Блог им. AleksandrBaryshnikov

Место нейросети в торговой стратегии трейдера

Dd
★2
25 комментариев
а что если в эту нейросеть просто добавить еще все ордера прочих участников торгов?
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, а что мы этим хотим предсказать?
avatar
bascomo
bascomo, где стопы массово усилят ту или другую сторону после их активации…
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, я считаю, что использовать стакан для решения этой задачи бессмысленно, потому что условные заявки в стакане не отображаются, если речь об этом. А если речь прямо об ордербуке, то где его взять?

Но можно пойти другим путём: смотреть, на каких уровнях движение цены спотыкалось и как часто это происходило, и какие были в этот момент объёмы. Вот эти данные вполне можно скормить нейросети и получить, таким образом, уровни поддержки и сопротивления по всему ценовому диапазону. Вот только я имею сомнения насчёт того, что для этого нужно использовать нейросеть. Можно — да, но нужно ли? Её просто придётся постоянно доучивать, и тут есть нюанс — на каких таймфреймах торгуете. На минутных её доучивать будет непросто или даже невозможно, а на дневных — запросто.
avatar
bascomo
bascomo, 
А если речь прямо об ордербуке, то где его взять?
 у брокера купить
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, каким образом? Брокеров — не один, и данные вам нужны он-лайн от каждого. Условных заявок одного брокера у других брокеров нет. Плюс доля алго-трейдинга на МосБирже, по некоторым оценкам, доходит до 70%, а это значит, что в доли секунды выставляются и снимаются ордера, а значит — очень много мусорных данных. Сколько будет стоить и как собрать с сотен брокеров данные в режиме онлайн и каково будет качество таких данных?
avatar
bascomo
bascomo, 
Брокеров — не один, и данные вам нужны он-лайн от каждого.
 не обязательно… Большинство имеют релевантную базу клиентов, этого достаточно…
avatar
Активный Инвестор
+1
bascomo, 16:17 где взять ПОЛНУЮ историю торгов ММВБ с очередью заявок:
erinrv.qscalp.ru/  www.qscalp.ru/store/qsh2txt.zip
www.qscalp.ru/download
avatar
Rostislav Kudryashov
Rostislav Kudryashov, ого. Спасибо
avatar
bascomo
Eugene Logunov, почему же за ордербук так много платят?
avatar
Активный Инвестор
Eugene Logunov, я бы переформулировал: зачем платят за мусор?
avatar
bascomo
bascomo, платят за скорость. Сокращают проскальзывание. Весь ХФТ либо 0 либо даже чуть-чуть положительное проскальзывание. Да и у людей с большими объемами исполнение имеет значение и за него стоит платить.
avatar
SergeyJu
SergeyJu, я имел ввиду, зачем платить за данные, которые бесполезны? Если у тебя ко-локейшн на площадке биржи — это одно. А если ты дома, на Квике, по не бог весть каким каналам, то нахрена вообще нужен что стакан, что скоростной ордербук? И второе. Если мы говорим про НС, им нужно время на предсказание. И оно будет существенно больше того, что тратят ХФТ на сделки. Поэтому, я считаю, частному инвестору никакой пользы от ультраскоростей доставки биржевых данных нет.
avatar
bascomo
bascomo, ордерлог обычно используют те, кто торгует через скоростные каналы. 
Прежде чем написать какое-то утверждение, неплохо подумать, имеет ли оно всеобщее значение. Никто не должен догадываться, что Вы прячете в подкорке.
avatar
SergeyJu
Eugene Logunov, 
Если вы про риалтайм — то платят в основном за возможность получать ордербук **с низкой задержкой**
   то есть вот это не мусор?
вот интересный материал    smart-lab.ru/blog/678552.php
При этом сенатор напоминает, что выплаты Citadel в адрес Robinhood за поток ордеров чуть ли не самые большие на рынке по сравнению с другими брокерами.

Сенатор Ричи Торрес напоминает Теневу о наказаниях от SEC и FINRA в адрес Robinhood, фактически называя торговую площадку рецидивистом. Потом давит на Влада, чтобы тот не косил от вопроса, какой процент в прибыли Робинхуда занимает продажа потока ордеров маркетмейкерам.

И ВНЕЗАПНО ЭТО 50+%.

