Блог им. Collapse

Котировки нефтяных контрактов

    • 03 апреля 2021, 14:00
    • |
    • Fractal
  • Еще
Я проанализировал минутные свечи Brent с сайта Finam. Там есть 3 варианта:

  1. Контракты биржи MOEX
  2. Контракты биржи ICE
  3. Склейка контрактов ICE
Кто делал склейку — не знаю. Но она некорректная. Какие-то её части состоят из копий конкретных контрактов, а какие-то я вообще ни в одних контрактах не нахожу. Причём если какие-то свечи в оригинальных контрактах пропущены, то в склейке они заменяются неизвестно чем. Соответственно, цена скачет, и пользоваться такими котировками невозможно.

[1] и [2] я склеивал самостоятельно. Удивило то, что результаты работы торговых стратегий на этих вариантах сильно отличаются (для ICE они существенно хуже). Период для бэктеста я брал с начала 2015-го, когда Brent на MOEX уже был достаточно ликвиден. Выборочно сравнил несколько фрагментов — котировки очень похожи. Отличие только в общем смещении и небольшом разбросе значений HLC, но такое серьёзно повлиять на алгоритм не могло. Видимо, сказывается разница в общей ликвидности.

Но откуда вообще берутся значимые различия между котировками [1] и [2]? Почему арбитраж их не убирает? Начал разбираться. Оказалось, что [2] — поставочные, а [1] — расчётные. Причём расчёт не по [2], а по какому-то ICE Brent Index, так что они в принципе соответствовать друг другу и не должны. Прочитал документ [ссылка], но специфику индекса не понял. Кто-то может её прояснить?

А вот Light на MOEX (согласно спецификации) соответствует своему аналогу на NYMEX, но почему тогда она неликвидна? Ведь, по идее, её даже легче арбитражить, чем Brent! Ну а WTI у нас не представлена вовсе...

На каких ещё сайтах минутные свечи нефтяных контрактов доступны для экспорта? Хотелось бы перепроверить Finam.
★1
16 комментариев
Склейка дело волюнтаристское всегда. Наш контракт чуть колышется после остановки на ICE до промклиры. У них поставочный с возможностью расчитаться. Современный расчет биндекса почти не отличим от закрытия, раньше было сильнее. Лайта неликвидна после репрессий, последовавших за отрицательной ценой. Принудительно выгоняли, задирали го и т.п. Сейчас там маркетосы с тухлым спредом, контракт полуживой.
avatar
Reshpekt Fund Russia, так а разве цена на Brent не может быть отрицательной? Почему именно Light нужно убивать?
avatar
Fractal, это маловероятно из-за особенностей подсчёта индекса, он приближен к физической цене. Почему лайту убили понятно, тогда все обосрались и ближние контракты дружно репрессировали. Не понятно, почему её не оживили к осени хотя бы. Это уже совок такой, перестарались, помахали кулаками после драки, и не вернули нормальную жизнь.
avatar
Reshpekt Fund Russia, Light на MOEX не была ликвидной и раньше: минутных свечей меньше чуть ли не на порядок.
avatar
Fractal, у нас не развивают Light, а развивают Brent. Вероятно потому что Urals = Brent — delta.

Небольшая разница присутствует возможно из-за торговли разных контрактов Brent («май» в РФ и «май» в США не равны!)
avatar
Fractal, ну я не сравниваю с брентом, а лайту до с лайтой после.
avatar
Reshpekt Fund Russia, Мосбиржа допускает отрицательные цены по Brent 
avatar
asfa, сейчас-то они чего только не допускают. Это как после теракта в самолёте ставят рамки досмотровые, смысла уже нет, проехали…
avatar
Reshpekt Fund Russia, это да.

Я это к тому, что если кто-то думает, что по Brent 0$ (а точнее 0.01$)  — это железобетонная поддержка, от которой можно покупать на все плечи, то это не соответствует действительности с ноября 2020г.
avatar
  Время торговли контрактов MOEX и ICE не полностью совпадает из-за разницы часовых поясов у бирж. Плюс на МБ есть свои маркетмейкеры. Отсюда возможны расхождения между ними по H, L и С.
  И еще — есть некоторые различия в датах экспирации. 
  По ICE меня полностью устраивают данные, которые дает сайт ФИНАМа, а вот по MOEX я сам склеиваю, потому что есть вопросы...   
   В принципе, вы можете брать данные по ICE и WTI прямо на ICE или NASDAQ. Я там беру итоги по американским акциям и SPX.
Владимиров Владимир, вас устраивает склеенный ICE-фьючерс Финама?

Из моего региона theice.com/nyse.com недоступны, но всё же буду признателен за обе ссылки на страницы экспорта (NASDAQ/ICE).
avatar
А какой у вас регион, если не секрет? Впервые слышу, что эти сайты не всем доступны....

www.nasdaq.com/market-activity/quotes/historical
www.nyse.com/market-data/historical

В строке поиска набираете тикер актива и получаете ответ. По первой ссылке — можно выбирать глубину заказа истории.

Владимиров Владимир, Киев.

По первой ссылке только дневные данные. Можно экспортировать минутные через Charts, но лишь за последние 5 дней.

Вторую ссылку я открыть не смогу, пока не найду рабочий proxy-сервер.
avatar
Fractal, По ссылкам, которые я ранее дал — действительно можно взять данные только по дням. Где брал раньше данные с меньшими тайм-фреймами, у себя в закладках не нашел, вспомнить не смог. Видимо, удалил их.   
Самое грустное в том, что любые корректные склейки, прямые данные и пр. дребедень никак не помогут ни вам, ни вашим боботам стабильно зарабатывать в нефти, тем более — на мосьбирже, тем более — в лайт. 
avatar

теги блога Fractal

....все тэги



UPDONW