Блог им. asfa

ШАЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

    • 24 апреля 2021, 18:15
    • |
    • asfa
  • Еще



(Снова написалась куева хуча белиберды. Повышаю свою эффективность = разбиваю инфу на 2 разных поста.)

Почитывать в вялом режиме Смартлаб начал ещё несколько лет назад.
Потом понял ценность сайта и стал читать интересных людей.
Потом созрел и до общения.
Оказывается, 16.04.21 – уже 2 года как я здесь тусуюсь в режиме «а проговорить» и иногда пишу всякий бред like this…
Надо это дело отметить! Поэтому сегодня будет относительно малобукав (шутка, конечно!) и красивые картинки в конце!

В такие интересные времена сейчас живём! Будет потом что вспомнить.
Здесь у коллег по одной картинке и паре предложений, но всё «твёрдо и чётко», а не то что я тут «размазываю сопли на километр…»:

https://smart-lab.ru/blog/691923.php

https://smart-lab.ru/blog/691929.php


ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

4 месяца стоим на месте!
РТС «опять-145»!
Волатильность низкая и уже хочет «пробить дно».
Но Весна пришла + Жириновский говорил о войне в мае (или уже неактуально??).
И вообще, давненько в мае не было негатива, как в старые добрые времена (смайлик дьявола).

ВАНГУЮ ПО РТС

Скоро будет движ на 20000 по РТС точно, скорее больше.
Пока ставлю на: {РТС вниз + Си вверх}.
Но конечно не исключен обратный вариант = консолидация на D по РТС намекает на продолжение движа вверх импульсом! Нефть может перебить хаи на 72 и уехать на 80, пока туда и едет (но похоже снова мои лотерейки сгорят — грустный смайлик).
Скоро станет понятно.

Конечно нельзя исключать и обманку – ложный пробой в одну сторону на 1-3 дня и резкий вынос в другую сторону. (Я на месте Кукла так бы и сделал – смайлик дьявола).

 

Далее «Открытый интерес» везде обзываю «ОИ»

ВАНГУЮ ПО СИП500

Открываю ТЕПЛОВУЮ КАРТУ

https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/open-interest-heatmap.html

выбираю «ES» и добавляю все экспирации и все страйки.
Критерии: максимальный ОИ по коллам и по путам, но N >3000k. А также ограничение по диапазону фьючерса +-21% от текущих (4170-21%=3300).

Картинка на сегодня (24.04.21):

1. Бэквордации по фьючерсам на год вперёд почти нет. Нет явной перекупленности!

2. Экспирация опционов, диапазон по опционам [х-х] и цена фьючерса:
23.04.21        = [4000-4200], фьючерс 4150.
26.04.21        = [3750-4250], фьючерс 4170.
28.04.21        = [3445-…     ], фьючерс 4170.
30.04.21(M) = [3950-4200], фьючерс 4170.
07.05.21        = […     -4250], фьючерс 4170.
14.05.21        = [3800-…     ], фьючерс 4170.
21.05.21        = [3800-4200], фьючерс 4170.
28.05.21(M) = [3800-…     ], фьючерс 4170.

! Максимальный ОИ на опционах во всех сериях сосредоточен на страйках 3500* и 3800* с экспирацией 28 мая 2021г.!

18.06.21(Q= [3900-4400], фьючерс 4170.
17.09.21(Q)   = [3500-4000], фьючерс 4160(!).
17.12.21(Q)   = [3900-4300], фьючерс 4150.
18.03.22(Q)   = […     -…     ], фьючерс 4150.

* — напоминаю, что на CME считается чистый Открытый интерес, т.е. с одной стороны (100 купилось и 100 продалось = 100 ОИ). А на Мосбирже всегда считается с двух сторон (100 купилось и 100 продалось = 200 ОИ), поэтому для сопоставления с объёмом у нас всегда надо делить ОИ на 2 (и на опционах, и на фьючерсах).

ОИ = 30434и 30433k, т.к. цифры очень нетипичные и очень близки друг другу, то предполагаю, что это вертикальный пут-спред на страйках 3800/3500 огромного объёма (на 25-30 тыщ контрактов). И покупатель пока «в попе», однако ещё не вечер…

ВЫВОД:

до конца мая и наверно до квартальной экспирации июня ES ниже 3800 без супер-негатива не пустят. А сверху пока явная плита Олейника = 4200-4250, которую к июню могут немного приподнять до 4400 (но это ещё изменится и не один раз).


