Блог им. Call

Стопы увеличивают доходность.

По мотивам топика GustavKramer «Стоп-заявки. Надо ли ставить»?
Вот результат проведённого автором опроса:
Стопы увеличивают доходность.
БОльшая часть опрошенных считает, что стопы не нужны. К сожалению, проголосовало всего 44 человека, что очень мало для Смартлаба.
Сам автор из личного опыта имеет мнение, что "выставление стоп-заявок есть гарантированный способ увеличить свои убытки".

Мне захотелось написать ответ на эту тему отдельным топиком, так как я сама совсем недавно сделала для себя открытие, что стопы увеличивают доходность.

Вот пример.

Стопы увеличивают доходность.

За выбранный период мы заработали 780 условных единиц (у.е).
Проведя самый простецкий анализ сделок, видно, что средний стоп-лосс у нас менее 80 у.е. 
Если бы мы не жадничали, не давали бы разрастаться убыткам и закрыли бы убыточные сделки раньше, то профит мог составить на 150 у.е. больше:

Стопы увеличивают доходность.

Вот ещё пример:
Стопы увеличивают доходность.
Посмотрите, какие огромные убытки. Если их вовремя ограничить, то результат будет значительно лучше:
Стопы увеличивают доходность.
15 000 заработанных у.е. вместо 11 000 у.е. 

В любом случае у каждого трейдера есть точка предела, при которой он будет закрывать убыточную сделку. Если, конечно, депозит не резиновый :) или если он не хеджируется как-то.Так зачем допускать большие убытки, если при прочих равных можно закрыться с меньшими убытками и получить лучший результат.

P.s. Рассматриваю стопы с позиции трейдера, а не инвестора. 


p.p.s. Всем добра и профита! 
Ставьте стопы ;) 






★6
у каждого трейдера есть точка предела,
при которой он будет закрывать убыточную сделку

Не у каждого трейдера, а в каждой ТС (торговой системе).
Один и тот же трейдер не может на разных ТС, использующих к тому же разные таймфреймы, иметь одинаковые стопы, которые ему просто по душе (т.е. от балды одинаково).

Но безграмотные стопы на некоторых рынках вредней их отсутствия. Абсолютное большинство начинающих убедились в этом на собственных депозитах…

Голосовалка норм). Во-первых, большинство здесь начинашки; во-вторых, они не трейдеры. Инвесторам, особенно долгосрочникам, стопы может и не нужны. И все же я ставил бы на их месте — хотя бы заведомо далёкие, на форсмажор (как на нефтяном фьюче).
avatar

VladMih

Без стопов торгуют ребята которые надеются на везение. Результат торговли «а может повезет» печальный.
Закономерности нужно торговать со стопами..
avatar

GAURANGA

Да пусть не ставят. Коля потом придет, начнут… ИМХО стоп в том или ином виде нужен обязательно…
avatar

Laukar

Продажа покрытых опционов увеличивает доходность
avatar

ORIX

ORIX, если бы они узнали, что стопы можно ставить через опционы, то вообще сознание поехало бы))
avatar

KarL$oH

KarL$oH, опционы для лохов
avatar

my_profit

ORIX, если читаешь график правильно… типа понимаешь работу каждой свечи.
avatar

ezomm

Без стопов на дистанции однозначно вынос всего депозита.
avatar

Diamond

Епт, какая большая часть? За топик 44 нуба всего проголосовало))
avatar

Кузя

если в долгосрок торгуешь то не надо
avatar

autotrade.ru

Ставьте, ставьте…
avatar

бред пит

Стопы не ставят типа самые умные, кто будто бы просек фишку и раскусил заговор брокеров. Завтра все они поедут на свою основную работу. Их мнение не важно.
avatar

monte_carlo

monte_carlo, кто просек фишку может не ставить стопы. Просто он делает разное количество сделок в разных таймах. Фишка в том что шаг цены(размах свечи) в каждом тайме свой. 1 неделя 1.7% ..1 день 0.75%..4х час 0.375% ..1 час 
0.18%  ..15 мин 0.09%. Самые умные знают что рулит статистика правильных сделок (прибыльных).Лучшие торгуют как 7\3  типа  прибыль\убыток. Лучшие знают что фрактал Вильямса лучший для сделок в правое плечо.Это амплитуда(доходность ) сделок  3 или 5 свечей со стопом в 1 свечу. Мораль — большое количество правильных сделок сглаживает убытки от ручного закрытия убыточных поз. Если вы гуру и у вас 8\2(профит\убыток) со стопами , то без стопов получится как 7\3.Робот обязан ставить стопы, а человек играет эмоциями .
Кстати  4 сделки на 1 час тайме по фракталу В.(0.18%*3*4) дают ту же прибыль что и 1 сделка по тайму 1 день.
avatar

