Блог им. ivanovr

Изменение часов торговой сесси FORTS

Скоро биржа добавит 3 часа к торговой сессии, она будет начинаться с 7:00 по МСК. Это должно как-то повлиять на существующие торговые алгоритмы. Особенно, если алгоритм учитывает время.
Так, например, часто используется стратегия выхода по времени удержания позиции и обычно время измеряется в количестве баров. Теперь баров внутри сессии будет больше, а значит выход может «рассинхронизироваться» с реальным временем.
Предлагаю обсудить как правильнее изменить алгоритм, чтобы минимизировать орицательное влияние.
Вижу варианты:
1) отбрасывать лищние новые бары, путь живет как раньше. Это не лучший вариант, если алгоритм как-то использует паттерны на открытии сессии;
2) лишние бары не отбрасывать, но не открывать позиции до 10 утра, а может быть и не закрывать. Тем более что еще не очевидна ликвидность в это дополнительное время;
3) остановить алгоритмы и выждать накопление статистики сделок, отбросить которым поплохело. Плохо тем, что долго ждать накопления статистики.

Изменение стратегий на рынке в целом, скорее всего, будет постепенным, т.е. будет некий переходный процесс адаптации к новым условиям. Так что придется держать ухо востро.

У кого какие соображения?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
2.4К
14 комментариев
Можно договориться как американцы и не запускаться, чтобы броки не получили комисс и тоже встали на дыбы =)). Вообще это шутка, на СЛ были такие призывы и флешмобы уже, ни чем не закончилось.
avatar
На многие краткосрочные системы повлияет, а данные накопятся не скоро. Вместо одной сильной активности утром будет две. Некоторое время понаблюдать придется и потом что-то придумать на основе неполных данных — есть в этом дополнительный риск.
avatar
для себя решил торговать как торговал раньше и ждать накопления статистики, выкидывать или нет бары покажет статистика. Если увижу в первые два три дня ликвидность с 7:00 то буду торговать с семи, уже проходили это в 2010г когда торговали с 10:30. Все будут перестраиваится потихоньку на новое время, если там будет движение, а оно должно быть;)
avatar
На торговлю в среднесрок существенно не повлияет. При краткосрочной торговле возможно потребуется корректировка правил торговой системы.
avatar
а ты взгляни на америку… там торговать можно 24-4
но за пределами основной сессии 
огромный спред и мизерные объемы...
иногда на отчетах и стате там… торгуют вечерку...
но чтоб с утра?
я в свое время так же испугался в 2007г когда сделали вечорку на фьючах — перестал их торговать… а зря
avatar
Системы, торгующие на гэпе открытия видимо придется отключить.
В остальных придется изменить время обработки входящего тикового потока и время разрешения торговых операций.
Закономерности в новом периоде наверное не раньше, чем через пол-года можно будет искать.
Но в целом закономерности конечно поедут.
Скоро это когда?
avatar
profynn, с 1 марта
avatar
Надо переделать на 7 утра. Могут по стопам вынести если будет ночное событие. Так как есть лучше не оставлять. Единственно вход можно оставить, но так пропустишь движение
avatar
Выбираю вариант 1 — отброшу первые три часа
Крайне положительное нововведение. И вообще торговля должна быть 24/7  с 15 минутным перерывом один раз в сутки.
это время по активности будет как вечерка
avatar

Я не знаю как вы, а я по времени от кубика логической формулой завожу.

avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
USD/CAD: техническая рецессия Канады толкает пару к новым максимумам
Канадский доллар продолжает отступать и обновлять локальные минимумы, закрепившись выше отметки 1,39. Основным фактором давления на валюту стала...
Фото
Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4»
Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4»   Дополнительно будет выпущено 220 тыс. паев на сумму более 300 млн рублей. Прием...
Фото
Ближайшие события. Как к ним подготовиться инвестору
Предлагаем инвесторам обратить внимание на важные события в России и мире, которые произойдут в ближайшие недели. Есть способы заработать на...
Конспект Мозгового штурма. Инсайды с ПМЭФа. Weekly №120
Доброго дня дорогие товарищи. Сегодня у нас был традиционный мозговой штурм. Делюсь итогами штурма и инсайдами с ПМЭФа.

теги блога Roman Ivanov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн