Блог им. ivanovr

Изменение часов торговой сесси FORTS

Скоро биржа добавит 3 часа к торговой сессии, она будет начинаться с 7:00 по МСК. Это должно как-то повлиять на существующие торговые алгоритмы. Особенно, если алгоритм учитывает время.
Так, например, часто используется стратегия выхода по времени удержания позиции и обычно время измеряется в количестве баров. Теперь баров внутри сессии будет больше, а значит выход может «рассинхронизироваться» с реальным временем.
Предлагаю обсудить как правильнее изменить алгоритм, чтобы минимизировать орицательное влияние.
Вижу варианты:
1) отбрасывать лищние новые бары, путь живет как раньше. Это не лучший вариант, если алгоритм как-то использует паттерны на открытии сессии;
2) лишние бары не отбрасывать, но не открывать позиции до 10 утра, а может быть и не закрывать. Тем более что еще не очевидна ликвидность в это дополнительное время;
3) остановить алгоритмы и выждать накопление статистики сделок, отбросить которым поплохело. Плохо тем, что долго ждать накопления статистики.

Изменение стратегий на рынке в целом, скорее всего, будет постепенным, т.е. будет некий переходный процесс адаптации к новым условиям. Так что придется держать ухо востро.

У кого какие соображения?

14 комментариев
Можно договориться как американцы и не запускаться, чтобы броки не получили комисс и тоже встали на дыбы =)). Вообще это шутка, на СЛ были такие призывы и флешмобы уже, ни чем не закончилось.
avatar
На многие краткосрочные системы повлияет, а данные накопятся не скоро. Вместо одной сильной активности утром будет две. Некоторое время понаблюдать придется и потом что-то придумать на основе неполных данных — есть в этом дополнительный риск.
avatar
для себя решил торговать как торговал раньше и ждать накопления статистики, выкидывать или нет бары покажет статистика. Если увижу в первые два три дня ликвидность с 7:00 то буду торговать с семи, уже проходили это в 2010г когда торговали с 10:30. Все будут перестраиваится потихоньку на новое время, если там будет движение, а оно должно быть;)
avatar
На торговлю в среднесрок существенно не повлияет. При краткосрочной торговле возможно потребуется корректировка правил торговой системы.
avatar
а ты взгляни на америку… там торговать можно 24-4
но за пределами основной сессии 
огромный спред и мизерные объемы...
иногда на отчетах и стате там… торгуют вечерку...
но чтоб с утра?
я в свое время так же испугался в 2007г когда сделали вечорку на фьючах — перестал их торговать… а зря
avatar
Системы, торгующие на гэпе открытия видимо придется отключить.
В остальных придется изменить время обработки входящего тикового потока и время разрешения торговых операций.
Закономерности в новом периоде наверное не раньше, чем через пол-года можно будет искать.
Но в целом закономерности конечно поедут.
Скоро это когда?
avatar
profynn, с 1 марта
avatar
Надо переделать на 7 утра. Могут по стопам вынести если будет ночное событие. Так как есть лучше не оставлять. Единственно вход можно оставить, но так пропустишь движение
avatar
Выбираю вариант 1 — отброшу первые три часа
avatar
Крайне положительное нововведение. И вообще торговля должна быть 24/7  с 15 минутным перерывом один раз в сутки.
это время по активности будет как вечерка
avatar

Я не знаю как вы, а я по времени от кубика логической формулой завожу.

avatar

теги блога Roman Ivanov

....все тэги



UPDONW