ezomm

ezomm, 

Не тот гуру, у кого 8 на 2,
А тот, кому трейдинг приносит бабла))
avatar

monte_carlo

Вопрос не понимающего что происходит человека


avatar

Жора Интрадей

Я за стопы, именно стопы
научиться бы программировать
avatar

the Rolling Stones

Вы не учитываете то, что прибыль может быть не такой высокой, когда урежете стопы. Т.е., исполнение стратегии будет совсем другой, и сравнивать просто графики с урезанным стопом не корректно — вы можете на график установить стоп околонулевым, но графике прибыльности будет смотреться отлично, а в реальности почти все сделки будут закрыты в минус.
avatar

AlgoTradingCC

AlgoTradingCC, верно, очень верно 

исследование хрень, но я стоп ставлю) 

avatar

Igr

100%! А если стоп поставить на линии ноль, то вообще убытков не будет, одна только прибыль!
avatar

Vin60

Vin60, вот чего ты такой вредный, а? =)

По теме.
Если ты трейдер (шорты бывают и(или) плечи, позиции рассчитываешь закрыть, а не купи-держи до пенсии), тогда:

1) В любом случае должен быть стоп в том или ином виде. Возможно это один депозит — один стоп до нуля (и пополняется этот депозит часто из загашника). Возможно это маржин-колл. Возможно стоп по просадке депозита (удобно когда сложные комплексные позиции). Возможно стоп по % движения цены от АТР или ещё как. Что угодно, но стоп в любом случае есть!

2)Слишком короткие стопы в большинстве случаев нерациональны. Просто сопутствующие расходы на сделку (спрэд, комис и т.п.) занимают большую долю сделок и подобная нагрузка убивает профитность почти любой стратегии. Смысла искать такие стратегии, которые выживают при коротких стопах особо нет. Тут ещё и рынок может быстро «раскусить фишку» и стратегия моментально становится убыточной.

3) Чрезмерно большие стопы (10-40% от депозита) создают проблему: случайно словить серию стопов (даже если это маловероятно) и игра окончена. Либо придётся сильно уменьшать лот, что убивает рекавери фактор и стратегия становится неустойчивой. Слишком зависимой от случайности. Хрупкой...

Отсюда вывод: создавайте такие стратегии, где стоп не превышает 2-5% депо. Но не меньше 1% от депо (иначе недоработка или переторговка будет).
Антон Денисков (Fry), лекции!!!
avatar

Vin60

Антон Денисков (Fry), при правильных сделках по фракталу Вильямса из 5 свечей СЛ равен — 1  средний размах свечи тайма. На день тайме это 0.8%
avatar

ezomm

В такой табличке, конечно, удобно мечтать об увеличении прибыли. Но по-хорошему, надо смотреть — а в других сделках не касалась ли цена нового стопа? Так, вместо -24, -72 могут стоять ровно те же -80.
avatar

Максим

AlgoTradingCC, я написала очень упрощённо, не вдаваясь в полную статистику. Конечно, вы правы. Если вас не затруднит и позволяет время, может продолжите развивать эту тему в своём топике? :) Многим будет полезно и интересно.
Fortuna, это уже 100500 раз описано.
От сокращения/расширения стопов/профитов вероятности меняются пропорционально до определённых зон, где вероятности резко меняются.
В зонах сверхкоротких стопов вероятности быть в профите стремятся к нулю из-за повышенной нагрузки на депозит трением от сделок.
А в зонах сверх больших тейков и стопов вероятности нельзя считать из-за недостатка статистической достоверности (мало случаев для расчёта).
Но где-то в разумных пределах — однофигственно получается. Нельзя получить рыночного преимущества ТОЛЬКО смещением стопов/тейков 2 к одному или 3 к одному или 33 к одному. Это бесполезная трата времени.
Антон Денисков (Fry), для ровной линии прибыли важно не только ставить правильный СЛ, но и правильное взятие прибыли. Типа брать не точки разворота, а 1\2 ю часть от вероятной(книжной ) прибыли. А  2\1 или 3\1 это цели 3х волн и фактически точки разворота в 4ю волну Э.
avatar

ezomm

Продать квартиру. Один трейд. Без стопов. На всю котлету. Со всеми плечами.

Потом — либо на теплотрассу, либо на Карибы.

