25 октября 2020, 21:45
Стопы увеличивают доходность.
По мотивам топика GustavKramer «Стоп-заявки. Надо ли ставить»?
Вот результат проведённого автором опроса:
БОльшая часть опрошенных считает, что стопы не нужны. К сожалению, проголосовало всего 44 человека, что очень мало для Смартлаба.
Сам автор из личного опыта имеет мнение, что "выставление стоп-заявок есть гарантированный способ увеличить свои убытки".
Мне захотелось написать ответ на эту тему отдельным топиком, так как я сама совсем недавно сделала для себя открытие, что стопы увеличивают доходность.
Вот пример.
За выбранный период мы заработали 780 условных единиц (у.е).
Проведя самый простецкий анализ сделок, видно, что средний стоп-лосс у нас менее 80 у.е.
Если бы мы не жадничали, не давали бы разрастаться убыткам и закрыли бы убыточные сделки раньше, то профит мог составить на 150 у.е. больше:
Вот ещё пример:
Посмотрите, какие огромные убытки. Если их вовремя ограничить, то результат будет значительно лучше:
15 000 заработанных у.е. вместо 11 000 у.е.
В любом случае у каждого трейдера есть точка предела, при которой он будет закрывать убыточную сделку. Если, конечно, депозит не резиновый :) или если он не хеджируется как-то.Так зачем допускать большие убытки, если при прочих равных можно закрыться с меньшими убытками и получить лучший результат.
P.s. Рассматриваю стопы с позиции трейдера, а не инвестора.
p.p.s. Всем добра и профита!
Ставьте стопы ;)
Вот результат проведённого автором опроса:
БОльшая часть опрошенных считает, что стопы не нужны. К сожалению, проголосовало всего 44 человека, что очень мало для Смартлаба.
Сам автор из личного опыта имеет мнение, что "выставление стоп-заявок есть гарантированный способ увеличить свои убытки".
Мне захотелось написать ответ на эту тему отдельным топиком, так как я сама совсем недавно сделала для себя открытие, что стопы увеличивают доходность.
Вот пример.
За выбранный период мы заработали 780 условных единиц (у.е).
Проведя самый простецкий анализ сделок, видно, что средний стоп-лосс у нас менее 80 у.е.
Если бы мы не жадничали, не давали бы разрастаться убыткам и закрыли бы убыточные сделки раньше, то профит мог составить на 150 у.е. больше:
Вот ещё пример:
Посмотрите, какие огромные убытки. Если их вовремя ограничить, то результат будет значительно лучше:
15 000 заработанных у.е. вместо 11 000 у.е.
В любом случае у каждого трейдера есть точка предела, при которой он будет закрывать убыточную сделку. Если, конечно, депозит не резиновый :) или если он не хеджируется как-то.Так зачем допускать большие убытки, если при прочих равных можно закрыться с меньшими убытками и получить лучший результат.
P.s. Рассматриваю стопы с позиции трейдера, а не инвестора.
p.p.s. Всем добра и профита!
Ставьте стопы ;)
Chef, в Брюссель не надо, на Руси юродивых грешно обижать
18:40
Лари Грэмм, неееееееееееееееееееееее......
Не то.....
Я считаю, что Чел (в Теме) СПОСОБЕН УКАЗАТЬ новую цену.....
Просто хочу ПАРИ…
Али Рабаданов, я не говорю, что все 100% юрлиц торгующих на бирже это одна контора, но если посмотреть за таблицей ои, очень хорошо видно, как всё происходит симметрично у них. Это может быть совпа...
Roman Smirnov, забыл колеса принять
Чингачгук (Великий Змей), во всем виноват чубайс
Газпром - теория заговора Все что в бумаге делается похоже на то что пытаются все высадить из бумаги с целью очищения акций от держателей либо отечественных либо иностранных. Скорее всего иностранных....
Не дай БОГ! Да, пацаны, да!
Тогда надо будет собирать манатки и ехать то ли в Турцию или в Монголию...
Кому нравятся мои посты, можете кинуть сотню, другую ко мне на две точки приема дон...
Обзор отчетов Тинькофф и Росбанка за 1 квартал. Сколько должна стоить объединенная компания? Тинькофф и Росбанк выпустили отчеты за 1 квартал 2024 года. Разбираю их для вас.
✔️✔️ Чистая п...
Обзор отчетов Тинькофф и Росбанка за 1 квартал. Сколько должна стоить объединенная компания? Тинькофф и Росбанк выпустили отчеты за 1 квартал 2024 года. Разбираю их для вас.
✔️✔️ Чистая п...
Владислав Ширяев, каждый раз берет кредит на выплату. А ценник такой, будто выплата из чистой прибыли и так будет продолжаться каждый год. Кто останется в акциях последним на момент решения выплатить ...
Не у каждого трейдера, а в каждой ТС (торговой системе).
Один и тот же трейдер не может на разных ТС, использующих к тому же разные таймфреймы, иметь одинаковые стопы, которые ему просто по душе (т.е. от балды одинаково).
Но безграмотные стопы на некоторых рынках вредней их отсутствия. Абсолютное большинство начинающих убедились в этом на собственных депозитах…
Голосовалка норм). Во-первых, большинство здесь начинашки; во-вторых, они не трейдеры. Инвесторам, особенно долгосрочникам, стопы может и не нужны. И все же я ставил бы на их месте — хотя бы заведомо далёкие, на форсмажор (как на нефтяном фьюче).
Закономерности нужно торговать со стопами..
научиться бы программировать
AlgoTradingCC, верно, очень верно
исследование хрень, но я стоп ставлю)
По теме.
Если ты трейдер (шорты бывают и(или) плечи, позиции рассчитываешь закрыть, а не купи-держи до пенсии), тогда:
1) В любом случае должен быть стоп в том или ином виде. Возможно это один депозит — один стоп до нуля (и пополняется этот депозит часто из загашника). Возможно это маржин-колл. Возможно стоп по просадке депозита (удобно когда сложные комплексные позиции). Возможно стоп по % движения цены от АТР или ещё как. Что угодно, но стоп в любом случае есть!
2)Слишком короткие стопы в большинстве случаев нерациональны. Просто сопутствующие расходы на сделку (спрэд, комис и т.п.) занимают большую долю сделок и подобная нагрузка убивает профитность почти любой стратегии. Смысла искать такие стратегии, которые выживают при коротких стопах особо нет. Тут ещё и рынок может быстро «раскусить фишку» и стратегия моментально становится убыточной.
3) Чрезмерно большие стопы (10-40% от депозита) создают проблему: случайно словить серию стопов (даже если это маловероятно) и игра окончена. Либо придётся сильно уменьшать лот, что убивает рекавери фактор и стратегия становится неустойчивой. Слишком зависимой от случайности. Хрупкой...
Отсюда вывод: создавайте такие стратегии, где стоп не превышает 2-5% депо. Но не меньше 1% от депо (иначе недоработка или переторговка будет).
От сокращения/расширения стопов/профитов вероятности меняются пропорционально до определённых зон, где вероятности резко меняются.
В зонах сверхкоротких стопов вероятности быть в профите стремятся к нулю из-за повышенной нагрузки на депозит трением от сделок.
А в зонах сверх больших тейков и стопов вероятности нельзя считать из-за недостатка статистической достоверности (мало случаев для расчёта).
Но где-то в разумных пределах — однофигственно получается. Нельзя получить рыночного преимущества ТОЛЬКО смещением стопов/тейков 2 к одному или 3 к одному или 33 к одному. Это бесполезная трата времени.
Потом — либо на теплотрассу, либо на Карибы.
Рискнешь?
p.s. Карибов кстати по любасу не будет.
В итоге чем короче стопы, тем больше прибыль будет стремиться к нулю(без учёта комиссов и проскальзывания)
А в еще большем идеале надо вообще покупать на самом лое, а продавать на самом хае — тогда и стопы не нужны будут!
Да, стабильно так делаю, только у меня все наоборот получается
Стопы — зло…
судя по бесполезности и даже вредности «информации» — вполне оправданно
по сути если эмитент хорош и платит дивы какая разница какая у него цена.
Все же лучше торговать фьючи спекул., а акции инвест-но. спекуляция в акция, ну если удерживать позиции больше недели и акции растут.
PS
Кстати, насчет «а может и не выйти, никогда» — видимо, те, кто не ставит стопы — в это категорически не могут поверить. Потому что: да не, ну как так то?! ))