ОПЦИОНЫ.

Пару товарищей отметились на Смартлабе недавно тем, что указали на некоторые страйки Си — ОИ стал неприлично высоким.
Это хорошо и может быть очень интересно!
Но кал, моча, анализы-то где??
Чего сложного построить пару графиков? (смайлик разводящий руками).

Привожу несколько графиков в формате:
Верхний график – это фьючерс, пунктир — страйк опциона или цена фьючерса при входе участника в крупную позицию.
Средний график – это цены опционов в стакане чёрные точки/свечи + теор. цена белой линией.
Нижний график — ОИ белая линия (левая шкала) + объём красная гистограмма (правая шкала) = по совету коллеги «Свинг-трейдер».

Си 65 ПУТ-ИЮНЬ (Si065000BR1)

Продают этот пут ниже теор. цены и ждут его обесценения уже несколько кварталов подряд. Вероятно – это самая безопасная стратегия сейчас. Вариационка будет капать в плюс почти каждый день, а «БГОНП» будет уменьшаться, высвобождая денежные средства. Это даже лучше покупки короткой облигации! 

ШАЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

Июнь уже ничего не стоит, можно продавать июль или сентябрь,
если конечно доходность устраивает.

 

Си 73.25 ПУТ-ИЮНЬ (Si073250BR1)

«Мой друг» в печали! Бакс не падает, пут дешевеет. Пока не фартит.

ШАЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

Забавно, но вчера цена фьючерса специально для нас показала 75370, чтобы мы могли убедиться: за месяц данный опцион потерял ровно 1/3 стоимости из-за временного распада (волатильность почти такая же).

 

Си 78 КОЛЛ-ИЮНЬ (Si078000BF1)

Некоторые упрекают, что я просто см. на большой ОИ по страйкам и делаю неправильные и даже глупые выводы.
Это не так, я смотрю очень разное (в конце будут примеры).

Вот пример опциона с текущим малым ОИ. Но не всегда это было так. Здесь видно, что на выходные 13-14.03.21 некто решил спекульнуть этим опционом. Вход и выход был вне стакана, «как вы это любите». Фьючерс просел между сделками на 500п вниз, и сделка была закрыта.

ШАЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

Забавно, но идея была верная – фьючерс достигал 78 несколько раз!

 

Си 85 КОЛЛ-ИЮНЬ (Si085000BF1)

Здесь медленно, но верно набирают позицию. Было несколько крупных сделок, остальное по мелочи.
ШАЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

Почему 85? Потому что верхняя граница по баксу сейчас на 82-83. А 85 – первое круглое число за уровнем сопротивления. Всё логично (см. Вангу по баксу ниже).

 

Си 85 КОЛЛ-МАЙ (Si085000BE1)

15.04.21 кто-то психанул и на выносе к 78 накупил майских коллов 85. Такого Открытого интереса не было уже давно и сейчас это максимальный ОИ по всем сериям на год вперёд. Сделки прошли в диапазоне цен 225-250. Покупал очень спешно (с 11:05 по 12:08) и выше рынка.
Тоже видать, как и я понадеялся на быстрый пробой и рост на негативе. Но Кукл пока против, сучок!
Очередной раз нам показали, что в одну минуту можно протиснуть на опционе объём 47000к, если выставлять заявки подальше от теор. цен (на 10-15%). Т.е. с ликвидностью проблем нет.
Всё остальное – мелочь. Хотя народ видя такой ОИ тоже тарит: «нет, ну а чё? Ну а вдруг?!»

ШАЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

Кстати, 15.04.21 было много разных страйков коллов, где люди утром тарили тысячами контрактов выше рынка, особенно с экспирацией 15.04.21.
Если кто делал скрины стаканов с 10 до 12 часов по МСК – скиньте в комменты  (я был «в игре», некогда было).

