Ну что клоуны, продолжим веселиться?

«спасибо, что сказали про углы, буду изучать тему.»

Начнем с простого и выделим ключевые моменты!

Саймонс, профессор в MIT и Гарварде, лауреат премии Освальда Веблена по геометрии, один из авторов теории Черна — Саймонса.

Он также работал в Институте анализа обороны, где взламывал коды и занимался поиском зашифрованных сообщений.

Цель финансового трейдинга схожа: необходимо создавать модели, которые позволят уловить сигналы, зашифрованные в шуме рынков.

Часто эти сигналы тихие, словно шепот, хотя и помогают предсказывать движение цен акций, облигаций или барреля нефти.

Это сложная задача. Движения цен зависят не только от каких-либо фундаментальных правил, течений, но и нередко от иррационального поведения игроков на рынке.

Сначала Саймонс покупал и продавал биржевые товары, делая ставки на основе базовых принципов — например, таких, как правило спроса и предложения. Занятие такого рода оказалось для него мучительным, поэтому он обратился за помощью к знакомым криптографам и математикам, чтобы сконцентрироваться на  изучении рыночных паттернов, — в команде оказались Элвин Берлекэмп и Леонард Баум, его бывшие коллеги по Институту анализа обороны, и два профессора университета Стоуни-Брук — Генри Лауфер и Джеймс Акс. В интервью 2015 года Саймонс упомянул: «Мы полагали, что есть другие, статистические способы предсказывать цены. Постепенно мы стали создавать подобные модели».

В основе таких моделей обычно лежат два способа: либо следование за трендами, либо закон чередования. Renaissance в своих системах смог их объединить. Поначалу результаты были неоднозначными: прибыль в 1988 году, в первый год работы фонда, достигла отметки в 8,8%, но в следующем году, в 1989-м, убытки составили 4,1%. Однако в 1990-м, сосредоточив внимание на краткосрочных сделках, Medallion добился прибыли в 56% за вычетом сборов. «Я был уверен, что наши модели могут быть еще лучше, — говорит Берлекэмп, который вернулся к научной работе в 1991 году, став почетным профессором Калифорнийского университета в Беркли. — Но я и не думал, что они станут настолько хороши».

Со временем ученые зашли так далеко, что разработали собственный язык программирования для создания моделей. Сейчас Medallion использует десятки стратегий, которые работают как слаженная система. По информации людей, близких к фонду, код, с которым работает компания, содержит несколько миллионов строк. За отдельные области исследований ответственны различные команды, но на деле каждый может заниматься чем угодно.

«Будем изучать!»

Но приступив к изучению следует хоть что то понимать как в волновой, так и паттерной теории рынка,

Кто именно собрался изучать?

Те самые, которые и понятия не имеют ни о той ни о другой теории!

Ключевое слово – криптография!

Как именно можно зашифровать! Необходимую информацию в простейшем графике цены?

У меня простой зигзаг имеет 1500 кодовых строк, и это не полная его функциональность,

Еще столько же займет – альтернативный метод

Их объединение – это будет уже сотни тысяч строк.

Полная система – те самые – миллионы строк кода!

Далее еще смешнее – какой именно тайфрейм – должен быть положен в основу?

Какую именно точку использовать для начало отсчета?

Начало формирования может развиваться от 4 моделей построения – какую именно модель выбрать за основную?

Если начну перечислять все выши проблемы которые возникнут! – Волос дыбом встанет!

Только в 2000 году была получена нобелевская премия за долгосрочное прогнозирование рынка!

Почему именно за долгосрочное?

И почему именно Саймонс сконцентрировался на краткосрочных моделях?

Реально – не питайте иллюзий «расiифровать» и изучить то, к чему понятие не имеете к какого именно бока подступиться!