Доброе утро, коллеги!
Всем Вам хорошо известно, что такое тренд. В любом, даже самом начальном учебнике ТА, написано про теорию Доу и его определение тренда (монотонная последовательность экстремумов, возрастающая (максимумы) или убывающая (минимумы)).
О контртренде известно значительно меньше. Приведу несколько мнений:
1. Все, что не тренд — это контртренд
2. Контртренд — это пила (ну а пила — это когда кто-то пилит (и сливает) мой счет...)
3. Контртренд — это сложная коррекция. Характеризуется аномально высоким пересечением областей действия близких волн (Alexander_FXO)
4. Контртренд — это когда показатель Херста ценового процесса уходит ниже отметки 0.5
Ну и т.д. и т.п.
В целом понятно, что ничего не понятно.
Теперь предлагаю немного пофантазировать.
Представим, коллеги, что у нас есть квантовый компьютер хотя бы на 512 кубит (а почему бы и нет?). Ну или мы можем получить к нему удаленный доступ за разумные деньги. В таком раскладе мы можем брутфорсить массу вещей, в том числе разнообразные торговые системы.
Берем любой актив. Берем линейную ТС. Реверсивную, основанную на линейном индикаторе — знак линейной комбинации приращений цен говорит нам, покупать или продавать. Сюда попадают всеми любимые МАшки, но и не только они.
Берем отдельный диапазон цен (и их приращений). Включаем наш комп и ищем линейный индикатор, который показывает оптимальный результат на этом диапазоне (МО, МО/ДД, любая другая комфортная оптимизация). Получаем набор коэффициентов (ну или кривую, если коэффициентов много).
С этой точки зрения трендовость актива на выбранном диапазоне соответствует тому факту, что сумма коэффициентов индикатора больше 0 (ну или интеграл от кривой положителен). Контртрендовость = сумма коэффициентов индикатора меньше 0 (интеграл отрицателен).
При этом понятно, что многообразие массивов коэффициентов (разнообразных кривых) далеко не исчерпывается этими двумя сценариями. Все остальные словами описать затруднительно (почти тренд, скорее тренд, чем контртренд, сначала тренд, потом контртренд и прочая чушь).
Кажется, что рынок может пребывать в бесконечном (ну почти) континууме разных состояний. И совсем неочевидно, что переход из одного состояния в другое является плавным. Более того, продвинутые расчеты показывают, что рынок частенько меняет свое состояние скачкообразно (кривые, посчитанные на близких окнах цены, могут разительно отличаться, хотя и редко).
Вот такая загогулина получается...
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
Как всегда с уважением и дежурной просьбой не срать в топик.
Для этого на СЛ есть специально отведенные места.
на Хрен определять трен не тренд?…
алгоритм прост, как Колумбово яйцо… купил - потом продал дороже… (Система аля Хомяк.…)…
Не все так просто.
В ином случае все бы покупали по рублю, продавали по два — и спокойно жили бы на эти 2 процента )))
В реальности это совсем не так (((
С уважением
Так как Вы, Мальчишка Купи и Продай, торопитеся жить, то как понимаю — Его Система Вам не с руки....
Тады послушаем, что скажут Вам более Умные тофарищи… нежели я .....
Если бы многоуважаемый Хомяк родился в Японии и начал вести свой (телеграм) блог в 1991, то его подписчики регулярно падали бы на землю, как метеоритный дождь. Разбивались или сгорали в атмосфере.
Как говорил один умный человек — не стоит путать тренд (ну или контртренд?) с собственной гениальностью.
С уважением
Но нередко кажется то, что вы написали в абзаце Кажется...
И как мне кажется по прошлым постам автор — жёсткий математик и совсем не эллиотчик.
Ну ладно, ушёл работать!
А что касается автора, то действительно трудно поверить, что будучи математиком он эксплуатирует всю эту ересь с волнами) Но тем не менее это так. Мы с ним неоднократно уже это обсуждали) Говорит работают у него волны) Сча сам подтвердит)
Да проехали ужо!
ну...
Наверно потому что рынки сложны, а математика не даёт ответа. Или нужна другая математика, или поиск не там происходит, или формализовать не получается
З.Ы.:
Как же хорошо быть «простым как пробка»!
Х работает — применяем, Z не работает - ну её нафиг.
(Хотя бывает и я задумываюсь об опционах… а потом грущу, т.к. время потерял, а результата нет ).
Поэтому если автору удалось как-то синтезировать дискретный подход с математикой, то респект, конечно. Вот только почему он выбрал старика Элли для этих задач не понятно)
если и удалось то совсем не в той мере как хотелось бы
нужен какой-то «костыль» при такой неопределенности. Всем нужен
Вообще эти штуки неплохо алгоритмизируются. На mql5.com полно же всяких индикаторов, которые автоматом строят уровни, каналы, фигуры. Да и роботы на их основе встречаются.
К тому же, есть еще и нестационарность. Для примера, если предприятие в фазе широкой экспансии, экспоненциального роста, и если предприятие достигло пределов роста и превратилось в унылого поставщика стабильных дивов, то в этих двух фазах жизни акции будут вести себя совсем по разному.
Ну и до кучи. Почему Вы ограничились линейными фильтрами?
Видимо подразумевается флэт. Контртренд — стратегия входов против тренда.
Формально — объективны лишь текущие параметры. Тренд и флэт, как и все остальные состояния, описываемые вычислениями или построениями (волнами, паттернами, и т.д.) на исторических данных — плоды человеческой интерпретации. Однако мне кажется, что лишь самые наглые или глупые осмеливаются утверждать, что эти «плоды» ни на что не влияют.
Трендовые построения влияют на поведение, поэтому логично считать тренды и все остальные интерпретации реально существующими, хотя бы в головах какой-то части торгующих.
Если сделать всё, как написано, то понятие «контр-тренд» исчезает за ненадобностью.
И рынок делится на 2 фазы:
ф1) могу статистически обоснованно предсказать следующий Close (приращение цены) с положительным МО прогноза с учетом комиссий
ф2) не могу
По сути работа биржи состоит в том, чтобы задрать комиссии до такой степенин, чтобы ф1 исчезла для частников и была доступна только маркет-мейкерам и инсайдерам. То есть «своим».
зачем так сложно? Кубиты там все эти.
Роботов нынче можно на домашнем компе отоптить на 100500 параметров.
Будет классическая подгонка под участок рынка, дальше сольет с вероятностью 50\50)