SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AlexGood
Смогут ли неквалы торговать фьючерсами и опционами Мосбиржи (в любых объемах) после вступления в силу известных ограничений?
- 02 апреля 2021, 12:13
- |
Смогут ли неквалы торговать фьючерсами и опционами Мосбиржи (в любых объемах) после вступления в силу известных ограничений?
Друзья и коллеги, удачного окончания недели!)
Давайте выясним этот вопрос демократическим способом, т.е. голосованием!)
теги блога AlexGood
- BR
- brent
- cанкции
- Cбер
- Exante
- fRTS
- GD
- GZ
- interactive brokers
- Quik
- RI
- S&P500
- SaxoBank
- Si
- SR
- USDRUB
- USDRUB_TOM
- акции
- арбитраж
- банки
- БКС
- брокерский счет
- брокеры
- вариационная маржа
- Великобритания
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- выбор брокера
- Газпром
- горизонтальный объем
- девальвация
- девальвация рубля
- дейтрейдинг
- дельта
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- доллар-рубль
- доллары
- ДУ
- евро
- Еврооблигации
- Емельяненко
- золото
- ИИС
- Инвестиции в недвижимость
- Индекс МосБиржи
- интрадей
- квалифицированный инвестор
- Квик
- ключевая ставка
- комиссии брокера
- контанго
- коронавирус
- корпоративные облигации
- коррекция
- Кречетов
- криптовалюта
- ММВБ
- Мосбиржа
- Московская биржа
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- НДФЛ
- нефть
- Нефть Brent
- облигации
- ОИ
- околорынок
- околорыночник
- опрос
- опционы
- Открытие
- открытый интерес
- ОФЗ
- оффтоп
- продажа опционов
- разворот
- РТС
- рубль
- санкции
- Сбер
- Сбербанк
- Стоп-лосс
- США
- ТА
- торговая система
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые системы
- торговый софт
- трейдинг
- ТС
- Финам
- Форекс
- ФОРТС
- футпринт
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- фьючерсы
НО! Позы у меня обычно «неодноногие», и если например уже продан опцион, то покупка другого, доводящего конструкцию до вертикального спреда снижает итоговое ГО!
В QUIK это не посмотреть, биржа молчит, брокер не знает...
Т.е. купил 1к РТС = 221500руб., продал его сразу — ещё 221500руб.
Т.е. за секунду «сделал» почти полмиллиона оборота!
С опционами ещё проще — они также считаются «криво» — по страйку!
Недельный 155000 колл стоит сейчас 20/30, ГО = 48,6 руб!
НО! Считаться в обороте будет 155000*1.53=237150 руб. в одну сторону.
Т.е. 13 раз купить/продать и вуаля!
уверены, тут несколько недель назад писали обратное!
Логика:
ЦБ РФ запросит оборот.
У кого? У биржи.
Как биржа считает оборот? Как я указал выше.
Пример: берём неликвидное говно — Лукойл вечёрка.
Как раз прошла 1 сделка на июньском 60000 путе по 2750, 2к.
А оборот по сделке = 120000 руб.!
Почему? Потому что 120000= 60000(страйк) Х 2 (2контракта).
www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=LKOH-6.21&sid=2&sby=1&c2=on&c6=on&submit=submit