Все срочно в Бакс!!!

Здоровеньки булы всем.

Многие ребята на рынке прячутся от кризиса, сидя в баксах, ожидая пятого дна. Тут пришло в голову посмотреть, если мы играем в прятки с кризисом, то насколько хорошо прятаться в данном виде актива в нашей стране. Сразу скажу, речь не о спекуляциях с сишками, а о удержании днями и ночами под подушкой до «скоро рашке кирдык» или подобных событий.

Когда наступает финал экономики всегда валяться акции, как самый высоковолатильный класс активов. Т.е. нам требуется инструмент, который будет в период кризиса вести себя обратно пропорционально акциям. Показать сей поведение способен коэффициент корреляции. В общем, берем массив данных с сайта Investing, по индексу ММВБ и баксо/фантик с июня 1998 по почти конец июня 2020 помесячно. Два клика для коэффициента корреляции в EXCEL и видим явление значения 0,72. Что это значит? Это значит, что поведение бакса и индекса ММВБ очень даже похоже. Не близняшки, но двойняшки точно. С чем это связано? Может с тем, что мы экспортно-ориентированная страна, или просто так совпало за 22 года. На этот счет можно фантазировать самим. Но факт в том что бакс вел себя раньше похоже с акциями РФ или акции РФ вели себя похоже с валютой мира.

Бакс так же приносил доходность в прошлом. Кстати как дела с ней? Вложим гипотетически один рубль в индекс ММВБ (просто индекс, дивиденды нам заплатить забыли:)) и в зелень, все за тот же период. Рубль в долларе стал почти в 12 раз больше. Один рубль в отечественном индексе стал почти 77 рублями. Не похоже на статистическую погрешность.

Ну и какие выводы, покупать ли баксы после такого? Кто я чтобы указывать, деньги же ваши. Ну и доходность в прошлом не гарантирует… ну все в курсе. Всем бабла:)