Блог им. KiboR

ИгРы РаЗуМа 2020: кто победит, белые или красные?

ИгРы РаЗуМа 2020: кто победит, белые или красные?

Белые (СБ + Лисицин)
Красные (Карлсон + Сергей)
Все опционщики обречены на слив
Всего проголосовало: 172

Всем привет.

Прошло ровно 6 месяцев, как мы затеяли это соревнование между опционщиками, считай, экватор, самое время подвести кое-какие итоги и выдвинуть гипотезу на следующее полугодие.

Я уже писал ранее, что всех опционщиков можно разделить на 2 больших лагеря:
  1. Белые — те, кто торгуют разницу между HV и IV, у них всегда включено ДХ, это так называемые белые воротнички, у которых по математике пятерка и они знают как пользоваться греками, владеют в совершенстве дифференциальным исчислением, дружат с детства с Шарпом и Сортино;
  2. Красные — это рабочий класс, пролетарии, торгуют направленно, дельта в самых редких случаях у них лишь равняется нулю, так обычно она либо в одну, либо в другую сторону ярко выражена всегда. Их депозит по логоть в трейдерской крови, люди понимают что такое рыночный риск и умеют с ним работать, выжимая максимум возможностей.
У нас всего 4 человека и как раз соревнуются два клана — белые и красные.

Напомню, на текущий момент итоги следующие:


В конце года мы подведем итоги соревнования и подсчитаем среднюю доходность белых и красных. Ответим на вопрос какая же опционная стратегия является оптимальной в кризисное время.

А сейчас интересно узнать как проголосуют зрители смартлаба.

Поддержите участников соревнования, голосуем! шлите смс на номер!

С уважением, Карлсон.

---
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал «Фондовый рынок глазами Карлсона» (t.me/KarLsoH), там же есть и опционный чат (чтобы вступить в группу, необходимо пройти тест на знание опционов).
Белые победят, конечно. По красоте эквити по крайней мере. А че там прям так в совершенстве нужно знать диф уравнения? СБ говорил, что у него с математикой не так уж отлично… Там, видимо нужно из опыта своего и данных исторических вычислять правильно где дорого, а где дешево, не смотря на вычисления разных программ
avatar

GoodBargains

GoodBargains, это он себя с Перельманом сравнивает.
avatar

ch5oh

ch5oh, реально нужны там знания глубокие дифф уравнений или все же исследования больше построения моделей на рыночных данных В прошломм?
avatar

GoodBargains

GoodBargains, можно просто понять смысл. Но чтобы понять смысл, нужен какой-то бэкграунд математический.
avatar

tashik

GoodBargains, есть 2 уровня: если хочешь понять всю глубину кроличьей норы, тогда теорвер надо понимать. Или дифуры. Есть мнение, что это «просто» два дуальных представления об одном и том же явлении.

 

Или можно «просто торговать». Чтобы худо бедно зарабатывать достаточно несколько понятий осознать и научиться их использовать.

avatar

ch5oh

GoodBargains, не так уж отлично?)

Он кандидат физико-математических 
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Аа, вон оно че. Но все равно не думаю, что прям уж Перельманом нужны быть
avatar

GoodBargains

GoodBargains, да, это очень хороший пример, когда человек своими мозгами зарабатывает на рынке деньги. Редкий случай, но я рад, что на смартлабе удалось найти такого =)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, а Лисицин тоже кандидат тех наук?
avatar

GoodBargains

GoodBargains, этого я не знаю, но он очень умный человек, это очевидно, коли использует модель Курбаковского)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, почему умнейший Каленкович проявлял сигналы разочарований, уж он то точно умный математически?
avatar

GoodBargains

GoodBargains, его модели перестали работать и пришел слив. Я видел его недавнее интервью, где он рассказывает, что весь тот год он торговал лишь с целью отбить комиссии. То есть nothing. Выгорел ваш Каленкович, его улыбки перестали приносить прибыль.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, а прогнуться и найти другие модели не может что ли? Или надоело ему просто и устал от нулей, такое тоже может быть…
avatar

