SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. BaVi
Маржин колл? Не, не слышал...
- 20 июля 2012, 16:02
- |
Рынок без откатов прошел 10к и опять на смартлабе появились темы о маржин коллах. Еще через 10к скорее всего будут темы о сливах. Я не буду обсуждать корректность торговли без стопов.
Я хочу показать один из многих методов, которые эффективно позвляют избегать подобных ситуаций, даже если у вас проблемы с психологией, нет дисциплины, вы любите поспать до обеда, или вообще вы склонны выключать терминал, если убыток >10% с мыслями «гори всё адским агнем, рынок точно должен развернуться в мою сторону».
Предположим у меня есть мнение, что рынок точно должен пойти вниз. Это верняк, европа банкрот, ну сто пудово вниз, вася пупкин обещал и т.п.
Продать фьюч? А если ложный вынос вверх? А если стоп выбьет? Длинный стоп?, так и его может выбить, а потом вниз. А без стопа? Стопы для трусов, это же верняк!
Чтобы не оплашать в этой ситуации при любом раскладе, можно сделать например вот так:
Чем это удобно и мало опасно:
1) в худшем случе, если цена будет стоять, ваш убыток через две недели составит ~550п на 1 лот позиции
2) если цена вообще забьет болт на ваши предположения и полетит в космос, то результат сделки будет в районе 0.
3) если даже через 2 недели вы не поймете, что ошиблись и надо бы закрыть позу и цена останется в районе 135к и вы просто закроете терминал до экспирации, то максимальный убыток будет 1700п
4) если наступит адский армагеддон и РТС будет 0, то результат сделки будет около 0.
5) вы сможете избежать такой популярной ошибки, как переторговка внутри дня.
Теперь о хорошем:
1) при быстром снижении (пару дней) в район 125к прибыль составит 1700п
2) при медленном снижении (пару недель) в район 125к прибыль составит 2700п
3) если цена снизится и начнется консолидация в районе 120к, то максимальная прибыль может составить 6000-7000 пунктов
4) временной распад опционов минимальный — ~30-40 пунктов в сутки на всю конструкцию
5) прибыль и убыток очень слабо зависят от волатильности.
Итого:
1) ожидаемая прибыль 1700-2700п, ожидаемый убыток 300-550п.
2) стоп лосса нет! Мечта трейдера.
3) время на реализацию прогноза 1-2 недели.
Торгуя фьючерсами вы покупаете риск за риск. Опционы позволяют, например, купить риск за время и в хорошем соотношении.
На закуску пример похожей конструкции, где реализован принцип «давай прибыли течь, а убытки режь».
P.S. это не торговая рекомендация, я не советую применять похожие методы торговли без подробного изучения всех особенностей опционов.
Я хочу показать один из многих методов, которые эффективно позвляют избегать подобных ситуаций, даже если у вас проблемы с психологией, нет дисциплины, вы любите поспать до обеда, или вообще вы склонны выключать терминал, если убыток >10% с мыслями «гори всё адским агнем, рынок точно должен развернуться в мою сторону».
Предположим у меня есть мнение, что рынок точно должен пойти вниз. Это верняк, европа банкрот, ну сто пудово вниз, вася пупкин обещал и т.п.
Продать фьюч? А если ложный вынос вверх? А если стоп выбьет? Длинный стоп?, так и его может выбить, а потом вниз. А без стопа? Стопы для трусов, это же верняк!
Чтобы не оплашать в этой ситуации при любом раскладе, можно сделать например вот так:
Чем это удобно и мало опасно:
1) в худшем случе, если цена будет стоять, ваш убыток через две недели составит ~550п на 1 лот позиции
2) если цена вообще забьет болт на ваши предположения и полетит в космос, то результат сделки будет в районе 0.
3) если даже через 2 недели вы не поймете, что ошиблись и надо бы закрыть позу и цена останется в районе 135к и вы просто закроете терминал до экспирации, то максимальный убыток будет 1700п
4) если наступит адский армагеддон и РТС будет 0, то результат сделки будет около 0.
5) вы сможете избежать такой популярной ошибки, как переторговка внутри дня.
Теперь о хорошем:
1) при быстром снижении (пару дней) в район 125к прибыль составит 1700п
2) при медленном снижении (пару недель) в район 125к прибыль составит 2700п
3) если цена снизится и начнется консолидация в районе 120к, то максимальная прибыль может составить 6000-7000 пунктов
4) временной распад опционов минимальный — ~30-40 пунктов в сутки на всю конструкцию
5) прибыль и убыток очень слабо зависят от волатильности.
Итого:
1) ожидаемая прибыль 1700-2700п, ожидаемый убыток 300-550п.
2) стоп лосса нет! Мечта трейдера.
3) время на реализацию прогноза 1-2 недели.
Торгуя фьючерсами вы покупаете риск за риск. Опционы позволяют, например, купить риск за время и в хорошем соотношении.
На закуску пример похожей конструкции, где реализован принцип «давай прибыли течь, а убытки режь».
P.S. это не торговая рекомендация, я не советую применять похожие методы торговли без подробного изучения всех особенностей опционов.
А что за позы-то? поопционно если?
гладкие линии с углами: разные экспирации что ли в позиции?
там где был ноль будет минус…
просто небо и земля с форцом
а то, блин, достали эти опционные «умники», просишь их уточнить, что имеют в виду, корчат всезнаек и шпуляют нагромождением греков, а как добъёшься от них озвучивания позы, там такой караул, что смешно даже моему коту))
как бе если мы экспирируем август по 135К (что весьма очень вероятно) и купленный кол сгорает, сентябрьский проданный остаётся голый. ну ладно, что он как центральный будет стоить около 4500 пипсов, но если до экспиры сентябрьской будет рост, и автор «закроет терминал», то кирдык будет счёту, натуральный кирдык))
ггг))))))
очень даже рекомендует, расписывая по пунктам чего там «удобно», «мало опасно», «эффективно позволяют» и т.д…
а на самом деле у вас и неудобно, и опасно, и эффективно маржин заработать тоже легко…
а про «более выгодные сделки» с привлечением опционов мы и сами неплохо знаем и ориентируемся, тут в в основном толковые люди, и топики иногда коллеги толковые пишут, если с ними пообщаетесь, возможно, и сами научитесь.