Я проанализировал минутные свечи Brent с сайта Finam. Там есть 3 варианта:
- Контракты биржи MOEX
- Контракты биржи ICE
- Склейка контрактов ICE
Кто делал склейку — не знаю. Но она некорректная. Какие-то её части состоят из копий конкретных контрактов, а какие-то я вообще ни в одних контрактах не нахожу. Причём если какие-то свечи в оригинальных контрактах пропущены, то в склейке они заменяются неизвестно чем. Соответственно, цена скачет, и пользоваться такими котировками невозможно.
[1] и [2] я склеивал самостоятельно. Удивило то, что результаты работы торговых стратегий на этих вариантах сильно отличаются (для ICE они существенно хуже). Период для бэктеста я брал с начала 2015-го, когда Brent на MOEX уже был достаточно ликвиден. Выборочно сравнил несколько фрагментов — котировки очень похожи. Отличие только в общем смещении и небольшом разбросе значений HLC, но такое серьёзно повлиять на алгоритм не могло. Видимо, сказывается разница в общей ликвидности.
Но откуда вообще берутся значимые различия между котировками [1] и [2]? Почему арбитраж их не убирает? Начал разбираться. Оказалось, что [2] — поставочные, а [1] — расчётные. Причём расчёт не по [2], а по какому-то ICE Brent Index, так что они в принципе соответствовать друг другу и не должны. Прочитал документ [
ссылка], но специфику индекса не понял. Кто-то может её прояснить?
А вот Light на MOEX (согласно спецификации) соответствует своему аналогу на NYMEX, но почему тогда она неликвидна? Ведь, по идее, её даже легче арбитражить, чем Brent! Ну а WTI у нас не представлена вовсе...
На каких ещё сайтах минутные свечи нефтяных контрактов доступны для экспорта? Хотелось бы перепроверить Finam.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
И еще — есть некоторые различия в датах экспирации.
По ICE меня полностью устраивают данные, которые дает сайт ФИНАМа, а вот по MOEX я сам склеиваю, потому что есть вопросы...
В принципе, вы можете брать данные по ICE и WTI прямо на ICE или NASDAQ. Я там беру итоги по американским акциям и SPX.
www.nasdaq.com/market-activity/quotes/historical
www.nyse.com/market-data/historical
В строке поиска набираете тикер актива и получаете ответ. По первой ссылке — можно выбирать глубину заказа истории.