 

Си 100 КОЛЛ-ИЮНЬ (Si100000BF1)

100-й июньский колл люди тарят несмотря ни на что. Подкупает низкая цена и большая отдача, если сильно и резко «стрельнет» вверх (как в марте 2020). Лотерейщики!
Кстати, продавцы стабильно продают ниже теор. цены.
Почему? Уверены в том, что 100 втечение 2-х месяцев не будет или биржа криво считает??

ШАЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

Интересно, что уже 1.5 месяца временной распад полностью компенсируется растущей волатильностью (см. графики волатильностей в конце) и цена опциона почти не меняется.

 

РИ 130+135 ПУТ-ИЮНЬ (RI130000BR1 RI135000BR1)

Вертикальный спред делался 2 дня — 11 и 12.02.21, пока все смотрели на февраль, да на март. Было несколько сделок вне стакана.
ШАЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

РИ 145+160 КОЛЛ-ИЮНЬ (RI145000BF1 RI160000BF1)

Вертикальный спред делался в те же дни 10 и 11.02.21. Объём был такой же!
А 12.02.21 объём по коллам был увлечен ещё в 2 раза. Несколько сделок вне стакана как и с путами выше.

ШАЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

Похоже всё это делал 1 чел: ставка на рост выше 160 или падение ниже 130 к середине июня, но оптимизма у товарища больше в 2 раза!


(На еврорубле объёмы и интересы так малы, что их игнорирую.)


!!! Биржа мутит с расписанием 1-10 мая!

Если вдруг все дни будут выходными, то будет ТРО-ЛО-ЛО! («у нас не матерятся»).
Как жить дальше?
И вот сейчас/на след. неделе/ можно уже и стрэддл/стрэнгл майский/июньский купить, т.к. движ уже скоро, а волатильность мала.

Ну или бабочку (кондор) купить, а уже при явном движе/сразу после гэпа проданный край откупить, доведя до обратного пропорционального спреда.



ВАНГУЮ ПО БАКСУ — ДОЛГОСРОК:

— или на позитиве бакс отсюда поедет на 72, на 70 и даже на 68! И даже «О, МАЙН ГОД!!» на 65!,

— или будет негатив весной/летом (= уход явно выше 80+), к сентябрю «подкрутят» локальный позитив перед выборами (возврат на 80+). Ну а после — смайлик бомбы и смайлик дьявола!
«2014г. СССР v.2.0». Цифре 140 — не удивлюсь. Почему?

Вот выборы прошли, след. в 2024г., поэтому в 2023г. нужен год позитива. Негатив надо отыграть за 2021-22гг.
А олигархам** всегда выгодно, чтобы валюта была дорогая (и в РФ, и в других Окраинах). «А чего так бакс растёт? — Так ведь война!»

График — месячный, масштаб – логарифм, синяя линия – средняя 12 (за год), чёрная — 60 (за 5 лет):

Russian ruble

ШАЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

Ukrainian hryvnia

ШАЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

Nigerian naira

ШАЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

Ugandan shilling

ШАЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

М-дя, Уганда самая стабильная получается...

** — я чётко разделяю страну (народ) и гос-во (крупных чиновников+олигархов). И немного удивляюсь, когда некоторые взрослые люди утверждают, что «царь хороший, а…», «власть с народом» и т.п.

! СТОП! В политоту не убегаем! Ты лучше ответь на пункт №4 в самом конце! Больше пользы будет, мне (подмигивающий смайлик).

 

В общем, инвестиционная стратегия понятна.
Реализовывать можно на Валютном или на Срочном рынке = покупка фьючерса, покупка коллов, продажа путов – а лучше их комбинации (подмигивающий смайлик). И главное — контроль рисков! Но это в след. посте.

Стратегия «Матрац» кроме главного плюса имеет такие минусы:

— максимальная возможная купюра 100$ = приличная сумма занимает большой объём в пространстве и имеет большой вес, это неудобно (спроси у Захарченко);
— сейчас любой чел в мире узнает купюру и увидев захочет прикарманить/отобрать (это же не найра!);
— ликвидность купюры зависит от внешнего вида! Вне США имеется предубеждение: «некрасивая купюра = не беру или беру с большим дисконтом». (В США – сам проверял – давал рваную купюру в магазине, кассирша замешкалась на пару секунд, но взяла без вопросов);
— купюры очень боятся влаги (специально используют такую бумагу и краски);
— купюры бумажные и очень быстро сгорают (сам не проверял, но по этому вопросу доверяю людям).


