Блог им. fintmaster

Историческая волатильность

Коллеги, помогите, пожалуйста.

Прошу не смеяться. Только сейчас решил для интереса пересчитать историческую волатильность в экселе и сравнить, с тем, что рисует индикатор HV в TradingView, с которым, собственно, совпадают и данные из остальных источников, в т.ч. из терминалов TWS и CQG. Для всех период — 10 рабочих дней. Чикагская мягкая пшеница, текущий фьюч. И сразу оказался в тупике.

Во-первых, из текущих значений индикатора HV в TradingView без учета сегодняшних (02.11.2020, т.е. на конец 30.10.2020) данных 10 дневная HV = 19.15, следовательно, стандартное отклонение за 10 раб дней 3.81% (19.15 * корень(10/252)). В экселе по тем же самым данным за 10 дней функция СТАНДОТКЛОН выдает 1.0564%.

Я пересчитал сам, без функции СТАНДОТКЛОН:

Историческая волатильность
Тоже самое. 1.0564%.

Из этой 10 дневной сигмы получается волатильность 5.30. А это далеко не 19.15.

Помогите, разобраться, что не так, а-то взрыв мозга.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
852 | ★1
9 комментариев
Eugene Logunov, спасибо огромное!!!
avatar
Евгений опередил. Но у меня вопрос остался: а матожидание откуда такое?
avatar
tashik, это просто среднее ежедневных доходностей (изменений цены) за 10 дней
avatar
General Markets Group может я путаю, но будет корректно продлить таблицу и это «матожидание» окошком 10 использовать, начиная с 10-й строки и вниз. Соответственно и СКО считать с 10-й строки и вниз, а выше 10-й оно у нас не определено (в индикаторе тоже так будет, наверное)
avatar
General Markets Group, я думала, Вы целились совпасть с индикатором ) 
avatar
Eugene Logunov, матожидание всегда приравниваю к 0, потому и спросила про него. Ну и как-то странно вперед переносить значение, полученное из последующих измерений. В индикаторе, о котором говорит автор, СКО считаются со сдвигом на размер окна наверняка.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
🥇 ДОМ.PФ — снова в числе лучших в области корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами!
Наш годовой отчёт уже третий год подряд получает высокую оценку на конкурсе Мосбиржи. На этот раз победили в номинации «Лучший годовой отчёт...
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО Полипласт снижен BBB+.ru, ПАО МГКЛ и АО Уральская Сталь присвоен статус "Под наблюдением")
🔴ПАО Кокс АКРА понизило кредитный рейтинг ПАО Кокс до уровня BBB-(RU), изменив прогноз с «Негативного» на «Стабильный». Ранее у компании...
Фото
IPO Anthropic: как не пропустить выход одного из лидеров рынка ИИ
Компания Anthropic, один из лидеров гонки искусственного интеллекта, подала заявку на IPO 26 октября. Как ожидается, оно может стать...
Фото
ДОМ РФ: сильные результаты за 9М2026. Что ожидаем по итогам года?
ПАО «ДОМ.РФ» представило ожидаемо сильные результаты по МСФО за 9 месяцев 2026 года. Чистая прибыль выросла на 38,6% г/г до 86,3 млрд рублей,...

теги блога General Markets Group

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн