясно. 

 



 

Наш желтый бык прошел долгий и трудный путь с 1.1705. Выдохся. Пора и отдохнуть, и посмотреть, что предложит ему медведь. А мишка обещает уронить снова в район белого боковика, чтобы там уже выяснить, насколько рогатый силен. Стоит ждать укрепления там и мы увидим, как очень широко дыша цена пойдет вначале к 1.224, а потом на 1.233 и 1.255. я пока в покупках, до 1.2125. 

 

 

Неплохо прибавляю к депозиту. Видно, что я купил на зеленой линии 1.2079. Жду, когда сходим до моего розового тейка на 1.212. Там выйду и жду, когда белым ходом упадем к серым поддержкам 1.2047 и при проходе к синей вышке на 1.2125- куплю до 1.224. Надо ждать именно роста к синему пику, а иначе красный мишка уронит ниже и тогда глупый убыток. 

 

 

Только обидно будет, если я выйду рано по красному тейку на 1.212, а пара сходит к синему хаю на 1.224 и только там развернется вниз к 1.19. Но придется мириться с этой проблемой- другого решения не вижу. С другой стороны, лучше выйти с небольшим профитом, чем необоснованно рисковать. Как думаешь, в ближайшее время спустимся к 1.2045 или нет? 

 

 

Обратите свое внимание на очень большой объем, который пришел в коллы на сроке в 37 дней. Это сразу заставило меня передвинуть свой тейк на 1.222. Это значит, что кукловод намерен помогать именно быку на месячном отрезке. Вопрос о постепенном росте к 1.233 можно считать решенным. А возможно, что и до синего хая на 1.255 вырастем. 

 



 

У такого сильного белого быка теперь коррекция будет около 1.224. Можно смело покупать. Стоп поставить на 1.2045 или 1.199. На вкус, пусть сам каждый для себя это решает. Если без откатов наверх пойдем, то профит будет хорош, но если стоп сработает, то пара откатит сильно вниз и можно будет купить на 1.1925, и это перекроет минус, и даст сверху прибыль. 

 

А я был только за то, что должны расти до 1.2125, но выстрелили к 1.215. Бывает. А теперь, согласно данным с опционов, будет сильная коррекция вниз. Можно сейчас попытаться заработать на этом. Видно, что бык потерпел две неудачи- на белом пике и желтом хае. Можно продать и стоп на красный уровень 1.214. И это лишь 23 пункта риска. Зато, если поставить тейк на серый 1.207, то вот и профит, который в два раза больше потенциального стопа.

 

По большому счету- тут несложно понять то, что происходит и то, что ожидается. Был большой рост от 1.1705 и до 1.215. Теперь напрашивается коррекция. Ожидаю белого хода вниз к нижней части желтого флэта, к 1.1925. А оттуда уже к 1.224. Но, это только при этом условии, что синий бык не найдет сил оттолкнуться от 1.2047 и выстрелить наверх. Больше шансов у медведя достигнуть красный 1.2045 и потом к 1.1925. 

 

 

Скоро все выяснится. Медведь уже создал две опоры- желтый и розовый хаи. Если ему удастся чуть ниже образовать и зеленый хай, то мы точно пойдем вниз, к 1.2055, для начала. Можно поставить селлстоп 1.211, а стоп на серую линию 1.214. Есть небольшие шансы, что рогатый сможет укрепиться в белых точках на 1.2055. А может оказаться и так, что красный медведь продвинется ниже. Пока писал мой селлстоп 1.211 сработал. 

 

 

А у меня уже нет сомнений. Недавно образовали три желтые вершины и медведь намеревается пойти вниз двумя вариантами. В первом случае ему помогает  вол и тот обещает опустить пару только к синим поддержкам на 1.207. Там я выйду по тейку. Это видно на картинке. После этого, если будет розовый ход- ниже, чем 1.207, то я еще раз продам и буду уже ждать 1.195. А уже там, на всю котлету куплю и буду сидеть до 1.224. Как тебе? 

 

 

У меня уже начался юг. Продал на 1.2112, а стоп поставил на 1.214. Теперь жду, когда сходим к белой поддержке севера на 1.207. Там выйду и буду следить, а сможет ли мишка пройти ниже 1.207. Если пройдет, то ещё раз продам и сижу до 1.1925. Технически все правильно. Рост 1.1705-1.215 должен заканчиваться коррекцией на большую глубину. Рогатый не может без передышки атаковать. 

