Si, Экспирация 24.09.2020. Как это было

24 сентября 2020, 22:46
|
_sg_

Si, Экспирация 24.09.2020.
Как это было. Пишу для себя для истории.
Start: Long Call75.5, Short Call 76, Long Put76,5, + Futures
Expiration: Long Call 75,5, Short Call76, Long Call 77, Long Call 77,5, Long Put 78

Компоненты:
1. Опционная конструкция
Guts Spread: Long Call 75,5 Long Put 76,5.
Short Call 76 + Long Futures
2. Робот контртрендер. На рисунке он формирует «Кучевые облака» над графиком цены.
3. Дельта-Хеджер — пытается следить за Дельта-Нейтральностью.

Проблемы:
Как синхронизировать Средне-частотного робота контртрендера, с Низко-частотным Дельта-Хеджером.
Часто возникает позиция, превышающая риск.
Пока все попытки сделать синхронизацию не увенчались успехом.

Кто будет читать, Поставьте запятую в нужное место вместо черточек.

Отказаться от Синхронизации __ Нельзя __ Допилить синхронизацию.

Всем желаю успехов в торговле.

Приветствуются все комментарии, в том числе и нелицеприятные.
Они меня активируют. А то я засыпаю перед терминалом.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
Экспирация

5.1К | ★2

11 комментариев

Подсели на Гатсы, смотрю?

KarL$oH

24 сентября 2020, 22:57
Ответить

KarL$oH, Это Вы меня совратили

_sg_

24 сентября 2020, 22:58
Ответить

KarL$oH, Привет! Почему в опционный чат зайти не могу? Пишет «частная группа»… :)))

Алексей Борец

26 сентября 2020, 12:33
Ответить

Алексей Борец, какой ник? ты, видимо, уже раньше был в чате, потом вышел, попал в бан. если напишешь ник, смогу разбанить.

KarL$oH

26 сентября 2020, 21:02
Ответить

KarL$oH, DarkFlame

Алексей Борец

26 сентября 2020, 21:05
Ответить

Алексей Борец, разблокировал. ты зашёл и не ответил на вопросы теста в течении 10 минут, поэтому тебя система забанила ;)

KarL$oH

26 сентября 2020, 21:12
Ответить

KarL$oH, Ок… наверное не обратил внимание… :)))

Алексей Борец

26 сентября 2020, 21:35
Ответить

Чот сложно. Не для нашего рынка все эти ваши синхрофазотроны.

Иван Совяк

24 сентября 2020, 23:59
Ответить

У меня ДХ сделано по правилу дельта0>дельта+|гамма| -> дельтахедж. (формула для положительной дельты).

Для контртренда самое оно будет, а на трендах тупит по неполным сделкам. Но в целом со своей задачей справляется.

Kot_Begemot

25 сентября 2020, 01:40
Ответить

Kot_Begemot, спасибо за формулу.

Для контртренда самое оно будет, а на трендах тупит по неполным сделкам. Но в целом со своей задачей справляется.

А Вы срабатывания Дельта-Хеджера совместите с любым трендовым индикатором для БА. Тогда ДХ не будет фиксить все по фиксированной Дельте и резать прибыль на Трендах. В этом случае он способен и 10 Дельт выстоять и забрать всю прибыль.

_sg_