Блог им. vds1234

📊 Американские эмитенты: а что, так тоже можно было-4?


Добрый вечер, друзья!


В продолжение моего эксперимента с оценкой доходности рекомендаций от Zacks (см. https://smart-lab.ru/blog/673772.php) я перелопатил вчера кучу эмитентов и выбрал компании, имеющие максимальный инвестиционный рейтинг от Zacks (1-Strong Buy). 

Выкладываю на Смарт-Лабе исключительно для фиксации списка тикеров. Посмотрим что будет с котировками этих компаний через 6 месяцев.
📊 Американские эмитенты: а что, так тоже можно было-4?

★18
63 комментария

Лучше руками не лопатить, а мини прогу-парсер на каком-нибудь питоне написать. 

Вот мой код для примера, парсит short float, short ratio, FWD PE, PS для тикеров с СПб биржи (в файле) с finfiz

--------

from bs4 import BeautifulSoup as BS
from urllib.request import Request, urlopen
import xlsxwriter
i=0

#открываем список тикеров
with open(«D:/FinanceMarker/TICKs.txt», «r») as TICKs:
TICKs = [line.rstrip() for line in TICKs]
print(TICKs)

# открываем новый файл на запись
workbook = xlsxwriter.Workbook(«D:/FinanceMarker/Short.xlsx»)
# создаем там «лист»
worksheet = workbook.add_worksheet('Main')

for TICK in TICKs:
try:
url = 'https://finviz.com/quote.ashx?t=' + TICK
headers = {«user-agent»: «Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.193 Safari/537.36»}

r1 = Request(url, headers=headers)
webpage = urlopen(r1).read()
html = BS(webpage, «html.parser»)

#берем нужные данные по столбикам и строчкам
short_float = html.find_all('table', class_='snapshot-table2')[0].find_all('tr')[2].find_all('td')[9].text
short_ratio = html.find_all('table', class_='snapshot-table2')[0].find_all('tr')[3].find_all('td')[9].text
forward_PE = html.find_all('table', class_='snapshot-table2')[0].find_all('tr')[1].find_all('td')[3].text
PS = html.find_all('table', class_='snapshot-table2')[0].find_all('tr')[3].find_all('td')[3].text

#записываем в таблицу
print(str(TICKs.index(TICK)) + ' из ' + str(len(TICKs)) + ' Прогресс: ' + str((TICKs.index(TICK)*100)//len(TICKs)) + '%')
worksheet.write(i, 0, TICK)
worksheet.write(i, 1, short_float.replace('.',','))
worksheet.write(i, 2, short_ratio.replace('.',','))
worksheet.write(i, 3, forward_PE.replace('.',','))
worksheet.write(i, 4, PS.replace('.',','))
i = i+1
except:
print('ERR')

workbook.close()

 

 

 

 

 

avatar
Михаил Titov, очень интересно. Может Вы и для рейтингов от Zacks программу напишете? Будем всем Смарт-Лабом пользоваться. 
Воронов Дмитрий, да я вообще думал сайт сделать, с подобной инфой, но времени пока не ахти :(
avatar
Михаил Titov, отличная идея. Запишите меня в число заказчиков. 
Михаил Titov, спасибо, проверим. Есть уже аналог, правда сложнее намного. 
А работает норм? у вас же там нет времени ожидания, пока скачается страничка

Вообще finviz ok, но хочется еще и ebitda, а ее там нет, а с yahoo все сложнее.

Это другой подход, отличный от  zacks, тк в финвизе свои рейтинги и таргеты, берутся из консенсуса
avatar
broker25, про время ничего сказать не могу, а ебиду и прочее я парсил с финансмаркера, когда подписка была 
avatar
у мну есть рукописный текст из спб (втб) от 3 долларов до 100.
ок. 750 тикеров
avatar
товарищ масон, выкладывай))) купим
avatar
Marsovich, 
чё сразу «купим» ?
я вам не роман андреев и прочие.
я же пользуюсь здесь чужой обработанной информацией совершенно бесплатно, так почему я буду деньги брать ?
будет минутка свободная — перефотаю и выложу на своей страничке.
пишу редко.налистать будет несложно. заходи )
avatar
товарищ масон, с нетерпением ждём)))
Воронов Дмитрий, 
сделаю!
avatar
Marsovich, на спб бирже можно скачать тикеры в формате экселе где-то
avatar
Дмитрий, а как вы считаете, не нарушаете ли законы Российской Федерации, публикуя на сайте Smart-lab информацию, охраняемую авторским правом?
avatar
Бурателла, не нарушаю. Эта информация доступна на сайте Zacks любому пользователю. 
Воронов Дмитрий, как вы собрали этот список без подписки?
avatar
Bishop, алгоритм простой — смотрим интересующую нас бумагу на Zacks, у нее в статье будет список смежных бумаг с рейтингом, а в конце может быть рекомендация — в этой отрасли высокий рейтинг у другой бумаги.
Кроме этого, на Zacks периодически публикуются списки из strong buy и strong sell бумаг на текущий момент.

avatar
Bishop, четыре часа работы. Чего не сделаешь ради успеха на Смарт-Лабе. 
Воронов Дмитрий, меня чисто технический аспект интересует. Вывели все акции в скринер, наводили мышку на тикер и смотрели рейтинг. Так?

