SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. _sg_
Si, Экспирация 24.09.2020. Как это было
- 24 сентября 2020, 22:46
- |
Si, Экспирация 24.09.2020.
Как это было. Пишу для себя для истории.
Start: Long Call75.5, Short Call 76, Long Put76,5, + Futures
Expiration: Long Call 75,5, Short Call76, Long Call 77, Long Call 77,5, Long Put 78
Компоненты:
1. Опционная конструкция
Guts Spread: Long Call 75,5 Long Put 76,5.
Short Call 76 + Long Futures
2. Робот контртрендер. На рисунке он формирует «Кучевые облака» над графиком цены.
3. Дельта-Хеджер — пытается следить за Дельта-Нейтральностью.
Проблемы:
Как синхронизировать Средне-частотного робота контртрендера, с Низко-частотным Дельта-Хеджером.
Часто возникает позиция, превышающая риск.
Пока все попытки сделать синхронизацию не увенчались успехом.
Кто будет читать, Поставьте запятую в нужное место вместо черточек.
Отказаться от Синхронизации __ Нельзя __ Допилить синхронизацию.
Всем желаю успехов в торговле.
Приветствуются все комментарии, в том числе и нелицеприятные.
Они меня активируют. А то я засыпаю перед терминалом.
Как это было. Пишу для себя для истории.
Start: Long Call75.5, Short Call 76, Long Put76,5, + Futures
Expiration: Long Call 75,5, Short Call76, Long Call 77, Long Call 77,5, Long Put 78
Компоненты:
1. Опционная конструкция
Guts Spread: Long Call 75,5 Long Put 76,5.
Short Call 76 + Long Futures
2. Робот контртрендер. На рисунке он формирует «Кучевые облака» над графиком цены.
3. Дельта-Хеджер — пытается следить за Дельта-Нейтральностью.
Проблемы:
Как синхронизировать Средне-частотного робота контртрендера, с Низко-частотным Дельта-Хеджером.
Часто возникает позиция, превышающая риск.
Пока все попытки сделать синхронизацию не увенчались успехом.
Кто будет читать, Поставьте запятую в нужное место вместо черточек.
Отказаться от Синхронизации __ Нельзя __ Допилить синхронизацию.
Всем желаю успехов в торговле.
Приветствуются все комментарии, в том числе и нелицеприятные.
Они меня активируют. А то я засыпаю перед терминалом.
5.1К |
Читайте на SMART-LAB:
Данные США «хороши», но EUR/USD не двигается: рынок уперся в реакцию ФРС
EUR/USD снова демонстрирует типичное поведение «усталого» рынка: свежие релизы по США формально позитивные, но пара застряла вокруг 1,1650....
17:53
5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700
Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок...
08:53
теги блога _sg_
- 2008
- Algo
- Clearing
- E mini
- ES E-mini
- Finam
- FOMC
- Forts
- Intraday
- ISS
- Jazz
- market
- ML
- MOEX
- open interest
- option
- Options
- Quik
- Quik 6.4xxx
- RI
- robot
- S&P
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Scalp
- Scalping
- Si
- Siu9
- Smart-Lab
- smile
- Soft
- spike
- SR
- straddle
- trading
- US500
- USDJPY
- Volume
- X5 Retail Group
- алготрейдинг
- астрологический анализ
- Астрология
- астрология и фондовые
- астрология и фондовые рынки
- брокеры
- волатильность
- вопрос
- втб
- ГО
- госдолг
- гэпы
- демо квик
- Доллар рубль
- ЕЦБ
- жуть
- Заявки
- ЗОЖ
- исполнение опционов
- квик
- клиринг
- комиссия
- контр тренд
- Контртренд
- Коронавирус
- лчи
- маркет мэйкер
- музыка
- обвал 2020
- окна
- опцики
- опционы
- оффтоп
- пионеры
- праздники
- Прогнозы
- продажа
- роботы
- С++
- Сбербанк
- склейка фьючерсов
- Софт
- Спрос и Предложение
- срочный рынок
- терминал QUIK
- Тетта
- тигр
- Тонкий рынок
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- Трамп
- трейдинг
- тренд
- Финам
- форекс
- фрс
- фьючерс ртс
- Хедж
- хоккей
- Экспирация
Для контртренда самое оно будет, а на трендах тупит по неполным сделкам. Но в целом со своей задачей справляется.
А Вы срабатывания Дельта-Хеджера совместите с любым трендовым индикатором для БА. Тогда ДХ не будет фиксить все по фиксированной Дельте и резать прибыль на Трендах. В этом случае он способен и 10 Дельт выстоять и забрать всю прибыль.