Блог им. Call

Стопы увеличивают доходность.

По мотивам топика GustavKramer «Стоп-заявки. Надо ли ставить»?
Вот результат проведённого автором опроса:
Стопы увеличивают доходность.
БОльшая часть опрошенных считает, что стопы не нужны. К сожалению, проголосовало всего 44 человека, что очень мало для Смартлаба.
Сам автор из личного опыта имеет мнение, что "выставление стоп-заявок есть гарантированный способ увеличить свои убытки".

Мне захотелось написать ответ на эту тему отдельным топиком, так как я сама совсем недавно сделала для себя открытие, что стопы увеличивают доходность.

Вот пример.

Стопы увеличивают доходность.

За выбранный период мы заработали 780 условных единиц (у.е).
Проведя самый простецкий анализ сделок, видно, что средний стоп-лосс у нас менее 80 у.е. 
Если бы мы не жадничали, не давали бы разрастаться убыткам и закрыли бы убыточные сделки раньше, то профит мог составить на 150 у.е. больше:

Стопы увеличивают доходность.

Вот ещё пример:
Стопы увеличивают доходность.
Посмотрите, какие огромные убытки. Если их вовремя ограничить, то результат будет значительно лучше:
Стопы увеличивают доходность.
15 000 заработанных у.е. вместо 11 000 у.е. 

В любом случае у каждого трейдера есть точка предела, при которой он будет закрывать убыточную сделку. Если, конечно, депозит не резиновый :) или если он не хеджируется как-то.Так зачем допускать большие убытки, если при прочих равных можно закрыться с меньшими убытками и получить лучший результат.

P.s. Рассматриваю стопы с позиции трейдера, а не инвестора. 


p.p.s. Всем добра и профита! 
Ставьте стопы ;) 






★6
56 комментариев
у каждого трейдера есть точка предела,
при которой он будет закрывать убыточную сделку

Не у каждого трейдера, а в каждой ТС (торговой системе).
Один и тот же трейдер не может на разных ТС, использующих к тому же разные таймфреймы, иметь одинаковые стопы, которые ему просто по душе (т.е. от балды одинаково).

Но безграмотные стопы на некоторых рынках вредней их отсутствия. Абсолютное большинство начинающих убедились в этом на собственных депозитах…

Голосовалка норм). Во-первых, большинство здесь начинашки; во-вторых, они не трейдеры. Инвесторам, особенно долгосрочникам, стопы может и не нужны. И все же я ставил бы на их месте — хотя бы заведомо далёкие, на форсмажор (как на нефтяном фьюче).
avatar
Без стопов торгуют ребята которые надеются на везение. Результат торговли «а может повезет» печальный.
Закономерности нужно торговать со стопами..
avatar
Да пусть не ставят. Коля потом придет, начнут… ИМХО стоп в том или ином виде нужен обязательно…
avatar
Продажа покрытых опционов увеличивает доходность
avatar
ORIX, если читаешь график правильно… типа понимаешь работу каждой свечи.
avatar
Без стопов на дистанции однозначно вынос всего депозита.
avatar
Епт, какая большая часть? За топик 44 нуба всего проголосовало))
avatar
если в долгосрок торгуешь то не надо
avatar
Ставьте, ставьте…
avatar
Стопы не ставят типа самые умные, кто будто бы просек фишку и раскусил заговор брокеров. Завтра все они поедут на свою основную работу. Их мнение не важно.
avatar
monte_carlo, кто просек фишку может не ставить стопы. Просто он делает разное количество сделок в разных таймах. Фишка в том что шаг цены(размах свечи) в каждом тайме свой. 1 неделя 1.7% ..1 день 0.75%..4х час 0.375% ..1 час 
0.18%  ..15 мин 0.09%. Самые умные знают что рулит статистика правильных сделок (прибыльных).Лучшие торгуют как 7\3  типа  прибыль\убыток. Лучшие знают что фрактал Вильямса лучший для сделок в правое плечо.Это амплитуда(доходность ) сделок  3 или 5 свечей со стопом в 1 свечу. Мораль — большое количество правильных сделок сглаживает убытки от ручного закрытия убыточных поз. Если вы гуру и у вас 8\2(профит\убыток) со стопами , то без стопов получится как 7\3.Робот обязан ставить стопы, а человек играет эмоциями .
Кстати  4 сделки на 1 час тайме по фракталу В.(0.18%*3*4) дают ту же прибыль что и 1 сделка по тайму 1 день.
avatar
ezomm, 

