Блог им. ANDREY8139

МТ5 Оптимизация и Тестирование

У меня вопрос к Алготрейдерам:

Возможно ли качественно провести оптимизацию в тестере МТ5, что б результаты работали хоть какой то промежуток времени, до следующей оптимизации?
И если да, то как можно «отстрелить» этот промежуток времени — соотношение оптимизация/работа?
Заранее спасибо!
Да, возможно — тестер в мт5 отличный.
Качественно ли вы проведете оптимизацию, зависит только от вас.
Соотношение будет зависеть и от качества оптимизации,
и от характеристик вашей системы.

Если вы всё это сами не понимаете, вам наверно не надо этого делать.
avatar

VladMih

Ок! Спасибо!
avatar

Андрей Починчук

Чет как-то немного в одну кучу). Не, оптимизатор конечно влияет на робастность системы, но в несколько раз больше влияет то, как именно интерпретируются результаты анализа и как вообще процесс выстроен. Соотношение ин-сэмпл — аут оф сэмпл, я бы сказал, не сильно влияет на робастность, есть вещи, которые важнее намного больше. 

 

А тестер в mt5, когда я его юзал, мне не понравился. Настолько что не прельстился даже возможностью сразу в торговлю стратегию пускать удобно.

avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, тоже самое могу написать про тестеры в велслабе и опенкванте.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, Ну тут 2 момента, 1. Каждому нравится/нужно что-то свое. 2. Чтобы тебе не нравилось, это будет отличаться от готовой реализации, множество потребностей и реализованного функционала будут перекрываться только на какую-то часть.
avatar

Replikant_mih

А кто нибудь применял Walk Forward Optimization?
avatar

Андрей Починчук

Простая оптимизиация подразумевает подстройку параметров торговой системы под определённый участок истории. Это вам не поможет определить на сколько устойчивые (робастные) параметры вы подобрали.

Попробуйте walk-forward оптимизацию. Имейте ввиду, что на каждой итерации важно соблюдать одинаковый алгоритм отбора результатов для форвард теста.
avatar

Vanches

Vanches, хороший совет, но надо помнить, что и walk-forward не панацея. Более того, многие считают, что окончательный результат он вцелом не улучшает  (если не брать отдельные удачные моменты).
Если честно, моё сотрудничество с программистом, являющимся апологетом этого метода оптимизации, показал мне, что противники метода правы — не в нём главная проблема. Нет доказательств, что именно применение «волка» делает оптимизацию «правильной», дающей больше шансов на успех в будущем.

Поймите правильно — я не противник этого метода. Это объективность.
Возможно в умелых руках он принесет пользу, но эти очумелые ручки еще надо правильно заточить. Кхм… Точно так их можно(нужно) заточить и на «обычную» оптимизацию.

Плюсанул ваш коммент потому, что надо пробовать ВСЁ,
чтобы понять что лучше для вас, для вашего алгоритма.
Но это не к топикстартеру, увы.
avatar

VladMih


теги блога Андрей Починчук

....все тэги



2010-2020
UPDONW