21 сентября 2020, 11:28
Вопрос по ценообразованию опционов.
Уважаемые трейдеры торгующие опционы, дайте объяснение по поводу ценообразования опционов. 15.09.2020 при цене базового актива FRTS 12.20 — 123350, были куплены опционы PUT 100000 BV0 (экспирация 15.10.2020) IV 48, по цене 500 руб.Сегодня 21.09.2020 при цене базового актива FRTS 12.20 — 118540, опционы PUT 100000 BV0 (экспирация 15.10.2020) IV 42 стоят 300 руб. Получается, что базовый актив снизился на 4810 пунктов, а волатильность уменьшилась на 6 пунктов.
12 Комментариев
Til21 сентября 2020, 11:31чем ближе к центральному страйку, тем ниже волатильность и выше временной распад. В вашем случае движение базового актива не смогло их компенсировать.+1
Kot_Begemot21 сентября 2020, 11:41Время просто истекло, IV здесь не при чем. На экспирации они вообще сгорят, если базовый актив не выйдет ниже 100 0000
Читайте на SMART-LAB:
👀 Вклад кибербезопасности в российскую экономику в 12 (!) раз превышает объем рынка
Такие выводы сделали эксперты фонда «Сайберус» и института экономики роста им. П. А. Столыпина в исследовании «Кибербезопасность России: сила технологического развития». Это первый глобальный...
13:20
IPO FabricaONE.АI
Ведущий российский разработчик ПО на основе искусственного интеллекта готовится к IPO на Мосбирже. Чем уникальна FabricaONE.АI: 🔵Группа работает на рынках заказной разработки и...
13:14
Правительство поддержало увеличение лимита страховой выплаты по ОСАГО до 2 млн рублей
Правительство поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей. Единственным дополнением стал перенос предлагаемой даты вступления...
12:28
Так так чё за сливы пошли? Хомяки остановились. Лизинги ещё ни разу не дефолтились
13:31
sniper, )))
Вышел из этого говна. Эмитент хороший но в бумагу набились манипуляторы. Я такие бумаги кидаю в ЧС которые на любом пуке падают на 2%
free_tradder,
Это ведь не обязательно добровольная оплата может быть. Возможно какой-то дебитор погасил свой долг и налоговая списала со счёта по ИП, иначе можно сразу влететь на 199.2 из-за тако...
13:29
TRAKTOR, сегодня вторая планка. Третья уже будет аномальной
13:27
Arsenya Bri, скорее всего это просто продают, чтобы снова бежать в Роснефть. вон она как сегодня растет. А что кроме сбера крупное можно продать?
FEO, так фальсификация отчетности, пылесос займов у физиков в облигах, цфа, народных и ipo и вывод этих денег через покупку it и товарных знаков (3,2 млрд), незавершенное строительство (18 млрд) и ...
👀 Вклад кибербезопасности в российскую экономику в 12 (!) раз превышает объем рынка Такие выводы сделали эксперты фонда «Сайберус» и института экономики роста им. П. А. Столыпина в исследовании «Кибер...
Kilya, Как дела в ЕТ и ты вышел из 5-й серии?
The Economist, да увидел, что все ВДО под давлением.