МТ5 Оптимизация и Тестирование

26 сентября 2020, 12:35
|
Андрей Починчук

У меня вопрос к Алготрейдерам:

Возможно ли качественно провести оптимизацию в тестере МТ5, что б результаты работали хоть какой то промежуток времени, до следующей оптимизации?
И если да, то как можно «отстрелить» этот промежуток времени — соотношение оптимизация/работа?
Заранее спасибо!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
торговые роботы

обсудить на форуме:
MetaTrader5

Ключевые слова:
мобильный пост,
MetaTrader5

408

9 комментариев

Да, возможно — тестер в мт5 отличный.
Качественно ли вы проведете оптимизацию, зависит только от вас.
Соотношение будет зависеть и от качества оптимизации,
и от характеристик вашей системы.

Если вы всё это сами не понимаете, вам наверно не надо этого делать.

VladMih

26 сентября 2020, 13:51
Ответить

Ок! Спасибо!

Андрей Починчук

26 сентября 2020, 16:05
Ответить

Чет как-то немного в одну кучу). Не, оптимизатор конечно влияет на робастность системы, но в несколько раз больше влияет то, как именно интерпретируются результаты анализа и как вообще процесс выстроен. Соотношение ин-сэмпл — аут оф сэмпл, я бы сказал, не сильно влияет на робастность, есть вещи, которые важнее намного больше.

А тестер в mt5, когда я его юзал, мне не понравился. Настолько что не прельстился даже возможностью сразу в торговлю стратегию пускать удобно.

Replikant_mih

26 сентября 2020, 22:53
Ответить

Replikant_mih, тоже самое могу написать про тестеры в велслабе и опенкванте.

SergeyJu

28 сентября 2020, 10:47
Ответить

SergeyJu, Ну тут 2 момента, 1. Каждому нравится/нужно что-то свое. 2. Чтобы тебе не нравилось, это будет отличаться от готовой реализации, множество потребностей и реализованного функционала будут перекрываться только на какую-то часть.

Replikant_mih

28 сентября 2020, 11:30
Ответить

А кто нибудь применял Walk Forward Optimization?

Андрей Починчук

28 сентября 2020, 11:02
Ответить

Простая оптимизиация подразумевает подстройку параметров торговой системы под определённый участок истории. Это вам не поможет определить на сколько устойчивые (робастные) параметры вы подобрали.

Попробуйте walk-forward оптимизацию. Имейте ввиду, что на каждой итерации важно соблюдать одинаковый алгоритм отбора результатов для форвард теста.

Vanches

28 сентября 2020, 11:09
Ответить

Vanches, хороший совет, но надо помнить, что и walk-forward не панацея. Более того, многие считают, что окончательный результат он вцелом не улучшает (если не брать отдельные удачные моменты).
Если честно, моё сотрудничество с программистом, являющимся апологетом этого метода оптимизации, показал мне, что противники метода правы — не в нём главная проблема. Нет доказательств, что именно применение «волка» делает оптимизацию «правильной», дающей больше шансов на успех в будущем.

Поймите правильно — я не противник этого метода. Это объективность.
Возможно в умелых руках он принесет пользу, но эти очумелые ручки еще надо правильно заточить. Кхм… Точно так их можно(нужно) заточить и на «обычную» оптимизацию.

Плюсанул ваш коммент потому, что надо пробовать ВСЁ,
чтобы понять что лучше для вас, для вашего алгоритма.
Но это не к топикстартеру, увы.

VladMih