SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Sagdeev
История одной опционной сделки 3
- 08 сентября 2020, 17:26
- |
В моей статье про регулировки вертикальных спредов, некоторые просили показать подобные преобразования через какую нибудь сделку. Сегодня как раз появилась такая возможность. Итак 21 августа я открыл следующую позицию:
В общем продал колл спред и купил пут спред. Одни называют это альбатросом, другие seagull option strategy, собственно неважно. Вчера я решил откупить кол спред. В результате получил практически безубыточный пут спред.
Этого показалось мне мало. И я решил купить колл на 122500 в количестве 1 штука.
И в конце хочу показать, как изначальную позицию можно преобразовать в две бабочки:
В общем продал колл спред и купил пут спред. Одни называют это альбатросом, другие seagull option strategy, собственно неважно. Вчера я решил откупить кол спред. В результате получил практически безубыточный пут спред.
Этого показалось мне мало. И я решил купить колл на 122500 в количестве 1 штука.
И в конце хочу показать, как изначальную позицию можно преобразовать в две бабочки:
4.2К |
Читайте на SMART-LAB:
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за...
06:28
если боковик, надо было кондора или стреддл продавать ;)
изначально была такая