КАРТИНКИ!

На праздник сегодня вместо шариков и цветов будут разноцветные линии – это тоже красиво!

1. Как ведёт себя волатильность на опционе АТМ и соседних в день экспирации — здесь только коллы (например 15.04.21):

ШАЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

 ШАЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

ШАЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

ШАЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ


2. Патриотам РФ сделал флаг: Си, июньские коллы 80, 90 и 100.

ШАЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

Вечером в тяпницу 02.04.21 стали срабатывать заявки на продажу июньских коллов. Фьюч стоит на месте (праздник какой-то был).
???
Оказывается широким фронтом стала расти волатильность на июньских коллах! Остальные заявки снял нафиг.

Утром 15.04.21 только волатильность 80 колла немного выросла, а у 100-ого вообще припала! «Чудеса!»

3. А эти картинки понравятся продавцам опционов. Это теор. цены: сверху коллы, снизу путы, одинаковые страйки окрашены одинаково.

ШАЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

ШАЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

 

Клёво! Один позитив сегодня! Даже снег перестал идти! (Правда теперь весь негатив уходит в след. пост…)

 

КИНО НА ВЫХОДНЫЕ

Выборы скоро, а Игорь Иваныч Виталий Иваныч снова заботится о нас, горемычных. И Захарченко Андрейченко присутствует, евтефтвенно!







Ну ты понял за кого голосовать, если живёшь в Уссурийске/России (подмигивающий смайлик).

 

 

З.Ы.

ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНЫЙ ВОПРОС, КОЛЛЕГИ!!! ОЧЕНЬ!

Смартлаб воспринимаю как площадку по поиску и обмену информацией.
Вот, я свой ход сейчас сделал. Теперь слушаю Ваши полезные комментарии по Весенней теме:

«как соблазнить студентку 20-23 года?»

 

На текущий момент предприняты следующие шаги:

1. Планируется съём жилья возле «места обитания/учёбы».
2. Упор будет делаться на гуманитарные факультеты.
3. Поиск мест массовых тусовок во внеурочное время (майские праздники, день факультета, КВН и т.п.).

Кстати, а мероприятия сейчас проводятся или «корона» не разрешает??
(Живу почти в деревне. Не знал даже что там творилось в городах РФ 21.04.21 – рассказали мне вчера вечером.)

4. ???!!!

5. Немного алко и «приз!» (смайлик — мальчик целует девочку)

 

! ЖДУ КОММЕНТЫ ПО №4… (смайлик ангелочек)



33 комментария
А объект уже известен, или «20-23, студентка» это пока только критерии?))
avatar
Serj90, пока только влажные мечты 
avatar
asfa, по опыту скажу так, главное не зацикливаться. Ни в конкретном объекте, ни в чем либо, и никогда. Возраст «20-23 лет» зануд ненавидит, а человек становится занудой, когда начинает зацикливаться. При этом закциклиться можно даже не осознавая этого. Например, на том же «соблазнении». Выход тут только один — просто кайфовать, даже от банальных вещей. Ну то есть получать удовольствие. Ну например, удалось встретиться и вместе провести вечер, пройтись по городу, вот уже надо кайфовать хотя бы от того, что вечер проведен в красивом месте города, с красивой девушкой, и не важно как вечер закончится, главное что он просто не просран рутиной, вот это уже кайф). Скажете, что за бред? отвечу. (мы же на трейдерском ресурсе). Итак, жизнерадостный и жизнелюбивый человек в глазах девушки повысит наш win ratio))) Ну а что дальше? А дальше рассчитываем Risk ratio и управляем позицией  Студенток много, не одна, так другая.
Ну а если серьезно, когда я это осознал, то свою жену встретил через месяц)))
avatar
Serj90, 
Скажете, что за бред?

Да нет, полезный коммент, спасибо! 
avatar
asfa, тут даже на вопрос №4 не надо явного ответа, главное познакомиться, а как это сделать? да как угодно, главное чтобы по теории вероятности мат ожидание успешного исхода было на нашей стороне)
avatar
Развлекаемся? В «верю \ не верю» играем?
Василий Федорович, ???