Не тот гуру, у кого 8 на 2,
А тот, кому трейдинг приносит бабла))
avatar
Вопрос не понимающего что происходит человека


avatar
Я за стопы, именно стопы
научиться бы программировать
avatar
Вы не учитываете то, что прибыль может быть не такой высокой, когда урежете стопы. Т.е., исполнение стратегии будет совсем другой, и сравнивать просто графики с урезанным стопом не корректно — вы можете на график установить стоп околонулевым, но графике прибыльности будет смотреться отлично, а в реальности почти все сделки будут закрыты в минус.
avatar

AlgoTradingCC, верно, очень верно 

исследование хрень, но я стоп ставлю) 

avatar
100%! А если стоп поставить на линии ноль, то вообще убытков не будет, одна только прибыль!
avatar
Vin60, вот чего ты такой вредный, а? =)

По теме.
Если ты трейдер (шорты бывают и(или) плечи, позиции рассчитываешь закрыть, а не купи-держи до пенсии), тогда:

1) В любом случае должен быть стоп в том или ином виде. Возможно это один депозит — один стоп до нуля (и пополняется этот депозит часто из загашника). Возможно это маржин-колл. Возможно стоп по просадке депозита (удобно когда сложные комплексные позиции). Возможно стоп по % движения цены от АТР или ещё как. Что угодно, но стоп в любом случае есть!

2)Слишком короткие стопы в большинстве случаев нерациональны. Просто сопутствующие расходы на сделку (спрэд, комис и т.п.) занимают большую долю сделок и подобная нагрузка убивает профитность почти любой стратегии. Смысла искать такие стратегии, которые выживают при коротких стопах особо нет. Тут ещё и рынок может быстро «раскусить фишку» и стратегия моментально становится убыточной.

3) Чрезмерно большие стопы (10-40% от депозита) создают проблему: случайно словить серию стопов (даже если это маловероятно) и игра окончена. Либо придётся сильно уменьшать лот, что убивает рекавери фактор и стратегия становится неустойчивой. Слишком зависимой от случайности. Хрупкой...

Отсюда вывод: создавайте такие стратегии, где стоп не превышает 2-5% депо. Но не меньше 1% от депо (иначе недоработка или переторговка будет).
Антон Денисков (Fry), лекции!!!
avatar
Антон Денисков (Fry), при правильных сделках по фракталу Вильямса из 5 свечей СЛ равен — 1  средний размах свечи тайма. На день тайме это 0.8%
avatar
Vin60, одни только комиссии👍☻
avatar
В такой табличке, конечно, удобно мечтать об увеличении прибыли. Но по-хорошему, надо смотреть — а в других сделках не касалась ли цена нового стопа? Так, вместо -24, -72 могут стоять ровно те же -80.
avatar
AlgoTradingCC, я написала очень упрощённо, не вдаваясь в полную статистику. Конечно, вы правы. Если вас не затруднит и позволяет время, может продолжите развивать эту тему в своём топике? :) Многим будет полезно и интересно.
Fortuna, это уже 100500 раз описано.
От сокращения/расширения стопов/профитов вероятности меняются пропорционально до определённых зон, где вероятности резко меняются.
В зонах сверхкоротких стопов вероятности быть в профите стремятся к нулю из-за повышенной нагрузки на депозит трением от сделок.
А в зонах сверх больших тейков и стопов вероятности нельзя считать из-за недостатка статистической достоверности (мало случаев для расчёта).
Но где-то в разумных пределах — однофигственно получается. Нельзя получить рыночного преимущества ТОЛЬКО смещением стопов/тейков 2 к одному или 3 к одному или 33 к одному. Это бесполезная трата времени.
Антон Денисков (Fry), для ровной линии прибыли важно не только ставить правильный СЛ, но и правильное взятие прибыли. Типа брать не точки разворота, а 1\2 ю часть от вероятной(книжной ) прибыли. А  2\1 или 3\1 это цели 3х волн и фактически точки разворота в 4ю волну Э.
avatar
Продать квартиру. Один трейд. Без стопов. На всю котлету. Со всеми плечами.

Потом — либо на теплотрассу, либо на Карибы.