Рискнешь?

p.s. Карибов кстати по любасу не будет.
avatar

Turbo Pascal

Если по тренду торгуешь то реакция на движения не в твою сторону это усреднение, а против тренда обязательно стоплосс
avatar

Вадим Аганим

Вадим Аганим, а тренд по вашему что за зверушка?
avatar

ezomm

Но ведь с стопы могли порезать и выгодные сделки (уходившие в минус на какое то время, но в итоге закрытые в +)?
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, бывает и такое. В таком случае можно использовать перезаход. 
Fortuna, но это будет уже совсем другая статистика, и нлвая сделка с новым стопом и новым потенциалом.
В итоге чем короче стопы, тем больше прибыль будет стремиться к нулю(без учёта комиссов и проскальзывания)
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, в идеале, надо находить такие точки входа, когда цена сразу идёт в нужном направлении от ТВХ. А если пошла в противоположном — сразу резать лося. ИМХО. Но я так и сама не умею)
Fortuna, 
в идеале, надо находить такие точки входа, когда цена сразу идёт в нужном направлении от ТВХ

А в еще большем идеале надо вообще покупать на самом лое, а продавать на самом хае — тогда и стопы не нужны будут!
avatar

Абырвалг

Абырвалг, вы так умеете?
Fortuna, 
вы так умеете?

Да, стабильно так делаю, только у меня все наоборот получается
avatar

Абырвалг

Fortuna, нужно сделать усилие как в теории VSA и изучить волновой анализ Эллиота.Это короткий путь в свечной анализ.Иначе свечной не понять.Для понимания работы объема полезно изучить VSA.Каждой волне Эла соответствует свой уникальный объем.Самый большой объем в 3й волне и в теле свечи солдат(вообще в телах свечей).Обычно 2й солдат и есть 3я волна Эла.
avatar

ezomm

ezomm, какой-нибудь приличный источник информации по волнам Эллиота можете порекомендовать?
Fortuna, Глен Нили -Мастерство анализа волн Эллиота.
avatar

ezomm

𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, срывает обычно несколько раз… Рассчитал сделку по грамотному 1 к 3… Стопарь 3 раза сорвало и вот уже еле-еле отбиваешь в ноль..
Стопы — зло…
avatar

Сергей Ю.

Sergio Fedosoni, либо есть ещё вариант- входить в сделку, когда стопы УЖЕ порезали. 
Sergio Fedosoni, снятие стопов во 2й волне это главная фишка кукла.Он кратко срочно заходит за фрактал В. но цена закрытия свечи остается во 2й волне.Самое трудное в торговле -делать сделки по ценам закрытия свечей.Это доступно не многим тк требует большой выдержки и знания своих недостатков .




avatar

ezomm

автор  у меня в чс. это уже показатель
avatar

TutProstoAdres

TutProstoAdres, 
судя по бесполезности и даже вредности «информации» — вполне оправданно
avatar

Олайвир Стокс

Все от стратегии зависит: для buy&hold стопы не нужны, а кратко- и среднесрочных надо бэктест делать. 
avatar

Врач-бондиатОр

это ты так на америке торгуешь? 
 это конечно круто, главное чтобы была система, да кроткие стопы нужны если торгуешь с маржой, а вот если на свои да акции или валюту сложный вопрос.
по сути если эмитент хорош и платит дивы какая разница какая у него цена. 
Все же лучше торговать фьючи спекул., а акции инвест-но. спекуляция в акция, ну если удерживать позиции больше недели и акции растут.
Стопы, как и тормоза, придумали трусы. Не надо! Бгг
avatar

PM

PM, не трусы, а просто стратеги.Деньги -это твои солдаты.Если ты их жалеешь посылая в бой на смерть, то просто желаешь меньших потерь в твоей живой силе.
avatar

ezomm

Простой пример (гипотетический :) Торговля внутри дня, не поставил стоп — и «припарковал» свои денежки (а возможно и с плечом) на несколько дней/недель… И когда через несколько дней/недель цена вышла в ноль, чему ты будешь очень даже рад (в ноль, Карл!) — можно подумать — а сколько прибыльных сделок ты не совершил за эти дни/недели, на эти «припаркованные» средства. И сравнима ли эта прибыль с небольшим минусом от стопа?
avatar

Илья Просто

Илья Просто, все так, это еще если вышла в ноль, а может и не выйти, никогда...)))
avatar

TutProstoAdres

TutProstoAdres, ага. На фьючах удобно — там хочешь-не хочешь — экспирация… )
PS
Кстати, насчет «а может и не выйти, никогда» — видимо, те, кто не ставит стопы — в это категорически не могут поверить. Потому что: да не, ну как так то?! ))
avatar

Илья Просто

Какой вопрос, такой и ответ. Если народ торгует «купи и держи» — какие стопы? Если пытается скальпировать — аналогично. Куча переворотных стратегий и хеджируемых. Стопы, ИМХО, актуальны от интрадея до недельного ТФ. Посему и ответы такие.
avatar

Mezantrop


теги блога 𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮

....все тэги



2010-2020
UPDONW