У меня просто была такая идея недавно. Хочу попробовать долгосрочный портфельчик из этого рейтинга. :)
avatar
Bishop, немного по-другому делал, но это не принципиально. 
норм, можно в бпиф упаковывать, как нынче модно )
avatar
Воронов Дмитрий, лицензионное соглашение на Zacks почитайте, ваш аккаунт могут легко заблокировать, если узнают, что вы скопировали оттуда информацию на Smart-lab. Я так же, по глупости, пару лет назад выкладывал рекомендации Refinitiv на ЖЖ, кто-то видимо капнул, в итоге заблочили.
avatar
Бурателла, будет весьма жаль. Посмотрим, читают ли они Смарт-Лаб? 
Воронов Дмитрий, они сильно удивятся узнав, что в России разрешили покупать акции. Там познания про страну до сих пор на уровне медведь-водка-балалайка-матрёшка-ссср-ленин. :)
avatar
Kluger, ага, похоже, что HOG опубликовал «хороший» квартальный отчёт. Видимо эта инвестиционная идея Закса была из разряда «падающих ножей».))))
Бурателла, для просмотра рейтинга аккаунт вообще не нужен. Нельзя выкладывать только информацию из платного раздела.
avatar
Кому интересно, сейчас нужно $4000 чтобы купить по одной акции из списка. В дальнейшем можно приводить все позиции к одной стоимости. Сначала до самой дорогой акции, потом до её двукратного размера и т.д.
avatar
Bishop, 3 957,59 $ если быть точным. 

В то же время, я предпочитаю равную долю эмитентов в портфеле поэтому покупать по одной акции на каждого эмитента не совсем корректно.
Все эти рейтинги интересны вплоть до момента глобального шухера на рынках. Тогда от них толку ноль, потому что валятся абсолютно все бумаги с любым рейтингом.

Почему работают такие рейтинги? Потому что многие крупные инвесторы ими пользуются и толкают цены вверх своими покупками. Но под высокими рейтингами могут также скрываться акции, в которых есть «проплаченный» интерес, а не только исключительно экономические показатели.
avatar
Bishop, наверное Вы правы. В марте 2020 даже золото и облигации США падали. 
Bishop, так подождать можно СП и на падении на всю котлету как в марте
avatar
Marsovich, никто не знает где и когда будет дно. Так можно десятилетиями гадать. Возможно прямо сейчас локальное дно и дальше будет ещё более сильный рост, а может быть мы на историческом хае и впереди годы сползания вниз. Для дивидендного инвестора оба события равносильны, ниже по ветке написал почему.
avatar
Bishop, это точно
Современный фондовый рынок — это манипуляции и подтасовки данных. Поэтому для себя решил инвестировать только в компании с хорошей дивидендной историей. Пусть они будут трижды убыточными, но растущие дивиденды для руководства всегда представляют наибольший интерес как источник кэша, поэтому они годами их наращивают и стабильно платят несмотря на удручающие показатели бизнеса.
avatar
Bishop, архаичный подход. Так придётся довольствоваться 5-7% годовых дивидендной доходности при постоянном падении стоимости инвестиционного портфеля.

Компании роста давно заменили дивиденды на байбэки, благодаря чему раскручивают свои котировки до небес, обеспечивая акционерам доходность на росте курсовой стоимости портфеля в 40-50% годовых.
Воронов Дмитрий, многие дивитикеры растут вместе с рынком. В этом плане они ничем не отличаются от компаний роста. Все позиции в портфеле время от времени привожу к одной стоимости, фиксирую часть прибыли в подорожавших бумагах и на вырученные средства наращиваю количество просевших. Для дивидендного инвестора представляет интерес как рост рынка так и его падение, что благоприятно сказывается на моральном самочувствии. Рынок падает — отлично, реинвестируем дивиденды на более низких ценовых уровнях. Рынок растёт — отлично, фиксируем часть прибыли и на локальных проливах закупаемся подешевле.
avatar
Bishop, прямо как Лариса Морозова рассказываете. 
Воронов Дмитрий, чем раньше начинаешь дивидендный портфель, тем интереснее общая доходность, которая постоянно растёт. Дивиденды — это про стабильность, которую почитают крупные инвесторы.
avatar
Bishop, как правило дивидендный портфель не может побить портфель из акций роста, есть большая проблема у дивидендного портфеля — называется налогообложение) у предпринимателя всегда будет большо преимуществ чем у физ. лица, вроде нас — знаю, сам предприниматель))
avatar
Мр.Дакс, акции роста уже собрали весь потенциал с рынка. Про высокие доходности можно теперь забыть на много лет. Кругом пузыри!
avatar
Воронов Дмитрий, Насчитал более 10 эмитентов из сектора Banking Services .Много ли можно ожидать от них… кризисные времена, периоды низкой %-ой ставки, и т.д.
avatar
Вельвет, я согласен с Вами. Я и сам был удивлён многим компаниям из списка. Например, Tapestry, Inc. (TPR).

