SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. IgorMikl
Вопрос по ценообразованию опционов.
- 21 сентября 2020, 11:28
- |
Уважаемые трейдеры торгующие опционы, дайте объяснение по поводу ценообразования опционов. 15.09.2020 при цене базового актива FRTS 12.20 — 123350, были куплены опционы PUT 100000 BV0 (экспирация 15.10.2020) IV 48, по цене 500 руб.Сегодня 21.09.2020 при цене базового актива FRTS 12.20 — 118540, опционы PUT 100000 BV0 (экспирация 15.10.2020) IV 42 стоят 300 руб. Получается, что базовый актив снизился на 4810 пунктов, а волатильность уменьшилась на 6 пунктов.
12 комментариев
+1
чем ближе к центральному страйку, тем ниже волатильность и выше временной распад. В вашем случае движение базового актива не смогло их компенсировать.
- 21 сентября 2020, 11:31
Til, я аж слезу пустил, да как же так то)
- 21 сентября 2020, 14:23
111st, есть другие варианты в данном случае, кроме веги и тэтты?
- 21 сентября 2020, 14:26
Til, как продавец опционов поднимаю бокал за автора)
- 21 сентября 2020, 14:34
111st, Вопрос был ни, что я сделал не правильно, а что мне дает знание модели ценообразования опционов Блэка — Шоулза при торговле опционами?
- 21 сентября 2020, 14:49
Микляев Игорь, вам ничто нечего дает, это вы деньги свои принесли.
- 21 сентября 2020, 15:09
111st, Продайте мне 30 контрактов 160000 CALL 17.1212020 по теор.цене. В стакане это моя заявка на 30 контрактов.
- 21 сентября 2020, 15:21
Микляев Игорь, как такой наивный парень дожил до такого возраста?
- 21 сентября 2020, 16:19
Время просто истекло, IV здесь не при чем. На экспирации они вообще сгорят, если базовый актив не выйдет ниже 100 000
- 21 сентября 2020, 11:41
Kot_Begemot, Хорошо, тогда каким образом зная модель ценообразования опционов Блэка — Шоулза мне нужно было продавать эти опционы, а не покупать?
- 21 сентября 2020, 12:31
Микляев Игорь, здесь лучше не у меня советоваться. Я в опционах ещё новичок.
- 21 сентября 2020, 12:37
Микляев Игорь, в случае продолжения движения к страйку есть шанс, что ваша позиция будет дорожать сильнее, чем на нее будет влиять время и вола, тогда будете получать прибыль, все же 100 страйк далеко OTM, поэтому тут больше лотерейка, чем расчет, но если уверены в том, что рынок будет так падать — держите позу, ну и рехеджить не забывайте.
- 21 сентября 2020, 13:34