Блог им. fxseminar

Общее изложение построения "усредняемой" торговой системы по методу Монте-Карло

0. Дано: имеем модель торговой системы с некоторым набором свободных параметров, которая допускает «усреднение по параметрам», то есть для любой пары наборов Р1 и Р2 можно вычислить средне — (Р1+Р2)/2 — и это будет тоже набор параметров, с которым может запускаться используемая нами модель торговой системы.

1. Разбиваем исторические данные на три участка: оптимизационный, контрольный и супер-контрольный.

2. Генерируем огромное количество случайных наборов параметров Рi (отсюда «Монте-Карло») и для каждого вычисляем качество Qi работы системы на оптимизационном участке данных и, отдельно, QQi — на контрольном участке. Все результаты записываем.

3. Упорядочиваем Qi по убыванию — в ряд Qj (т.е. j — индекс в порядке убывания Q), и начинаем идти по этому списку, усредняя, Рj, Qj и QQj  — в Рk, Qk и QQk:

Рk = Среднее(Рj)
Qk = Среднее(Qj)
QQk = Среднее(QQj) — все усреднения — по j=1..k

4. Понятно, что Qk будет монотонно убывать (хорошо, хорошо, не убывать, а «не возрастать»), а Рk и QQk будут сначала скакать, а потом стабилизируются. Смотрим на поведение QQk и надеемся увидеть — после стабилизации — некоторый (локальный) максимум (при k равном некоторому m), после которого начнётся монотонное снижение. Также надеемся, что будет QQm ~ Qm.

5. Если всё так, то Pm — тот набор параметров, который нужно проверить на супер-конрольном участке данных и… да будет нам счастье!
★1
23 комментария
Те же яйца подгонка, только в профиль.)
+ за научный подход к снаряду.)
Так, градиентного спуска поинтересней будет.)
avatar
3Qu, ага, не подгонка — только если бросать монетку. И по ней открывать сделку.
avatar
… ну или в Священном Писании от Вильямса вычитать про «волны», зазубрить, и использовать дословно.
avatar
Я по другому делаю. Оптимизация не по прибыли, а по разделению множеств, если в стратегии реально есть что разделять.)
А Монтекарлой хорошо ML обучать.
avatar
3Qu, метод опорных векторов(SVM)? 
avatar
SergeyJu, да что угодно — хоть НС, хоть леса, хоть Байес.
avatar
3Qu, лично я предпочитаю байеса.
avatar
Вы уверены, что я понял, что такое «разделение множеств», или вам плевать?

(Ну и «качество работы» — это не обязательно (только) прибыль… хотя без прибыли там не обойтись.)
avatar
Ivan FXS, в общем, да. Но немного позднее дам ссылку.
avatar
3Qu, не понятно, что вы называете «Граалем». Знаете шутку: «если бы я был таким же умным, как моя жена потом»?

Грааль это набор параметров, при использовании которых ВСЕГДА — на всех периодах — можно обогащаться?

Или Грааль — это набор параметров, при использовании которых на периоде с 28 апреля по 27 мая 2021 года можно было БЫ обогатиться, если БЫ их знать 27 апреля 2021 года? Типа, бог на ухо их шепнул...

Или Грааль — это набор параметров, значение которых МЫ ПОЛУЧИЛИ, осуществляя некоторые математические процедуры с данными за период с 28 марта по 27 апреля 2021 года, и потом, эксплуатируя их на следующем периоде -- с 28 апреля по 27 мая 2021 года, — обогатились?
avatar
Ivan FXS, грааль — просто рабочая ТС, не более того. Всегда ТС будет зарабатывать, или какое-то время — эт не имеет значения.
avatar
3Qu, «рабочая ТС» после того, как она отработала, или «рабочая ТС» ДО того, как она отработала?

Да, есть «рабочая ТС», которая вполне себе работала с 28 марта по 27 апреля 2021 год… только мы её не знали. Но она была — вот она, смотрите [показывает набор коэффициентов и график эквити].
avatar
Ivan FXS, дискуссия ни о чем, извините. Вы просили о разделении множеств (областей), я вам попытался объяснить. Дальше, трактуйте по своему усмотрению.
avatar
3Qu, тогда давайте без дискуссии, а просто декларативно:

1) ваше утверждение «оптимизация торговых систем по прибыли не имеет никакого смысла» — я считаю ошибочным;

2) «Таким образом, мы качественно показали, что...» — меня это показывание не убедило;

3) «мы искали неэффективность рынка на которой можно бы было стабильно зарабатывать» — «неэффективность рынка» это метафизическое словосочетание, а «стабильно зарабатывать» — это и есть прибыль и ничего другого.
avatar
4) оптимизировать нужно, конечно же «по прибыли», но одновременно как-то исхитриться «контролировать и давить» переобученность.

Делать из необходимости «контролировать и давить переобученность» вывод о том, что «не нужно оптимизировать по прибыли»

— в форме «оптимизация торговых систем по прибыли не имеет никакого смысла», например --

значит вместе с водой выплескивать и ребенка.
avatar
Кстати, наверное, в самом деле, оптимизация торговых систем по прибыли не имеет большого смысла,

— если понимать конструкцию «оптимизация торговых систем по прибыли» таким образом, что оптимизируемым (максимизируемым) параметром является — сама по себе, в чистом виде — прибыль (на участке оптимизации).

Скорее всего намного правильнее оптимизировать величину 

[прибыль]/[дисперсия результатов сделок]

— или даже что-то ещё более сложное.
avatar
… при том что, возможно, «давить дисперсию» нужно даже более сильно, типа

[прибыль]/[дисперсия результатов сделок]^2

… или менее сильно, типа:

[прибыль]/[дисперсия результатов сделок]^0.5

— я не знаю ответа, это вопрос мета-оптимизации системы разработки торговых систем.

avatar
такое имеет смысл либо при оочень большом числе данных либо при числе параметров больше 3-4... 

и нет проверки на стабильность...
т.е ну найдем мы параметры, а это будет не плато а шип… и чо?
avatar
ves2010, то есть мы шли-шли вниз по Qj, усредняли-усредняли многоразыне «шипы» и не «шипы», и вдруг — бац — наше Рk на каком-то шаге попало на такой высоченный шип до небес, которого мы раньше не замечали?

А вот это " увидеть — после стабилизации — некоторый (локальный) максимум ..., после которого начнётся монотонное снижение"
— я для кого писал?
avatar
Ivan FXS, помимо шипов бывабют и гребенки


короче мысль в том что лично я всегда делаю полный перебор и максимум 2 параметра


avatar
ves2010, и что у вас обычно получается на контрольном участке — после того, как вы  сделали полный перебор по 2 параметрам на оптимизационном участке?
avatar
Ivan FXS, плато… широкое от 50% до 200% по параметру...

avatar

теги блога Ivan FXS

....все тэги



UPDONW