Блог им. vinokurovfn

Что происходит за 20 минут перекура на Московской бирже?


Привет, трейдеры!

Что происходит за 20 минут перекура на Московской бирже?

Между дневной и вечерней сессиями проходит 20 минут перерыва — с 18.45 до 19.05.
Если рассуждать из нумерации сделок, состоящих из 19 цифр и поступающих из Ленты обезличенных сделок, что-то да происходит на кухне в закулисье биржи.

Например, последняя сделка на фьючерсе РИ дневной сессии 19.11.2020 завершилась с нумерацией 1925033861377730012, а следующая сделка после перерыва началась с 1925033865672392705.
Разница составляет 4294662693.

Что происходит за 20 минут перекура на Московской бирже?

На фьючерсе Си также:
переход с 1892945714033080202 на 1892945718327377921 с разностью 4294297719.

Что происходит за 20 минут перекура на Московской бирже?

Почему происходит скачок нумерации сделок?
Неужели в перерыве за 20 минут провели сделок в количестве более чем 4 млрд 294 млн штук?
★3
26 комментариев
Была экспирация опционов. По ней в клиринг много сделок с фьючерсами прошло. Они видны в отчетах, но почему-то не показаны в вашей таблице обезличенных сделок.
Если номера сделок из ваших примеров переключить в hex-формат (любой калькулятор это делает), то видно, что всегда вечерка начинатся с ....00000001
Так что это не заговор и не невидимые сделки, а формат номера сделки так сделан, чтобы новая сессия начиналась по сути с нуля.
avatar
Анастасия К, нет, такие скачки в нумерации каждый день, например, от 13.11.2020


avatar
Федор Win, 
Такой скачок только в вечерний клиринг? В дневном 5-минутном клиринге номера не скачут?
avatar
Анастасия К, скачок при переходе с дневной сессии на вечернюю.
avatar
Анастасия К, нет, не скачут



avatar
Федор Win, разница тоже на 4 млрд 294 млн штук
avatar
Федор Win, 
В калькуляторе в hex-формат переключите.
Все номера в вечерней сессии начинаются с
1A45181A00000001 // Si

1AB7181A00000001 // Ri

Такое впечатление, что просто вечерка (точнее, начало следующего расчетного дня) начинается с «чистого» номера,

Формат номера, скорее всего такой, что последние крайние байты зарезервированы за сессией, и следующая начнется с «чистого» номера
avatar
Анастасия К, интересный вывод
avatar
Анастасия К, так и есть. Вечерняя сессия это сессия нового торгового дня.
avatar
Федор Win, Что происходит за 20 минут
В ваших руках такой инструмент как Биржа. У вас много возможностей. За 20 минут цена может ускакать и только у вас есть такой шанс, как встать в нужную сторону по всем инструментам, чтобы заработать без риска при открытии торгов. Каждую сессию. Без риска. Вы откажетесь?
Я бы сделал клиринги каждый час, причём выгодней делать клиринги неожиданно, чтобы заходить в позу на движухе.
Анастасия К, при 10-тичной нумерации такого нет, пример из 2018 года

avatar
Федор Win, так они недавно и поменяли длину…
avatar
   На бирже «что-то» безусловно происходит, и дело не в номерах ордеров. Погуглите про «премаркет» и «постмаркет» — так вам будет быстрее и проще понять что происходит ДО начала торгов и в ВЕЧЕРНИЙ клиринг.
   Такие сделки проводятся на ВСЕХ биржах.  
Владимиров Владимир, А на фьючах есть пре и постмаркет?
avatar
Макс Обухов, Конечно. Такие сделки могут быть по любому рынку, если они выставлены.
думаю это не порядковые номера
кодируют даты в номере так же
avatar
иногда происходит скачкообразное изменение ои фьюча, даже не в клиринг, и с объёмами в квике никак не бьёт) в вашем случае вы проверили изменился ли ои во время клиринга, а не только номера сделок?
avatar
Glago, скачкообразное ои, это и есть исполнение опционов.
avatar
Андрей К, а если это происходит в 17:45 какие опционы тогда исполняются?
avatar
Glago, досрочно могут исполняться.
avatar
Glago, если я купилкакой то неликвидный опцион и он вышел в деньги, но в стокане контрагента нет. то я могу подать поручение брокеру на исполнение опциона… и зафиксировать прибыль  
даже в 17-45
Glago, если это происходит не в клиру, это просто внебиржевая сделка мимо стакана
avatar
Андрей К, согласен, но никакой полезной инфы нам это не несет)
avatar
Glago, точечно скорее всего нет. А если смотреть картину в целом по внебиржевым, то в определенных ситуациях интересно. Особенно внебиржевые по опционам, но их особо нет уже года 3
avatar
наверное происходят исполнения опционов
avatar
Аукцион происходит, некоторое кол-во заявок в стаканах на момент закрытия удовлетворяются по средней цене

теги блога Федор Win

....все тэги



UPDONW