GoodBargains

GoodBargains, про Каленковича? Я не могу ничего сказать про него, он у меня не в авторитете, я лучше Саймона с Натенбергом перечитаю, чем время тратить на ютубошные ролики Каленковича. Был опционщик и не стало. Также, как и Коровин, для меня они просто история. Никому свое мнение не навязываю, имхо конечно же.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, мне тут семинар Каленковича налил по доброте душевной хороший человек. Очень здорово, полно, глубоко и по делу. Нет таких материалов ни платно, ни бесплатно. Собственно там все, чтобы торговать в плюс «по-белому» есть. И ничего там особо никуда не делось — все на месте, вопрос в том, как применять.
avatar

tashik

tashik, А можно глянуть?
avatar

Sagdeev

Sagdeev, не хотелось бы распространять, сорри.
avatar

tashik

Sagdeev, вам посылка пришла, только я вам ее не отдам, у вас докУментов нет.

Что-то вдруг вспомнилось))
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Да забавно, честно говоря некоторые видео с каленковичем на ютубе, меня очень даже не впечатлили, поэтому и захотелось посмотреть
avatar

Sagdeev

Sagdeev, последние видео, которые я с ним смотрел, были грустные. Он там рассказывает, что комиссия биржи съедает весь доход и он боролся весь тот год, чтобы просто выйти в ноль. И какой смысл его смотреть?
avatar

KarL$oH

KarL$oH, у тебя авторитет Коровин. Так и говори. Набрать в ДУ и вертеть на рыночной оси инвесторов.
avatar

ch5oh

ch5oh, Коровин для меня такой же, как и Каленкович. Не нужно в мои топики своих царей пихать. Приклоняйся перед ними в другом месте 
avatar

KarL$oH

KarL$oH, не надо писать чего не знаешь и всё норм будет.
avatar

ch5oh

ch5oh, что ты ко мне пристал со своим Каленковичем? Я посмотрел одно его интервью, мне достаточно. Для тебя он звезда — ок, а для меня он никто. Мое мнение, не навязываю, и ты мне не навязывай свое, восторгайся по нему в сторонке.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, ты ж тоже математик. Почему не желаешь стать белым воротничком? Так же душевно спокойней зарабатывать
avatar

GoodBargains

GoodBargains, я прогуливал дифуры, играл в биллиард вместо лекций, очень тяжело сейчас это всё дается)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, но при желании и наличии свободного времени эти опционы и дифф уры для них за полгода можно наверно профессором стать и придать своим незамутненным взглядом свою индивидуальную улыбку ?)
avatar

GoodBargains

GoodBargains, думаю, да. Если вы способны расчеты всех греков воспроизвести в Экселе, то у вас будет обязательно своя улыбка, которую станете торговать.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, пока не пробовал. Но эксель в свое время вертел как хотел. Высшую мат забыл, но раньше не было ни одной не понятной вещи. Сейчас мозг уже не тот, но при желании можно подергаться. Меня заинтересовали эти 2 эквити, надеюсь это не фотошоп, но времени сейчас нет(
avatar

GoodBargains

GoodBargains, эти две эквити красивые, согласен. Посмотрите еще на эквити Аланеса, он в том году первое место занял в соревновании, а в этом, к сожалению, слился)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, белый воротничек или по разному долбил?
avatar

GoodBargains

GoodBargains, он был красным, продавал края и руками делал ДХ. Если бы был белым воротничком, то, возможно, автоматический ДХ ему помог бы. Хотя не знаю. Разорвало его в этом году на гэпах утренних в феврале-марте. ДХ-робот тоже не помог бы, но в остальном у него торговля была бы автоматизированной.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, если позу переносишь через ночь, тогда и СБ может разорвать теоретически?
avatar

GoodBargains

GoodBargains, он как раз не переносит, поэтому у него все хорошо. А если и переносит, то прикрывает края.
avatar

KarL$oH

KarL$oH,  у негож гамма-положительная страта, кажется? т.е от покупки, дельта-нейтрально — если так, то гэпы только на руку
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра, у кого, у СБ? Не знаю про его стратегию, tashik его фанатка, она точно знает)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, в каком таком соревновании он занял 1 место? Со СБ не путаете?
avatar

profynn

profynn, по коэн-там Шарпа и Сортино у него первое место.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, ну разве что так
avatar

profynn

KarL$oH, кстати СБ не рвется на Америку, тк обладая мат аппаратом на отличном уровне там нужно знать такие ньюансы, подбирать, тестировать и тд, что и говорит о том, что знания математиматики высшей вторичны
avatar

GoodBargains

GoodBargains, возможно, неэффективности рыночные там не работают, поэтому и не стремится.

