Блог им. _sg_

Si, Экспирация 24.09.2020. Как это было

    • 24 сентября 2020, 22:46
    • |
    • _sg_
  • Еще
Si, Экспирация 24.09.2020.
Как это было. Пишу для себя для истории.
Start: Long Call75.5, Short Call 76, Long Put76,5, + Futures
Expiration: Long Call 75,5, Short Call76, Long Call 77, Long Call 77,5, Long Put 78

Si, Экспирация 24.09.2020. Как это было

Компоненты:
1. Опционная конструкция
Guts Spread: Long Call 75,5 Long Put 76,5.
Short Call 76 + Long Futures
2. Робот контртрендер. На рисунке он формирует «Кучевые облака» над графиком цены.
3. Дельта-Хеджер — пытается следить за Дельта-Нейтральностью.

Проблемы:
Как синхронизировать Средне-частотного робота контртрендера, с Низко-частотным Дельта-Хеджером.
Часто возникает позиция, превышающая риск.
Пока все попытки сделать синхронизацию не увенчались успехом.

Кто будет читать,  Поставьте запятую в нужное место вместо черточек.

Отказаться от Синхронизации __ Нельзя __  Допилить синхронизацию.

Всем желаю успехов в торговле.

Приветствуются все комментарии, в том числе и нелицеприятные.
Они меня активируют. А то я засыпаю перед терминалом.

★2
Подсели на Гатсы, смотрю? 
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Это Вы меня совратили
avatar

_sg_

KarL$oH, Привет!  Почему в опционный чат зайти не могу?  Пишет «частная группа»… :)))
avatar

Алексей Борец

Алексей Борец, какой ник? ты, видимо, уже раньше был в чате, потом вышел, попал в бан. если напишешь ник, смогу разбанить.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, DarkFlame
avatar

Алексей Борец

Алексей Борец, разблокировал. ты зашёл и не ответил на вопросы теста в течении 10 минут, поэтому тебя система забанила ;)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Ок… наверное не обратил внимание… :)))
avatar

Алексей Борец

Чот сложно. Не для нашего рынка все эти ваши синхрофазотроны.
avatar

Иван Совяк

У меня ДХ сделано по правилу дельта0>дельта+|гамма|  -> дельтахедж. (формула для положительной дельты).

Для контртренда самое оно будет, а на трендах тупит по неполным сделкам. Но в целом со своей задачей справляется.
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, спасибо за формулу.
Для контртренда самое оно будет, а на трендах тупит по неполным сделкам. Но в целом со своей задачей справляется.
А Вы срабатывания Дельта-Хеджера совместите с любым трендовым индикатором для БА. Тогда ДХ не будет фиксить все по фиксированной Дельте и резать прибыль на Трендах. В этом случае он способен и 10 Дельт выстоять и забрать всю прибыль.
avatar

_sg_

_sg_, спасибо, подумаю над этим…
avatar

Kot_Begemot


теги блога _sg_

....все тэги



2010-2020
UPDONW