Блог им. Dmi3

Нефть BR, данные API, календарный арбитраж

Коллеги,

есть в моем зоопарке группа систем, торгующая календарные арбитражи, в том числе и на нефть BR.

Смотрю я на сделки этих алгоритмов и каждый раз задумываюсь, а почему они входят/выходят именно здесь?

Вот например сегодня:

— отчет API выходит в 23.30, до этого рынок абсолютно спокоен
— начиная с 23.17 несколько однотипных роботов с разными параметрами совершают сделки на спокойном рынке
— значит на календарном спреде в этот момент есть ДИСБАЛАНС
— в 23.30 цена улетает


Нефть BR, данные API, календарный арбитраж



Что это?

-Кто-то знает о предстоящих данных API и реализует свои знания в рынке?
-Кто-то НЕ знает о предстоящих данных и резко скидывает позиции, чтобы уйти от риска? (тогда зачем так резко?)
-Какие еще есть мнения?


11 комментариев
1. АПИ — это гадание на кофейной гуще группы «предпринимателей», никак за свои «данные» и расхождение с фактурой, не отвечающие.
 Неужто вы сомневаетесь, что свои «данные» они заранее не продают узкому кругу крупных спекулей?
2. А вообще уже можете расслабиться — сегодня был последний АПИ на ближайшие пол-года, который мы можем вживую торговать. )))
avatar
О'Грин, пункт 2… это почему !?
Валентин Елисеев, Амеры с 1 ноября часы переводят, и АПИ у нас будет в 00.30.
 Неужто не знали? Это же каждый год…
Пы.сы. Лондон тоже теперь торгует с 11.00 по МСК. 
avatar
Валентин Елисеев, 
зимнее время :)
О'Грин, 
меня интересует реакция рынка. почему она происходит непосредственно перед этим отчетом? если информированные участники владеют данными заранее, почему не реализовать это преимущество в спокойном режиме?

Дмитрий Овчинников, Сначала все растут на ожиданиях или куда идет цена… затем за пару часов до новости фиксят профит те кто шел по тренду… потом после выхода новостей роботы читают инфу и реагируют по алгоритму… потом вручную думают…
Валентин Елисеев, 
… потом после выхода новостей роботу реагируют по цифрам…

Вот в этом и вопрос. То, что после выхода новостей срабатывают новостные алгоритмы, мне понятно. А вот ЧТО именно происходит непосредственно перед новостями? Это ЧТО-ТО создает дисбаланс в календарном спреде! Обычно этот дисбаланс происходит в момент резкого движения цены.
Дмитрий Овчинников, Сколько я не торгую отчёты в нефти вторник/среда, регулярно вижу соврешенно разную, иногда — противоположную реакцию на примерно одни и те же изменения запасов.
 Нефть, сцуко такая, имеет много подводных факторов и противоборствующих в ней сторон, поэтому часто очень нелогична и истерична. Торговать её формализованно, да ещё и на отчётах — это моему разуму и логике… мне пока недоступно. Хотя на ней и хорошо зарабатывал в прошлом году, но и сильно влетел этой весной.
 Пока сишка ведёт себя гораздо более предсказуемо и линейно, в ней пока идёт основной заработок.
avatar
Кроме цифр, есть же ещё и другой и новостной и фундаментальный фон… каждый раз Разный!
Валентин Елисеев, 
новостной и фундаментальный фон есть всегда. 
А арбитражные алгоритмы входят, как правило, на спайках или локальных экстремумах.
Здесь, очевидно, это не так :)
просто все упустили из виду новую секретную разработку, ИИ анализирует трампа твиттеры и на основе семиотики упомянутых слов выдает приказы
avatar

теги блога Дмитрий Овчинников

....все тэги



UPDONW