Блог им. Bondiator

Экспирация бычьего спреда

Всем привет!

Вчера истек бычий спред по РИ, и насколько я понимаю теорию, на счет должна была после вечернего клиринга упасть сумма равная разнице между страйками.
Однако, зачисленная сумма оказалась существенно меньше.
Брокер сообщил, что так как РИ вырос, то опционы были исполнены автоматом в течение дня, а по вопросам расчета маржи нужно обращаться на биржу.
Объясните плиз почему так получилось или может я что не учел при создании спреда?
7 комментариев
+1
Не учел, ага, PL = Strike(B) – Strike(A) – Premium(А) + Premium(В) для бычьего спрэда в коллах, Strike(B) – Strike(A) – Premium(B) + Premium(A) для бычьего спрэда в путах
avatar
tashik
www.option.ru/glossary/strategy — кратко, полезно, по делу. Ну и опционный аналитик пользуйте хотя бы на красном циркуле, если не OptionFVV
avatar
tashik
tashik, так я и использую красный циркуль. А конечный результат там это P&L теор.?
avatar
Врач-бондиатОр
На красном циркуле в профиле PNL зеленая ломаная линия обозначает PNL на экспирацию. Что за брокер у Вас? Меня ни разу не исполняли в середине дня в день экспирации, если обеспечения хватало на то, чтобы получить поставку фьючей.
avatar
tashik
tashik, Открытие. Сказали, что исполнение в любой момент в течение дня.
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, а, поняла, у нас американские опционы и это покупатель Вашего проданного опциона решил исполнять? Тогда так может быть тоже, а не только в случае если нет ГО на поставку фьючей
avatar
tashik
tashik, не могу сказать. По идее исполнитель опционов выбирается случайным образом.
avatar
Врач-бондиатОр

полезные записи за 24 часа

★15 6 Топ-15 дивидендов в 2025 году от Т-Инвестиций
★14 35 ЛЕГАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ. 1. Зачем в январе платить налоги, которые можно платить в ноябре. Оплата налога с кредитки. 2. Оплата налога при выводе с брокерского счёта. 3. ИИС старый и новый.
★9 6 ☃️ Замещающие облигации: последний разумный шанс инвестировать в валюту? Топ-5 лучших ЗО на 2025 год!
★7 9 Бизнес - год перемен
★6 5 🏦 Совкомбанк – портфель, который растёт быстрее, чем доверие. Оправдана ли недооценка?
★5 64 🔹Завтра новый большой откат рынка
★5 159 Ситуация на текущий момент
★4 11 ⭐️Заседание ЦБ. И настроение улучшилось👻
★3 31 26 и 27 дeкaбpя - уникaльныe дни пo GОLD
★3 5 Защитные активы на случай стагфляции
+214 159 Ситуация на текущий момент
+143 70 Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22
+139 18 Что думали аналитики год назад?
+127 125 Азия. Четверг.
+125 25 Массовое изменение рейтингов
+123 18 Первый пошёл: ЦБ отзывает лицензию у банка Гарант-Инвест - облигации ФПК пошли ко дну
+94 9 До завершения ралли осталось 2 дня🔥Акции и инвестиции
+88 9 Бизнес - год перемен
+74 17 Чиновники нашли способ удешевления новостроек
+74 25 📉Мониторинг лоёв (традиционная рубрика):

самые обсуждаемые сегодня

159к Ситуация на текущий момент
150к Метод Геллы. Успокоились (GOLD)
125к Азия. Четверг.
71к Цены на икру
70к Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22
42к Бедный юань!
37к Показываю с кем вы связались в москазино. Уголовные преступления в картинках.
36к 2013 год был мой первый убыточный год после нескольких лет хороших профитов.
35к ЛЕГАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ. 1. Зачем в январе платить налоги, которые можно платить в ноябре. Оплата налога с кредитки. 2. Оплата налога при выводе с брокерского счёта. 3. ИИС старый и новый.
27к Не разворот и не отскок.

теги блога Врач-бондиатОр

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн