Блог им. fintmaster

Историческая волатильность

Коллеги, помогите, пожалуйста.

Прошу не смеяться. Только сейчас решил для интереса пересчитать историческую волатильность в экселе и сравнить, с тем, что рисует индикатор HV в TradingView, с которым, собственно, совпадают и данные из остальных источников, в т.ч. из терминалов TWS и CQG. Для всех период — 10 рабочих дней. Чикагская мягкая пшеница, текущий фьюч. И сразу оказался в тупике.

Во-первых, из текущих значений индикатора HV в TradingView без учета сегодняшних (02.11.2020, т.е. на конец 30.10.2020) данных 10 дневная HV = 19.15, следовательно, стандартное отклонение за 10 раб дней 3.81% (19.15 * корень(10/252)). В экселе по тем же самым данным за 10 дней функция СТАНДОТКЛОН выдает 1.0564%.

Я пересчитал сам, без функции СТАНДОТКЛОН:

Историческая волатильность
Тоже самое. 1.0564%.

Из этой 10 дневной сигмы получается волатильность 5.30. А это далеко не 19.15.

Помогите, разобраться, что не так, а-то взрыв мозга.

819 | ★1
9 комментариев
Eugene Logunov, спасибо огромное!!!
avatar
Евгений опередил. Но у меня вопрос остался: а матожидание откуда такое?
avatar
tashik, это просто среднее ежедневных доходностей (изменений цены) за 10 дней
avatar
General Markets Group может я путаю, но будет корректно продлить таблицу и это «матожидание» окошком 10 использовать, начиная с 10-й строки и вниз. Соответственно и СКО считать с 10-й строки и вниз, а выше 10-й оно у нас не определено (в индикаторе тоже так будет, наверное)
avatar
General Markets Group, я думала, Вы целились совпасть с индикатором ) 
avatar
Eugene Logunov, матожидание всегда приравниваю к 0, потому и спросила про него. Ну и как-то странно вперед переносить значение, полученное из последующих измерений. В индикаторе, о котором говорит автор, СКО считаются со сдвигом на размер окна наверняка.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Татнефть отчиталась по МСФО за 2025 год: всё по прогнозу, но главный вопрос — что дальше при текущих ценах на нефть.
Татнефть отчиталась по МСФО — в целом без сюрпризов и ровненько по прогнозу (я оказался ближе всех). Прогноз публиковал в нефтяном срезе...
Фото
Надёжные корпоративные облигации
ОФЗ уступают по доходности ключевой ставке ЦБ, но корпоративные облигации с рейтингом ААА открывают путь к более высокой отдаче при...
Цена алюминия превысила $3500 за тонну
Алюминий обновил максимум с апреля 2022 года и на пике превысил $3500 за тонну на Лондонской бирже металлов (LME). Рост котировок ускорился на фоне...
Фото
Сбер РПБУ февраль 2026 г. - снижение резервов помогло удержать рекордную прибыль
Сбер опубликовал результаты за 2 месяца работы в 2026 году по РСБУ. Чистая прибыль за 2 месяца составила 325 млрд руб. (+21,4%). За февраль...

теги блога General Markets Group

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн