Блог им. ivanovr

Изменение часов торговой сесси FORTS

Скоро биржа добавит 3 часа к торговой сессии, она будет начинаться с 7:00 по МСК. Это должно как-то повлиять на существующие торговые алгоритмы. Особенно, если алгоритм учитывает время.
Так, например, часто используется стратегия выхода по времени удержания позиции и обычно время измеряется в количестве баров. Теперь баров внутри сессии будет больше, а значит выход может «рассинхронизироваться» с реальным временем.
Предлагаю обсудить как правильнее изменить алгоритм, чтобы минимизировать орицательное влияние.
Вижу варианты:
1) отбрасывать лищние новые бары, путь живет как раньше. Это не лучший вариант, если алгоритм как-то использует паттерны на открытии сессии;
2) лишние бары не отбрасывать, но не открывать позиции до 10 утра, а может быть и не закрывать. Тем более что еще не очевидна ликвидность в это дополнительное время;
3) остановить алгоритмы и выждать накопление статистики сделок, отбросить которым поплохело. Плохо тем, что долго ждать накопления статистики.

Изменение стратегий на рынке в целом, скорее всего, будет постепенным, т.е. будет некий переходный процесс адаптации к новым условиям. Так что придется держать ухо востро.

У кого какие соображения?

2.4К
14 комментариев
Можно договориться как американцы и не запускаться, чтобы броки не получили комисс и тоже встали на дыбы =)). Вообще это шутка, на СЛ были такие призывы и флешмобы уже, ни чем не закончилось.
avatar
На многие краткосрочные системы повлияет, а данные накопятся не скоро. Вместо одной сильной активности утром будет две. Некоторое время понаблюдать придется и потом что-то придумать на основе неполных данных — есть в этом дополнительный риск.
avatar
для себя решил торговать как торговал раньше и ждать накопления статистики, выкидывать или нет бары покажет статистика. Если увижу в первые два три дня ликвидность с 7:00 то буду торговать с семи, уже проходили это в 2010г когда торговали с 10:30. Все будут перестраиваится потихоньку на новое время, если там будет движение, а оно должно быть;)
avatar
На торговлю в среднесрок существенно не повлияет. При краткосрочной торговле возможно потребуется корректировка правил торговой системы.
avatar
а ты взгляни на америку… там торговать можно 24-4
но за пределами основной сессии 
огромный спред и мизерные объемы...
иногда на отчетах и стате там… торгуют вечерку...
но чтоб с утра?
я в свое время так же испугался в 2007г когда сделали вечорку на фьючах — перестал их торговать… а зря
avatar
Системы, торгующие на гэпе открытия видимо придется отключить.
В остальных придется изменить время обработки входящего тикового потока и время разрешения торговых операций.
Закономерности в новом периоде наверное не раньше, чем через пол-года можно будет искать.
Но в целом закономерности конечно поедут.
Скоро это когда?
avatar
profynn, с 1 марта
avatar
Надо переделать на 7 утра. Могут по стопам вынести если будет ночное событие. Так как есть лучше не оставлять. Единственно вход можно оставить, но так пропустишь движение
avatar
Выбираю вариант 1 — отброшу первые три часа
avatar
Крайне положительное нововведение. И вообще торговля должна быть 24/7  с 15 минутным перерывом один раз в сутки.
это время по активности будет как вечерка
avatar

Я не знаю как вы, а я по времени от кубика логической формулой завожу.

avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Промышленная автоматизация — один из ключевых трендов 2026 в ИТ #SOFL_тренды
Сегодня промышленность все чаще смотрит на ИТ как на инструмент для наращивания мощностей. Для российской экономики отрасль играет ключевую роль,...
На падениях фондового рынка всегда актуальны акции золотодобытчиков
Российский фондовый рынок «отметил» официальное окончание новогодних каникул двухдневным снижением. Сегодня индекс Московской биржи снизился на...
5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700
Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок...
Фото
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
Вышла статистика рынка труда за декабрь 2025 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика...

теги блога Roman Ivanov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн