SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ANDREY8139
МТ5 Оптимизация и Тестирование
- 26 сентября 2020, 12:35
- |
У меня вопрос к Алготрейдерам:
Возможно ли качественно провести оптимизацию в тестере МТ5, что б результаты работали хоть какой то промежуток времени, до следующей оптимизации?
И если да, то как можно «отстрелить» этот промежуток времени — соотношение оптимизация/работа?
Заранее спасибо!
Возможно ли качественно провести оптимизацию в тестере МТ5, что б результаты работали хоть какой то промежуток времени, до следующей оптимизации?
И если да, то как можно «отстрелить» этот промежуток времени — соотношение оптимизация/работа?
Заранее спасибо!
Качественно ли вы проведете оптимизацию, зависит только от вас.
Соотношение будет зависеть и от качества оптимизации,
и от характеристик вашей системы.
Если вы всё это сами не понимаете, вам наверно не надо этого делать.
Чет как-то немного в одну кучу). Не, оптимизатор конечно влияет на робастность системы, но в несколько раз больше влияет то, как именно интерпретируются результаты анализа и как вообще процесс выстроен. Соотношение ин-сэмпл — аут оф сэмпл, я бы сказал, не сильно влияет на робастность, есть вещи, которые важнее намного больше.
А тестер в mt5, когда я его юзал, мне не понравился. Настолько что не прельстился даже возможностью сразу в торговлю стратегию пускать удобно.
Попробуйте walk-forward оптимизацию. Имейте ввиду, что на каждой итерации важно соблюдать одинаковый алгоритм отбора результатов для форвард теста.
Если честно, моё сотрудничество с программистом, являющимся апологетом этого метода оптимизации, показал мне, что противники метода правы — не в нём главная проблема. Нет доказательств, что именно применение «волка» делает оптимизацию «правильной», дающей больше шансов на успех в будущем.
Поймите правильно — я не противник этого метода. Это объективность.
Возможно в умелых руках он принесет пользу, но эти очумелые ручки еще надо правильно заточить. Кхм… Точно так их можно(нужно) заточить и на «обычную» оптимизацию.
Плюсанул ваш коммент потому, что надо пробовать ВСЁ,
чтобы понять что лучше для вас, для вашего алгоритма.
Но это не к топикстартеру, увы.