Он не может зарабатывать на высоколиквидном рынке американском, зато дрюкает нашу Мосбиржу со своими моделями)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, к.ф.т.н вроде
avatar

tashik

tashik, да я уже сам запутался каких он там наук мастер)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, а где пункт, что все заработают? )))
avatar

FullCup

FullCup, ну кто-то ведь должен заработать больше, кто-то меньше, иначе не было бы соревнования)
avatar

KarL$oH

GoodBargains, Я могу изменить ихние графики доходности несущиеся вверх, просто дам этим академикам профи мат-статистики деньги в управление и банально проконтролирую. Доказано графики статистики либо прервутся в лесной яме, либо уйдут вниз.)
Всечернейший, они и так в ДУ, как я понимаю, там всё хорошо)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, 
Всечернейший, у нас тут клуб джентльменов, верим на слово 
avatar

KarL$oH

«Белые начинают и выигрывают». =)
avatar

ch5oh

ch5oh, ваш голос услышан, спасибо, что проголосовали)
avatar

KarL$oH

где графа «Я люблю хачапури»? без нее голосовалке несчитовая )
Борис Боос, про хачапури это третий вариант 
avatar

KarL$oH

если взять большую выборку, то победитель будет среди торгующих направленно, это же очевидно)
Как мне говаривал один торговец направления — плюс минус порш внутри дня это обычное дело)
avatar

Вот Так

Вот Так, я также думаю. Ведь мы торгуем тренды, а это и есть линейная торговля. ДХ лишь ненужный тормоз.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, тренды можно не угадать, а как я я понял ДХ можно врубить и подождать фикса прибыли почти ничем не рискуя? Теоретически…
avatar

GoodBargains

GoodBargains, если бы было всё так просто, то люди, использующие ДХ, купались в золоте. Но этого не происходит. Вопрос: почему? Почему тот же Каленкович вместе с ДХ не заработал в том году ничего? Может дело не в ДХ, а в чем-то другом?)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, ну я и говорю в опыте и исследованиях собственных дело. Найти эти неэффективности не все могут. А они еще и имеют свойство заканчиваться. В этом и дело, тк рынок меняется всегда
avatar

GoodBargains

GoodBargains, верно. Нужны постоянные поиски.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, может, ты просто не в курсе, что для Каленковича «ничего» — это всё меньше 50% годовых. Лишь бы позубоскалить на Акелу.
avatar

ch5oh

KarL$oH, с высокой долей вероятности, рое СБ и Лисицина будет выше к концу года, чем сейчас, а рое направленца может быть абсолютно любым)
avatar

Вот Так

Вот Так, Рое направленцев зависит от роста доллара)
Мы с Сергеем рост Si торгуем, я консервативно, собирая тэтту, а он очень агрессивно.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, не ок, доллары так доллары: есть группа людей покупающих  доллары, есть группа продающих, для их удобства есть обменники.
СБ и Лисицин — это обменники)
avatar

Вот Так

Вот Так, ты сам за белых или красных играешь?)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Я наблюдатель)
avatar

Вот Так

Вот Так, объясните tashik, что красные сильнее, она не понимает этого)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, победитель среди красных, выжившие среди белых)
кому что нужно)
avatar

Вот Так

Вот Так, кратко и емко, а я там в 20 строках про то же соловьем разливаюсь ниже. )))
avatar

tashik

tashik, кратко и ёмко, напомнило — твёрда и чётка, девальвации не будет)))
avatar

Вот Так

Вот Так, 
avatar

tashik

Вот Так, а потом повторить — и «победитель» (точнее, везунчик) поменяется. Булл — отличный пример, имхо.
avatar

ch5oh

ch5oh, без гладиаторов никак, они делают шоу и генерируют денежные потоки) 
avatar

Вот Так

ch5oh, не нужно агрессии. То, что ты из клана белых это понятно. Белые всегда очень сильно завидуют красным, потому что писюны у белых маленькие, а у красных большие))

Красные же, напротив, никакой зависти никогда по отношению к белым не испытывают 
avatar

KarL$oH

KarL$oH, нет никакой «зависти» или «агрессии». Умиление, возможно. Иногда смотришь на чужого малыша, как он в песочнице куличики лепит — и тепло на душе.