Тем интереснее будет посмотреть результаты нашего эксперимента. 
Воронов Дмитрий, на РФ рынке можно собрать портфель акций из 10-15% див. дохи. нормуль вместо депозита :-)
avatar
Атрейдес, меня такая низкая доходность не устраивает (https://smart-lab.ru/blog/668157.php). Да ещё в рублях)))
Воронов Дмитрий, у див аристократов сша доха 2-3%. в долларах. но думаю на круг по году 10-15% в рублях будут не меньше чем 2-3% в баксах.
avatar
Атрейдес, да Вы правы.
На investing.com добавьте и создайте портфели, удобнее следить за эмитентами. Либо на finance.yahoo.com.
avatar
elber, у меня официальный Офис. Эксель поддерживает функцию автоматического обновления котировок по тикерам. Поэтому мне легче отслеживать динамику портфеля в экселе. 
Воронов Дмитрий, на этих сервисах удобнее и более наглядно, чем в таблицах.
avatar
Воронов Дмитрий, а какая функция для этого используется? Можете привести пример?
avatar
В казино 35 фишек, а тут гораздо больше, шанс на то, какую будут разгонять и попасть в тренд гораздо мал
avatar
Мой господин, мы увидим так ли это через 6 месяцев. 
 Добавь в список AAPL и TXN
avatar
deke, сделал. Слона то я и не приметил (AAPL).
Спасибо за подсказку.
Воронов Дмитрий, у них все быстро меняется. FB уже рейтинг 2, зато в топ вошли ZM и SHOP.
avatar
deke, так и в жизни всё быстро меняется. Волатильность)))

Тоже немного поэксперементиеровал с бумагами, час убил)

Просто предположил что из этого будет если просто взять эти бумаги в равных долях в портфель. Вот что получилось)

— текущая средневзвешенная цена к прибыли: 2,86
— текущая средневзвешенная капитализация к выручке: 53
— текущая средневзвешенная див. доходность: 2,14% 
— текущее средневзвешенное качество акций: 63 баллов, из них две трети бумаг выше среднего качества рынка, одна треть намного хуже
— текущее средневзвешенное стоимость акций: 70 баллов, половина бумаг выше средней стоимости рынка
— текущее средневзвешенный рост продаж: 62 балла, половина бумаг выше среднего роста продаж
- текущая средневзвешенная волатильности портфеля: 52 балла, можно сказать волатильность портфеля схожа с рынком 10% бумаги с низкой волатильностью, 20% волатильностью выше рынка

На прошлых периодах этот портфель проигрывал бы рынку, на отрезке в 3 года: 7 к 13, в 5 лет: 11 к 15, в 10 лет: 8 к 11

При прошлой рыночной волатильности портфель проседал бы сильнее чем рынок, восстонавливался медленее.


Основные позиции портфеля: финансовый сектор: 33%, потребительский 21%, технологический 16 %, промышленный 7%, здравоохранение 5%, коммуникационный 5%, недвижимость и энергетика по 2%


Что можно сказать, думаю надо ещё отбирать по новостному фону, упор идёт так сказать на финансовый сектор, при росте ставки может оно так и будет, кто же знает… хотя есть большие сомнения, зачем в новой модели распределения денег  (в современной то денежной политики)  необходимы ли вообще коммерческие банки))


Для принятия решений по покупке нужны тригерры, новостные или системные, в самих цифрах увы я их совсем не вижу, хотя может сработать правило: налетай — подешевело)) рынок то совсемкуку стал)

 

avatar
Мр.Дакс, спасибо за исследование!


Возможно  кому так же интересно, как ведет себя портфель, правда из тех 40+ бумаг я выбрал лишь по моей оценки лучшие 21,  в равных долях. да и инвестиционный портфель получается более сбалансированный по секторам. прошло два месяца)

avatar
Мр.Дакс, спасибо за расчёты. По моей оценке портфель Закса также чувствует себя неплохо даже в условиях текущей турбулентности. 

Прошло 4е месяца, портфель показал рост в 23%, что в два раза выше бенчмарка, при этом просадка по по портфелю не увеличилась, риск доходность по прошествию 4 месяцев остается лучше рынка, примерно вдвое ...



Так же стоит отметить что благодаря ставки на финансовый сектор результаты портфеля впечатляют, при этом корреляция активов финансового сектора довольно высока в сравнении с другими секторами, пятая часть портфеля показывает всё ещё отстающую риск доходность. Так же активы портфеля недостаточно сбалансированы по моменту и стоимости ...

Риск доходность полного портфеля Zacks отстает на 5 пунктов, от данного референтного, но так же выше бенчмарка.

avatar
Мр.Дакс, спасибо, продолжайте мониторинг. 

теги блога Воронов Дмитрий

....все тэги



UPDONW