Блог им. IgorMikl

Вопрос по ценообразованию опционов.

Уважаемые трейдеры торгующие опционы, дайте объяснение по поводу ценообразования опционов. 15.09.2020  при цене базового актива FRTS 12.20 — 123350, были куплены опционы PUT 100000 BV0 (экспирация 15.10.2020) IV 48,  по цене 500 руб.Сегодня  21.09.2020 при цене базового актива FRTS 12.20 — 118540, опционы PUT 100000 BV0 (экспирация 15.10.2020) IV 42 стоят 300 руб. Получается, что базовый актив снизился на 4810 пунктов, а волатильность уменьшилась на 6 пунктов.
    ★1
    12 комментариев
    чем ближе к центральному страйку, тем ниже волатильность и выше временной распад. В вашем случае движение базового актива не смогло их компенсировать.
    avatar
    Til, я аж слезу пустил, да как же так то)
    avatar
    111st, есть другие варианты в данном случае, кроме веги и тэтты?
    avatar
    Til, как продавец опционов поднимаю бокал за автора)
    avatar
    111st, Вопрос был  ни, что я сделал не правильно, а что мне дает знание  модели ценообразования опционов Блэка — Шоулза при торговле опционами?
    avatar
    Микляев Игорь, вам ничто нечего дает, это вы деньги свои принесли.
    avatar
    111st, Продайте мне 30 контрактов 160000 CALL 17.1212020 по теор.цене. В стакане это моя заявка на 30 контрактов.
    avatar
    Микляев Игорь, как такой наивный парень дожил до такого возраста?
    avatar
    Время просто истекло, IV здесь не при чем. На экспирации они вообще сгорят, если базовый актив не выйдет ниже 100 000
    avatar
    Kot_Begemot, Хорошо, тогда каким образом зная модель ценообразования опционов Блэка — Шоулза мне нужно было продавать эти опционы, а не покупать?
    avatar
    Микляев Игорь, здесь лучше не у меня советоваться. Я в опционах ещё новичок.
    avatar
    Микляев Игорь, в случае продолжения движения к страйку есть шанс, что ваша позиция будет дорожать сильнее, чем на нее будет влиять время и вола, тогда будете получать прибыль, все же 100 страйк далеко OTM, поэтому тут больше лотерейка, чем расчет, но если уверены в том, что рынок будет так падать — держите позу, ну и рехеджить не забывайте.
    avatar

    теги блога Микляев Игорь

    ....все тэги



    UPDONW