 

Ладно, что-то и правда разошелся по субботнему времени… Надо что-нибудь лирическое почитать для души… «Группы Ли» или «Теорию когомологий»...

 

Всем мир. Если обидел, прошу простить.

avatar

ch5oh

ch5oh, лучше попробуй в Ширяеве разобраться, будет больше пользы, чем группу Брюса Ли изучать)
avatar

KarL$oH

Все опционщики будут по колено в крови… ))))
avatar

N M

А стартовый депозит одинаковый был? А то рои 137% для 100к рублей скромнее чем рои 55% для 5 млн
Андрей Алферов, оставим эти мелочи. Депо конечно же у всех разный, но он не меньше 200К, то есть потерять его никому бы не хотелось, считайте, путевка в Доминикану)
avatar

KarL$oH

Белые воротнички это пролетариат по социологии. Но не просто пролетариат, а пролетариат умственного труда. А вообще я за всех болею — больше стратегий хороших и разных)))
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, ты со своим капитаном дальнего плавания чьи интересы представляете — белых или красных?)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, а мы в ногу с мировым прогрессом — за интенсификацию хозяйства и преодоление разделения между «красными» и «белыми».  Нас ещё в школе так учили.
avatar

Kot_Begemot

Я за белых. Но в моменте красные вполне могут вести и даже победить, и это хорошо. Потому что нужно больше красных. Хороших и разных. Нужны те, кто покупают  at market или по теории — потому что знают, куда пойдет цена, потому что в себе уверены.

Доха у белых и у красных в абсолютке сильно отличается — на порядок, так что сравнивать тут дело такое. Очень много мотивирующих факторов отличаются. Плюс эффект удачи, как в теории игр — как к нему относиться, насколько оправданно ставить на это, даже если на каком-то моменте — повезло, выиграл, деньги кончились позже, чем движение цены против тебя.

В новых играх нужен красный по стилю торговли и белый по размеру депо. Где бы такого взять?..
avatar

tashik

tashik, сейчас доходности за 6 месяцев +- равны, поэтому не могу ничего сказать. Кто победит я не знаю. Но эти каменты будет интересно перечитать через пол года)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, мне интересно, есть ли человек с размером депо, как у СБ/Лисицына, но при этом с таким стилем торговли, как у Вас с Сергеем. Я никого такого не знаю. И про победу — это классно, конечно, но всегда хочется спросить — победить, чтобы что? Вы пишете про эффективность игровой стратегии — но измеряете эту эффективность одним уровнем. Чисто для себя — это ок. Вообще, себе нужно регулярно говорить — молодец, это для психики хорошо. Но если трейдинг — это Ваша работа — такого измерения может оказаться недостаточно. Многомерно всё.
avatar

tashik

tashik, есть такой человек с ником Bull, который в 2014 из нескольких миллионов сделал 38 сверху и победил в ЛЧИ.

А на дельта-хедже лишь крошки со стола будут перепадать. Я не говорю, что всегда нужно направленные стратегии торговать, но в кризисное время благое время.

И тем более я не топлю за лудоманский конкурс ЛЧИ, просто Bull это уже история, такая же, как и Коровин.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, спасибо, посмотрю сделки, поищу инфо. Правда, интересна психология. 
avatar

tashik

tashik, чтобы высидеть весь тренд от начала до конца — это железные нервы/яйца нужны (от пола выбрать нужное). Это и есть настоящий трейдинг, умение торговать тренды. Таких людей очень мало, Bull уникальный в своем роде.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, верно. Причем на всех трендовых хороших системах по полгода просадки и боковики по эквити. И высидеть это психически очень сложно. Но они реально делают по 20-50+ годовых. Но попробуй высиди кучу тупых сделок. А пропускать нельзя ни одной. На свои такие системы вообще нереально торговать, без периодических отключений. НФТ — сложные программы и дорогие. Алгоскальпинг внутридневной тоже сложные, порой на грани нуля из за комиссий. А вот эти дельтранейтральные вызывают интерес, хотя тоже там очень сложно и не просто
avatar

GoodBargains

GoodBargains, дельта-нейтральщики тоже сливают как и все другие смертные люди.

