Si, Экспирация 24.09.2020.
Как это было. Пишу для себя для истории.
Start: Long Call75.5, Short Call 76, Long Put76,5, + Futures
Expiration: Long Call 75,5, Short Call76, Long Call 77, Long Call 77,5,
Long Put 78
Компоненты:
1. Опционная конструкция
Guts Spread: Long Call 75,5 Long Put 76,5.
Short Call 76 + Long Futures
2. Робот контртрендер. На рисунке он формирует «Кучевые облака» над графиком цены.
3. Дельта-Хеджер — пытается следить за Дельта-Нейтральностью.
Проблемы:
Как синхронизировать Средне-частотного робота контртрендера, с Низко-частотным Дельта-Хеджером.
Часто возникает позиция, превышающая риск.
Пока все попытки сделать синхронизацию не увенчались успехом.
Кто будет читать, Поставьте запятую в нужное место вместо черточек.
Отказаться от Синхронизации __ Нельзя __ Допилить синхронизацию.
Всем желаю успехов в торговле.
Приветствуются все комментарии, в том числе и нелицеприятные.
Они меня активируют. А то я засыпаю перед терминалом.
Для контртренда самое оно будет, а на трендах тупит по неполным сделкам. Но в целом со своей задачей справляется.
А Вы срабатывания Дельта-Хеджера совместите с любым трендовым индикатором для БА. Тогда ДХ не будет фиксить все по фиксированной Дельте и резать прибыль на Трендах. В этом случае он способен и 10 Дельт выстоять и забрать всю прибыль.