Рискнешь?

p.s. Карибов кстати по любасу не будет.
avatar
Если по тренду торгуешь то реакция на движения не в твою сторону это усреднение, а против тренда обязательно стоплосс
avatar
Вадим Аганим, а тренд по вашему что за зверушка?
avatar
Но ведь с стопы могли порезать и выгодные сделки (уходившие в минус на какое то время, но в итоге закрытые в +)?
avatar
Sergio Fedosoni, бывает и такое. В таком случае можно использовать перезаход. 
Fortuna, но это будет уже совсем другая статистика, и нлвая сделка с новым стопом и новым потенциалом.
В итоге чем короче стопы, тем больше прибыль будет стремиться к нулю(без учёта комиссов и проскальзывания)
avatar
Sergio Fedosoni, в идеале, надо находить такие точки входа, когда цена сразу идёт в нужном направлении от ТВХ. А если пошла в противоположном — сразу резать лося. ИМХО. Но я так и сама не умею)
Fortuna, 
в идеале, надо находить такие точки входа, когда цена сразу идёт в нужном направлении от ТВХ

А в еще большем идеале надо вообще покупать на самом лое, а продавать на самом хае — тогда и стопы не нужны будут!
avatar
Абырвалг, вы так умеете?
Fortuna, 
вы так умеете?

Да, стабильно так делаю, только у меня все наоборот получается
avatar
Fortuna, нужно сделать усилие как в теории VSA и изучить волновой анализ Эллиота.Это короткий путь в свечной анализ.Иначе свечной не понять.Для понимания работы объема полезно изучить VSA.Каждой волне Эла соответствует свой уникальный объем.Самый большой объем в 3й волне и в теле свечи солдат(вообще в телах свечей).Обычно 2й солдат и есть 3я волна Эла.
avatar
ezomm, какой-нибудь приличный источник информации по волнам Эллиота можете порекомендовать?
Fortuna, Глен Нили -Мастерство анализа волн Эллиота.
avatar
𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, срывает обычно несколько раз… Рассчитал сделку по грамотному 1 к 3… Стопарь 3 раза сорвало и вот уже еле-еле отбиваешь в ноль..
Стопы — зло…
avatar
Sergio Fedosoni, либо есть ещё вариант- входить в сделку, когда стопы УЖЕ порезали. 
Sergio Fedosoni, снятие стопов во 2й волне это главная фишка кукла.Он кратко срочно заходит за фрактал В. но цена закрытия свечи остается во 2й волне.Самое трудное в торговле -делать сделки по ценам закрытия свечей.Это доступно не многим тк требует большой выдержки и знания своих недостатков .




avatar
автор  у меня в чс. это уже показатель
TutProstoAdres, 
судя по бесполезности и даже вредности «информации» — вполне оправданно
avatar
Все от стратегии зависит: для buy&hold стопы не нужны, а кратко- и среднесрочных надо бэктест делать. 
avatar
это ты так на америке торгуешь? 
 это конечно круто, главное чтобы была система, да кроткие стопы нужны если торгуешь с маржой, а вот если на свои да акции или валюту сложный вопрос.
по сути если эмитент хорош и платит дивы какая разница какая у него цена. 
Все же лучше торговать фьючи спекул., а акции инвест-но. спекуляция в акция, ну если удерживать позиции больше недели и акции растут.
KarL$oH, опционы для лохов
avatar
Стопы, как и тормоза, придумали трусы. Не надо! Бгг
avatar
PM, не трусы, а просто стратеги.Деньги -это твои солдаты.Если ты их жалеешь посылая в бой на смерть, то просто желаешь меньших потерь в твоей живой силе.
avatar
Простой пример (гипотетический :) Торговля внутри дня, не поставил стоп — и «припарковал» свои денежки (а возможно и с плечом) на несколько дней/недель… И когда через несколько дней/недель цена вышла в ноль, чему ты будешь очень даже рад (в ноль, Карл!) — можно подумать — а сколько прибыльных сделок ты не совершил за эти дни/недели, на эти «припаркованные» средства. И сравнима ли эта прибыль с небольшим минусом от стопа?
avatar
Илья Просто, все так, это еще если вышла в ноль, а может и не выйти, никогда...)))
TutProstoAdres, ага. На фьючах удобно — там хочешь-не хочешь — экспирация… )
PS
Кстати, насчет «а может и не выйти, никогда» — видимо, те, кто не ставит стопы — в это категорически не могут поверить. Потому что: да не, ну как так то?! ))
avatar
Какой вопрос, такой и ответ. Если народ торгует «купи и держи» — какие стопы? Если пытается скальпировать — аналогично. Куча переворотных стратегий и хеджируемых. Стопы, ИМХО, актуальны от интрадея до недельного ТФ. Посему и ответы такие.
avatar

теги блога 𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮

....все тэги



UPDONW