Создание автоматических торговых советников без программирования

3Qu, Есть такое — всегда есть желание сделать что-то толковое и улучшающее жизнь людей. Но есть одно НО: я активно использую эту платформу последние 2 года и использую успешно, а все нововведения обкатываю на себе. 

Да и скептиков всегда будет хватать )

ezomm, у меня есть несколько обученных стратегий с ИИ, которые по 3-м месяцам дают пока уверенный рост, но пока думаю, что это больше — совпадение и надо больше времени на опыты. ИИ скорее не учится понимать сам паттерн, скорее ИИ как бы смотрит — на сколько сильно появление того или иного паттерна влияет на силу сигнала на покупку или продажу (по крайней мере, я старался реализовать именно такой процесс обучения и подачи данных в сеть). 

Хотя не зря говорят — все, что у сети под капотом больше похоже на черный ящик, который расшифровать уже нельзя )

ezomm, свеча не прогнозирует на сколько вырастет цена (ну, или я не нашел такой закономерности). В рамках моего приложения свечные паттерны выполняют скорее фильтрующую функцию основной стратегии (можно их использовать как базовый сигнал, но результат зачастую — не очень). Тоесть скорее — не сила сигнала, скорее — качество фильтрации паттерном сигналов на покупку и продажу. 

Например: у Вас есть правила покупки и правила продажи. За год на стратегии у Вас происходит 100 сигналов на покупку. Но не все трейды удачные, Вы хотите улучшить качество стратегии, не тронув при этом базовую логику самой стратегии. Улучшить можно разными способами, самый известный — перебор параметров (подгонка параметров). В этом случае — велик риск overfitting (тоесть когда стратегия становится идеальной на исторических данных, но на текущий толку от нее нет). Можно — с помощью паттерна. С помощью паттерна оптимизация может выглядеть примерно так: «Найди мне такой свечной паттерн, который будет подтверждать покупку бумаги, если сигнал от основной стратегии был не более 10 свечей назад». В этом случае — оптимизируется момент входа в сделку. Можно оптимизировать так: «Найди свечной паттерн, который отфильтрует неудачные торговые сигналы на покупку». В этом случае будет уменьшено количество сигналов на покупку. Но в любом случае — качество фильтра или момента входа со временем снижается (судя по историческим данным — где-то через 1.5-2 года паттерн резко начинает терять актуальность).

В видео показал оба варианта использования паттерна: и для момента входа (используя «постоянство»), и для фильтрации сигналов.

bohemian rhapsody, благодарю. Думаю, когда реализую Свечные паттерны как самостоятельный инструмент (а не сопутствующий, как сейчас) — у меня будет как раз возможность более уверенно сказать о зависимостях на разной длины периодах. Но на текущий момент мои наблюдения таковы, что паттерн жив где-то 1.5 года, а дальше его качество начинает сильно ухудшаться с экспоненциальной скоростью. Поэтому я паттерны пересматриваю раз в пол года Когда большой период тестирую. 

Сейчас по наработкам этого инструмента могу сказать, что если торговать Эппл с начала времён, то робот обгоняет результат от «купи и держи» только в случае, если стратегия перерасчитывает паттерны раз в пол года и берет лучший, с наилучшим профит фактором. Но я ещё с головой в этот эксперимент не подгружался и уверенно сказать не могу — на сколько паттерн может давать постоянный результат на большом отрезке времени

ezomm, приятно видеть обратную связь. Спасибо за это. 

Я довольно долго работал над улучшением качества работы этого функционала (больше полугода и около 40 тыс строк кода). Рад знать, что мои усилия дают результат)
Я так понимаю, Вы хорошо разбираетесь в свечном и волновом анализе. Если не сложно — напишите мне в t: @insanejoe
Буду рад, если Вы сможете помочь мне улучшить мои инструменты. 

Кстати, возможно качество сигналов на длительном отрезке времени может зависеть от длины самого паттерна. Я записал эту идею — проверю и дам знать)