Экспирация бычьего спреда

04 декабря 2020, 13:50
|
Врач-бондиатОр

Всем привет!

Вчера истек бычий спред по РИ, и насколько я понимаю теорию, на счет должна была после вечернего клиринга упасть сумма равная разнице между страйками.
Однако, зачисленная сумма оказалась существенно меньше.
Брокер сообщил, что так как РИ вырос, то опционы были исполнены автоматом в течение дня, а по вопросам расчета маржи нужно обращаться на биржу.
Объясните плиз почему так получилось или может я что не учел при создании спреда?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы,
экспирация

464

7 комментариев

Не учел, ага, PL = Strike(B) – Strike(A) – Premium(А) + Premium(В) для бычьего спрэда в коллах, Strike(B) – Strike(A) – Premium(B) + Premium(A) для бычьего спрэда в путах

tashik

04 декабря 2020, 16:08
Ответить

www.option.ru/glossary/strategy — кратко, полезно, по делу. Ну и опционный аналитик пользуйте хотя бы на красном циркуле, если не OptionFVV

tashik

04 декабря 2020, 16:11
Ответить

tashik, так я и использую красный циркуль. А конечный результат там это P&L теор.?

Врач-бондиатОр

04 декабря 2020, 16:19
Ответить

На красном циркуле в профиле PNL зеленая ломаная линия обозначает PNL на экспирацию. Что за брокер у Вас? Меня ни разу не исполняли в середине дня в день экспирации, если обеспечения хватало на то, чтобы получить поставку фьючей.

tashik

04 декабря 2020, 19:34
Ответить

tashik, Открытие. Сказали, что исполнение в любой момент в течение дня.

Врач-бондиатОр

04 декабря 2020, 22:37
Ответить

Врач-бондиатОр, а, поняла, у нас американские опционы и это покупатель Вашего проданного опциона решил исполнять? Тогда так может быть тоже, а не только в случае если нет ГО на поставку фьючей

tashik