Tashik выкладывала методичку «разговоры с СБ», где он описывает в двух словах то, что он торгует. Почитайте, может будет полезно. Заодно оцените какими знаниями минимальными необходимо обладать, чтобы просто понять то, что там написано)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, непросто как это всё. Выходит СБ половину руками( головой) делает? Анализ БА, фон внешний и тд. Часть расчетов алго, а решения принимает головой( руками)? Так выходит?
avatar

GoodBargains

GoodBargains, да, все решения принимает головой, алго лишь для автоматизации принятых решений.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, непонимаю, зачем он свой грааль палит. Хоть и без конкретики, но все равно. Кого то может направить на путь истинный. Либо что то недоговаривает, направляет по ложному пути, тем самым создавая интерес к опционам для повышения ликвидности, чтобы лучше стричь «баранов»?:)) я вон и заинтересовался…
avatar

GoodBargains

GoodBargains, вы нас раскусили. В опционах не хватает ликвидности, поэтому будем рады всем новеньким)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, СБ при дельтахэдже за полгода перепала нормальная двухкомнатная квартира в моем городе. Метров 70. И это только на конкурсном счете. Так что про крошки — it depends, как говорится. Его эквити не носит ни за одним базовым активом, тренд прослеживается. Прогноз по ней вполне хороший — будет выше чем была к концу года. По Вашему варианту кривой прогноз невозможен практически. Случайное блуждание, и такую вол я бы купила )
avatar

tashik

tashik, СБ молодец, никто ж не спорит, только все не смогут торговать так, как он, у каждого своя дорога)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, так это-то да. Кто бы спорил. Вопрос же в критериях. Сделать лучше — или сделать так, чтобы в моменте быть лучшим, а там хай оно гори? ) Если ставить цель жить с этого, то имея несколько убыточных месяцев, будет как-то грустненько с этого жить. НО красные с этого и не живут. А белые — живут. Так что победа… дело критерия, и каждый останется со своим результатом. Что прекрасно и правильно.
avatar

tashik

tashik, очень много красных живут за счет трейдинга. Можно же абстрагироваться от опционов, все те, кто фьючи торгуют на рынке в плюс — они красные, а не белые. Белые всегда крошки будут подбирать, а красные типа Сенсора, Боча и других зарабатывают на хлеб трейдингом.

Есть просто красные, кто только фьючи гоняют, а есть красные, кто совмещают фьючи и опционы, но и у тех и у тех дельта по модулю почти всегда больше нуля.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, не, правда, мне так интересно, за кем из красных СБ и Лисицын подбирают крошки размером с двухомнатные квартиры? )) Спасибо за названные имена, я посмотрю обязательно.
avatar

tashik

tashik, взять того же Фулкапа. Он торгует направленную дельту, значит он красный. И кстати в том году он был в тройке лидеров)
avatar

KarL$oH

tashik, =) взять и разорвать в клочья?
avatar

ch5oh

ch5oh, )) Фуллкапа уважаю, Карлсона уважаю, Сергея, всех уважаю. Но проблема красных на эквити Фуллкапа прослеживается так же четко, как и на тех эквити, что мы видим в играх. Дело в критериях и их ранжировании — и тут на вкус и цвет все фломастеры разные, и результат у каждого будет свой. Игры кончатся — а жизнь продожится.
avatar

tashik

tashik, красные — потому что большие %% даются потом и кровью)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, ладно, сорри, это так, в рамках субботнего веселья. Жить-то все равно каждому со своим ))
avatar

tashik

tashik, посмотрите эквити Евгения Ворончихина, он тоже красный. Недавно выкладывал итоги свои. Я его помню еще с 2018 года, он был в моем соревновании.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, да, я видела его эквити в алго-чате. СКО вполне красное, доходность вполне прекрасная.
avatar

tashik

tashik, ну так типичный случай, показывающий, что чем больше риск, тем больше должна быть доходность на выходе. Плюс положительное мат.ожидание. И вспомнить Аланеса, который первый место по Сортино занимал. И слился. Ну и кто сильнее?) Поэтому Шарп и Сортино это для недалеких людей, думающих, что вот он Грааль. Сливают в ноль и с высоким Сортино и с низким 
avatar

KarL$oH

KarL$oH, )) ок, удачи нам всем на этом поле из граблей. 
avatar

tashik

tashik, время нас всех рассудит.
avatar

KarL$oH


теги блога KarL$oH

....все тэги



2010-2020
UPDONW