То есть хомяков продали с потрохами хедж-фондам.

avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, payment for order flow — это не про ордер бук вообще.
avatar
Aleksandr Chernikov
Александр Черников, 
payment for order flow — это не про ордер бук вообще.
 а про что же тогда?.. И где у вас гарантия, что брокера просто не транслируют все подряд ордера, в том числе не активированные, ведь запрета никакого нет ни в одном законодательстве…
avatar
Активный Инвестор
Eugene Logunov, 
У вас в квике тоже стакан есть
 а вы не понимаете разницы между нашим стаканом в квике и книгой специалиста?
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, нет у нас никаких книг специалистов, забудьте. Да и на западе все это эхо далекого прошлого.
avatar
SergeyJu
SergeyJu, 
нет у нас никаких книг специалистов
так и специалистов уже нет… Но понимающие люди говорят о том, что ничего не изменилось в принципе… Теперь поток ордеров брокер отдает маркетмейкеру… Ну так и в чем разница? Вы пока что не ответили на вопрос в какой кухне и в какой должности вы практиковались… Я когда слышу про опыт работы в брокрке всегда вспоминаю дилетанта Верещагина, который опустил Самару на 2 ярда рублей… и его опыт работы в Сберброкере и в Открытии... 
avatar
Активный Инвестор

Да, с точки зрения ML и нейросетей в частности в трейдинге очень много различных вариантов данных, типов задач и таргета. Пространства для рисёч паханины немеренно). И тебе для табличных данных найдутся разнообразные варианты и для нейросетей тоже уйма всего. У меня работали варианты:

— Классический ML, трейдерские признаки.

— Нейросети, данные ближе к сырым.

Не космос, но эдж вытаскивают. Хотя в первом варианте часть эджа конечно фичи вытаскивают)), т.е. автор фичей, но тем не менее.

avatar
Replikant_mih
А что там классифицировать? Всё давно описано и разжевано в миллионах статей. Прокачивать надо естественный мозг, а не суррогат. Интересные эффекты второго порядка на обратных связях МЛ вам хрен найдет
avatar
wrmngr

полезные записи за 24 часа

★18 41 2 моих личных железных индикатора курса рубля
★10 11 Что произошло с ценами в Москве и Сочи за месяц? В каком городе недвижка дорожает быстрее всего?
★7 3 10 облигаций с погашением до 31 декабря 2025 и доходностью выше 28%
★7 5 Мои любимые рыночные цитаты/афоризмы
★6 209 Ситуация на текущий момент
★5 114 А почему никто не обсуждает Кипрский сценарий?
★4 20 ⭐️Рынки падают! Где тихая гавань?📉
★4 75 А разговоров то было...
★4 9 Народная примета
★4 59 Сбер. Как всех могут кинуть. 3 варианта
+255 209 Ситуация на текущий момент
+187 77 Необычная трактовка сегодняшней "коррекции"
+166 14 Самая мякотка трейдинга
+164 41 2 моих личных железных индикатора курса рубля
+136 59 Азия. Четверг.
+132 86 Индекс МБ сегодня
+113 15 А давайте дружно попросим Мартынова изобразить слона?
+105 8 Разворот продолжается🔥Акции и инвестиции
+104 114 А почему никто не обсуждает Кипрский сценарий?
+95 75 А разговоров то было...

самые обсуждаемые сегодня

209к Ситуация на текущий момент
134к Метод Геллы. Передышка (GOLD)
114к А почему никто не обсуждает Кипрский сценарий?
86к Индекс МБ сегодня
75к А разговоров то было...
59к Азия. Четверг.
59к Сбер. Как всех могут кинуть. 3 варианта
50к 📈рынок выкупили под конец. На чем? 😁
48к Опрос к долгосрочным инвесторам, у вас плюс или минус по портфелю?
48к Эксперментальное вооружение, которое активно разрабатывается в последние годы, может перевернуть все судьбы мироздания.

Календарь: акции | экономика | облигации

28/11 AFKS: отчёт МСФО за 3кв 2024 года
28/11 HYDR: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
28/11 MDMG: последний день с дивидендом 20 руб
29/11 15:00 Аэрофлот: конференц-колл
29/11 TGKN: отчёт РСБУ за 3кв и 9 месяцев 2024 года
29/11 AFLT: Публикация результатов по МСФО за 9 мес 2024 года
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

19:33 0 ✅ММВБ
16:55 0 🛢 Газпромнефть. Идеально.
16:52 1 💿 НорНикель. Предельная зона.
15:54 3 🚩 Допускаю вероятность роста индекса к накоплению 257775-260650. Для этого сейчас необходим боковик у максимума
15:07 0 $GCHE🍗
14:34 2 🟡Мал золотник - да дорог! День 39-й.
14:33 0 Сегодняшняя сделка Полюс
14:22 0 🚩 В идеале должно быть еще одно снижение в BTCUSD.
13:58 0 🇷🇺 Северсталь. Цель достигнута.
13:52 0 ⛽️ Сургут АО. 4 месяца в консолидации.
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+431584 Иволга Капитал
+316206 Mozgovik
+112516 Os_Engine
+97980 Tickmill
+63525 Т-Инвестиции
+61649 БКС Мир инвестиций
+32793 Финам Брокер
+29194 LiveInvestingGroup
+28724 Норникель
+25752 Just2Trade
Все компании

теги блога bascomo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн