История одной опционной сделки 3

08 сентября 2020, 17:26
|
Sagdeev

В моей статье про регулировки вертикальных спредов, некоторые просили показать подобные преобразования через какую нибудь сделку. Сегодня как раз появилась такая возможность. Итак 21 августа я открыл следующую позицию:

В общем продал колл спред и купил пут спред. Одни называют это альбатросом, другие seagull option strategy, собственно неважно. Вчера я решил откупить кол спред. В результате получил практически безубыточный пут спред.

Этого показалось мне мало. И я решил купить колл на 122500 в количестве 1 штука.

И в конце хочу показать, как изначальную позицию можно преобразовать в две бабочки:

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

4.2К | ★14

18 комментариев

Итак, 21 августа ты открыл направленную шортовую позицию?

bohemian rhapsody

08 сентября 2020, 17:31
Ответить

bohemian rhapsody, Можно и так сказать

Sagdeev

08 сентября 2020, 17:52
Ответить

Sagdeev, какой смысл? если ты знал куда пойдет рынок, надо было покупать путы или продавать фьючи — больше бы заработал без последующих извращений )))

bohemian rhapsody

08 сентября 2020, 18:13
Ответить

bohemian rhapsody, Я не знал куда Пойдет рынок, он мог и в боковике торчать всё это время

Sagdeev

08 сентября 2020, 20:02
Ответить

Sagdeev, тогда зачем шорт?
если боковик, надо было кондора или стреддл продавать ;)

bohemian rhapsody

08 сентября 2020, 20:06
Ответить

bohemian rhapsody, а вот захотелось :)

Евгений Питиримов

08 сентября 2020, 20:08
Ответить

bohemian rhapsody, Ну план был такой: если пойдет на вверх то снова открываем с планкой до 137500. Если боковик, то ничего не заработал, ничего и не потерял. Если покупать просто пут спред, то в боковике он принесет убыток.

Sagdeev