Блог им. pitslu

В Продолжение Консультация по календарям на опционах


В Продолжение Консультация по календарям на опционах


в путах получете больший доход и меньше убыток, в силу котанго фьючерса на ртс, как следствие меньшее го на  путах
первая поза медвежий дебетный спред на путах стоит  меньше(с точки зрения уплаченной стоимости и полученной премии )  на других рынках где го расчитыветься иначе, чем на  ммвб это бы имело значение
можно создать арбитраж на этих двух позах  или
теперь представьте что это кондор на календаре, а эта поза его правая сторона, получим интересное управление   стратегией
на ртс лучше начать строить позу на недельной бабочке, а затем  вернее перестоить в диаганальный спред с его дальнейшим управлением
Изначально открыта бабочка, актив приблизился  к ее верхней границе, здесь закрываете  покупки на  127500 и 132500 страйках и одну продажу на 130, остаеться одна продажа на 130, после чего  уже добавляете диаганальный спред на страйках 132500 и13500, и еще одно очень главное покупка на 130 дальней датой ,  в итоге имеем два диаганальных спреда, профиль всего этого
В Продолжение Консультация по календарям на опционах
далее   на недельной экспирации , повторяем продажи на 130  и 132500 страйках на новой неделе, продолжая удерживать два диагональных спреда еще одну неделю.

теги блога петр слюсаренко

....все тэги



UPDONW