 

 

Синий бык был хорош. Расти с 1.1705 и до 1.215. Практически без коррекций. Но это не может длится вечно. Сейчас складываются все предпосылки того, что будет падение пары. Мой селлстоп 1.21 еще не сработал. Как только он сработает, то я продам до 1.1943. Все это видно на этой картинке. Мои ориентиры- это флэты. Жду южного хода к розовым каналам. Там будет решаться долгосрочного тренда. 

 

 

Опционы рассказывают, что будет большая волатильность. И справа, и слева у нас достаточно много объема и открытого интереса. Это лишь подчеркивает высокую вероятность падения к 1.194, чтобы там отскочить наверх к желтым хаям на 1.233. Как только достигнем этой цены- надо будет смотреть, собирается ли синий мишка атаковать или розовый бык сможет пройти к 1.255. 

 



 

Мы продолжаем сидеть на пиле и непонятно, когда синий бык или розовый медведь проявят агрессию и вырвутся из желтого флэта. Сейчас судьба среднесрочного тренда висит на волоске. Можно все решить жестко- купить сейчас на 1.2116 со стопом на 1.21. Это даст возможность заработать на росте к 1.224. Но если будет стоп, то перевернуться на юг, на 1.21 с тейком на 1.2. Это с лихвой окупится. 

 

 

На данный момент я жду только два варианта развития событий. Рост к 1.217, а потом вниз к 1.195, либо проход на 1.21 и сразу вниз синим путем. Но как я уже говорил- самое грамотное это купить по 1.2117. Может удастся выйти по тейку на 1.217. Если не удастся, то заработаем на юге, когда пара пойдет синим вариантом. Падать будем сильно и предыдущий стоп отобьется профитом со второй сделки. 

 

Желтый бык ходит по острию ножа. Проделал огромный путь с 1.1705 и до 1.215. И судя по наклону- не было ощутимых коррекций. Просто следуя логике теханализа- надо закрывать долгосрочные покупки, ведь назревает синий выстрел к 1.217, а оттуда вниз к белым флэтам, где бык снова соберется с силами для долгосрочного роста. Ожидать продолжения роста к 1.224 без коррекции- это неправильное решение. 

 

 Тут у нас основы теханализа говорят о том, что тренд имеет свойство продолжаться. Это значит, что большое движение 1.1705-1.215 не может просто так быстро иссякнуть. К тому же, бык после долгой и упорной борьбы, смог прорваться через синего вола. Это лишь подтверждает, что любую коррекцию надо использовать для покупки европейца. Надо сейчас брать в белой точке по 1.209, а стоп ниже синего канала, на розовый 1.2045.

 

Тут и я соглашусь, что идет активная работа против скальперов и прочих краткосрочных северян. Сейчас надо покупать на 1.2083 со стопом на желтом уровне 1.2045. Это средносрочный и опасный вариант. Но выбора нет. Либо так, либо на забор. Если кукловод увидит много стопов на 1.2045, то он может цену отправить к 1.1994, к серому уровню. Я держу стоп на 1.1855. Могу себе позволить, ведь прибыли получено достаточно, а среднесрочно торговать опасно сейчас. 

 

 

У нас есть долгосрочное противостояние синего быка и розового медведя. Рогатый больше косолапого в два раза. Очевидно, что рост продолжится к 1.255. Только сейчас намечается краткосрочный контртренд к желтым каналам на 1.19. Не стоит надеяться, что без коррекций продолжим ход к 1.233. Ожидаю рост к красной вершине на 1.217 а потом разворот к 1.19. После этого рост к 1.233-1.255. Все предельно ясно. 

 

 

Вот и спустились предельно низко к синей поддержке быка на 1.2047. Цена сейчас 1.2064. Это самое благоприятное время покупать, ведь купить на общем долгосрочном тренде на таком развороте- это прибыльное и правильное решение. Рискнуть 19-ю пунктами в такой ситуации будет выгодно, если не сейчас, то на дистанции. Розовый теленок уже один раз преодолел сложный желтый флэт- сможет и еще раз. 

 

 

У нас сегодня последний рабочий день и самое время посмотреть недельную перспективу через опционы, которые истекают через семь дней. Они считают, что пара будет падать. Объемы очень сильно превосходят. Крупный игрок считает, что быку пора честь знать и отступить. Видимо, я дождусь падения к 1.192, которое давно поджидаю. Но надо отметить, что при норме волатильности 6.7%- мы сейчас крайне низки- 5.5% на квартальном отрезке. 

 

 Вот и случилось, с небольшими погрешностями, то, что я описывал. Я купил пару на 1.212 и думал, что перед сильным падением пара выстрелит к 1.217. Я про синий вариант движения цены. Но этого не произошло и теперь начинается желтый сценарий. Он меня тоже устраивает. Упадем к 1.19. Можно продавать пару, со стопом на розовом уровне 1.215. Это долгосрочный вариант. Конечно, профит будет на 20 пунктов меньше, чем стоп, но зато, можно купить снова на 1.19 и спокойно ждать 1.224.

 

И я о том же, но так хотелось, чтобы бык розовым образом выскочил к 1.217 и только потом отступил к 1.19. Ладно, останусь на 1 лот в покупках. Все равно ниже 1.1855 не уйдем, но при этом, еще есть шансы выстрелить к 1.217. Планирую еще один лот купить в районах 1.1925. Будет усреднение. А когда потом выстрелим к 1.223, то будет хороший урожай. Рука не поворачивается закрыть с убытком свою сделку. Жду синий ход. 

 

 

Появились шансы, что мишка не сможет пройти к 1.199 в ближайшее время и мы сможем увидеть ход к 1.224, в скором будущем. Я про ход к белым пикам на 1.2243. А вот оттуда будет сильная коррекция вниз. Значит, не зря я купил на 1.212. Мне кажется, что в такой рынок не стоит лезть ни краткосрочно, ни среднесрочно. Слишком сильно растем, а это приводит к сильным коррекциям. 

 

Да, как только мишка прошел к синему 1.2045- включился юг, который будет до 1.19-1.187. Я всю неделю писал, что непросто так мишка отступает- он заманивает рогатого выше, чтобы потом скинуть с вершины сильно вниз. Так и получилось. Но я решил не участвовать в рынке среднесрочно, а просто купил на 1.212 и собираюсь сидеть до 1.255. Пара упадет к 1.19 и там оттолкнется от белого флэта и снова наверх. 

 

 

Просто в прошлый раз у нас лоу был на белом 1.1838, чуть ниже желтого круга. Потом бык смог образовать свою розовую поддержку на синем 1.1861. Это наводит на ту мысль, что коррекция должна быть именно сюда, но не ниже. Можно ставить байлимит на 1.187, если нет желания продать сейчас, чтобы проводить цену на 1.19. Но еще надо смотреть, как мишка будет пробивать 1.1994, если сможет, вообще. 

 

 

Это ты уже слишком далеко забежал. Все понимают, что в Европе проблемы и поэтому продают евро. И в это их проблема. Еще тогда, когда мы были на белом лоу 1.165- я писал, что стремимся к 1.255. Как показала история- прошли большую часть пути. Опционы показывали и показывают, что кукловод хочет отправить цену к синему пику, чтобы даже с долгосрочными южанами покончить. А вот уже там и начнется большой южный ход к 1.06. 

 

Рост не может быть вечным. И без того у синего быка огромный перевес. Он давит на медведя. Его результаты ошеломляют. Прошел огромный путь с 1.1705 и до 1.215. Без каких-либо серьезных отступлений. Пора и ему отступить к нижнему краю белого боковика. Слева мы видим уже сформированный флэт, а справа еще его не создали. Вот и должны сходить вниз к 1.19, чтобы его сформировать. Надо продавать пару с тейком 1.19. 

 

 

История показывает, что белый важный уровень 1.2047 не удержал рогатого и тот рухнул ниже. Теперь он ведет ожесточенную борьбу за то, чтобы его не отправили ниже серого 1.1994. А сейчас все идет к этому. Если мишка продавит еще немного, то налетят южане и цена спокойно отправится к 1.19. Пока все складывается так, что вероятность этого около 75%. Предлагаю продавать розовым селлстопом на 1.201. 