! ЖДУ КОММЕНТЫ ПО №4… 
avatar
Ришка от 153 700 думаю коррекцию даст
avatar
Zhdan, прошлый хай — понятно.

В твоём посте? задавал…
avatar
Ничего не понял…
Лосилий Васейник,    Стандартный коммент!

Меня просили графики с опционами, я нарисовал + разбавил немного фигнёй какой-то (наверно зря, как обычно).


! ЖДУ КОММЕНТЫ ПО №4… 
avatar
Кто может, тот в деле, кто не очень, тот сидит примеряется. смайлик присутствует
avatar
orbit, ??

! ЖДУ КОММЕНТЫ ПО №4… 
avatar
Чтобы соблазнить студентку необходим орбит и пару бутылок вина. Лучше выбирать студентку из медицинского — она уже будет привитая). Если студентка — гуманитарий помнить, что СПИД не спит и перед соблазнением не забыть купить презервативы.
avatar
Glago,   

Чтобы соблазнить студентку необходим орбит и пару бутылок вина.
Насчёт алко — да, это как в старой картинке — вероятность успеха 80% 
(ну и по опыту похоже на то).

Лучше выбирать студентку из медицинского — она уже будет привитая).

Кстати, на мед. тоже женского полу больше, спасибо! (медленно записывает в блокнотик...)
Надо ещё перебрать факультеты, где соотношение совсем не 50/50.

Если студентка — гуманитарий помнить, что СПИД не спит и перед соблазнением не забыть купить презервативы.
  а какая разница? Разницы нет! 
Забавно, но в след. посте у меня как раз про это будет тоже! (Риски в любой сфере жизнедеятельности).

Спасибо, товарищ! 
avatar
Надо ещё перебрать факультеты, где соотношение совсем не 50/50.

asfa, можно попробовать ещё соблазнить аспирантку факультета программирования, но в этом случае алкоголь вряд ли уже поможет)
avatar
Glago, это что это?? Зачем это??  
avatar
asfa, как зачем, будет творческий тандем) вместе будете писать роботов
avatar
Glago, ну да, если только это.

avatar
— максимальная возможная купюра 100$ = приличная сумма занимает большой объём в пространстве и имеет большой вес, это неудобно (спроси у Захарченко);

Да ладно!






avatar
Kolya Marketolog, а вот тут возникают нюансы!
Нал в большом кол-ве надо будет куда-то потом девать (какой смысл хранить 20+ лет?? «Сгорит» каким-нибудь образом. Хотя бы отменят.).

0. В РФ свои приколы.
1. В ЕС в некоторых странах при показывании купюры в 500Е вызывают полицию на подозрение в «финансировании терроризма» или причастности к «русской мафии» (и это не шутка!)
Искл. пока Швейцария — чел с купюрой в 1000F не вызывает вопросов.
2. Доллар США — макс. купюра 100$ и точка!

ru.wikipedia.org/wiki/Доллар_США#Номиналы

Но здесь почему-то не указана реальная причина:
в 1930-х из-за «хорошей жизни» банки стали грабить постоянно. И именно тогда было принято решение — макс. купюра для населения 100$.
Попробуй убеги хотя бы с 1 млн.$, отстреливаясь от полиции! 
avatar
Книгу про пикап почитай касательно внешнего вида. 
avatar
Мурен(а), какую конкретно?
avatar
asfa, https://www.litmir.me/br/?b=259578&p=1
avatar
asfa, обычно есть огромные  статьи на эту тему https://www.pickup.ru/
avatar
asfa, https://www.pickupforum.ru/
avatar
Мурен(а), спасибо за книгу!
А вот насчёт «пикап» — это реально работает?
avatar
asfa, пикап- это просто название курса личностного роста. Если делать, как там написано, ты станешь красивее, опрятнее и интереснее. Любому человеку (и девушке тоже ) будет интересно проводить с тобой время. А если девушка рядом, то ее легче уговорить на секс.
avatar
Мурен(а), спасибо за коммент! Воспользуюсь ссылками.
avatar
asfa, так же это можно описать анекдотом.


avatar
На текущий момент предприняты следующие шаги:
Ещё попробуйте знакомиться в Тиндере и в Баду. Это очень хорошие приложения.

теги блога asfa

....все тэги



UPDONW