 

 

Ближайшие планы- дождаться от розового вола маневра с падением к желтым лоу, поближе к 1.19-1.187. Конечно, может оказаться и так, что синий 1.1994 устоит и рогатый без отступления пойдет штурмовать 1.224, но кто же осмелится сейчас покупать евро? Лучше действовать правильно и не иметь прибыли, чем лезть во все авантюры, которые могут потрепать депозит. Можно и попробовать продать сейчас с небольшим стопом. 

 

 

Созревает прекрасный сигнал- если бык проходит к белой линии 1.2055, то можно купить пару со стопом на синем 1.204. Если же мишка проходит к 1.204, то можно продать европейца, со стопом на 1.2055. Тейк можно поставить в три раза больше стопа. И шансы, что упадем к 1.204 сразу- гораздо больше, чем шансы к росту. Пользоваться этим краткосрочным сигналом или нет- дело каждого. 

 

 Единственное, на чем сейчас держится оборона быка- это синяя поддержка на 1.1994. Стоит мишке сломать ее и мы покатимся вниз. Не стоит исключать того, что рогатому и в этот раз удастся удержаться, и он поведет всех белым путем к 1.224. Но больше вероятности, что розовый мишка сможет протолкнуть цену ниже к желтой линии 1.1993 и тогда движения к 1.19 уже не остановить. Но этого падения надо ждать. чтобы торговать среднесрочно.

 

Даже сегодня я много раз указывал, что пара должна упасть. Пора и через опционы найти подобные сигналы. Посмотрим на месячный срок и увидим много объема, и они связаны с тем, что пару ждут около 1.18. Скоро пара пробьется ниже белого квадрата и достигнет 1.204- там и можно продать со стопом чуть выше этого белого флэта, на 1.206. Тейк можно на 1.19. Как раз на графике виден мой байлимит 1.19. 

 



 

Цена идет к белому хаю 1.208. Опять будет создавать канал между белым хаем и розовым лоу 1.2013. Трудно ждать чего-то другого. Остается только среднесрочная торговля, когда селлстоп ставится на 1.2012, а стоп на 1.2081. Тейк можно выставить на 1.19. Пара двигалась в одном направлении долгое время, с 1.1705 и до 1.215. Пора бы и серьезную коррекцию сделать. Мишка этим и занят. 

 

 

Придется смириться с тем, что бык сразу понесет цену вверх по желтому варианту. Или сделает это синим путем, укрепившись еще раз на 1.1994. Но все равно, будет неправильно покупать на хаях. Придется сидеть на заборе, кусая локти. Но не стоит исключать и самого желанного варианта- розового хода вниз к белому 1.19. Только там не обидно купить евро. 

 

 

Согласен, форекснику ничего не остается, кроме отсиживания на заборе, чтобы не получить проблем при покупке, ведь кукловод только этого и ждет. Прикармливает северян и обещает рост, а как только все пассажиры сядут- создаст розовый зигзаг и все вынесет проходом к 1.19. Но есть альтернативный путь заработка- продаем пут 1.205 и покупаем пут 1.2 на 32 дня. Так мы получаем быстро 18 пунктов, если придёт рогатый. Если застрянем на флэте, то ту же прибыль получим спустя месяц. Главное, что спустя месяц цена не была ниже 1.205. 

 



 4-ая и 32-ая доска ясно показывают, что с быком лучше не связываться, на данный момент. Какие бы завлекающие маневры и фигуры тот не показывал, и не рисовал на графике. Путы начинаются сильно наполняться. Это говорит лишь о том, что ожидания игроков, которые ждут падения к 1.19-1.1836 оправдываются. Даже, если бы этой подсказки на опционах и не было- никто из опытных трейдеров не стал бы покупать краткосрочно или среднесрочно.



 

А что, все признаки уже есть. Имеются нисходящие белые вершины, которые и указывают, что среднесрочная атака рогатого подходит к концу. Если обратиться ко второй картинке, то видно, что очень даже можем пойти к красному 1.1993, а потом и к синему 1.19. А на данный момент, получается, что лучшая позиция на рынке- это забор. Ничего ясного графики не показывают. 

 




теги блога Антон Антонов

....все тэги



UPDONW