Блог им. Hunter14

Почему мне нравится алготрейдинг

1. Математический подход (всякие средние, ст.откл, ...). Не то, что это гарантирует от ошибок, но это более осязаемо и считаемо по сравнению со всякими «верю-не верю».
2. Подготовительная работа — очень долгая: много размышлений, прикидок. Это хотя бы гарантирует от спонтанных действий на рынке.
3. Говорят, возможна переподгонка. Да, возможна, но я хотя бы знаю это и предпринимаю действия, чтобы ее не было. Фундаментальщики и пассивные инвесторы порой даже не догадываются, что и у них она возможна.
4. Реализация — монотонная и порой скучная, но зато нет эмоциональной зависимости от рынка: отдельная реализация ровным счетом ничего не значит.
5. Не обязан насильно жрать «черного лебедя» — это прерогатива инвесторов.

Что не нравится? — длинные просадки. Но у каждой медали есть две стороны.
★5
86 комментариев
Да, в целом здраво, только «длинные просадки» — ну, я бы не сказал, что это особенность алго-трейдинга или как-то связано с ним. Это связано с типом торгуемых стратегий, с уровнем диверсификации, с качеством торгуемых стратегий и т.д. В ручном трейдинге эти факторы тоже есть и просадки тоже есть и длинные тоже есть).
avatar
Replikant_mih, фигня, на больших интервалах алготрейдинг нереален. Ни о каких больших просадках в алготрейдинга не может быть и речи.
avatar
3Qu, а большой интервал, это примерно сколько лет?
Антон Иванов, около часа.))
avatar
А как же сладкое предчувствие удачи? Мужественное зализывание финансовых ран? Волшебное ощущение фарта?   Романтика где?!

«Кнопок клик, как звон бокалов,

С детства мне ласкает слух.

Биржа многим показала, биржа многим показала,

Что такое прах и пух!»

avatar
bocha, только ЗОЖ и психолог с психоаналитиком вас исправят.
Пойду ещё стопаря накачу.
avatar
bocha, 

И согласитесь, какая прелесть,
Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь,
Орлиный взор, напор, изящный поворот,
И прямо в руки запретный плод.
эмоциональная зависимость от рынка… вы так сказали как будто это что-то плохое    
avatar
Tуземец, конечно  плохое.
avatar
SergeyJu, ну хорошо.предположим вы заработали много, очень много денег.вы больше не будете интересоваться рынком?
avatar
Tуземец, я интересуюсь рынком, но ЗАВИСИМОСТИ не ощущаю. Никакого желания полудоманить нет. Никаких глупостей, типа ждать с замиранием сердца выступления главы ФРС или новой статистики по безработице. Пофигу!
avatar
SergeyJu, а на вопрос-то вы не ответили ;)
avatar
Tуземец, думал, что ответил. В моем возрасте трудно найти друзей, хорошую книгу и дело по душе. Исследования рынка доставляют мне интеллектуальное удовольствие.
avatar
SergeyJu,развалинами рейхстага ответом удовлетворён©




avatar
Tуземец, я оч люблю свою профессию. Она оч сложная. 
Но, чтоб эмоциональная зависимость. Да, это круто.
avatar
3Qu, любить какое-то дело это всегда победы и поражения.я например когда читаю вот такое

я испытываю примерно то же что и Суворов, когда он тоненьким голоском орал «Мы русские! какой восторг!!!!»
а иногда как Пушкин «бью себя  по ляжкам и ору „ай да Туземец, ай да сукин сын!“
avatar
 как Вы боретесь с переподгонкой, интересно
avatar
SergeyJu, эт даж в брошюре не ответишь. Этак, страниц 600. При условии прочтения и усвоения доп. литературы.
В общем, на внятный ответ не надейтесь.)
avatar
3Qu, Вы любите невнятные ответы? Смысла не вижу в них. 
avatar
SergeyJu, вы любите.) Я не задаю подобных вопросов.
avatar
3Qu, а я задаюсь подобными вопросами. И надеюсь, что не только я один. А отфутболивать к 600 страницам неизвестно чего, имхо, просто флуд.
avatar
SergeyJu, отнюдь. Вы не можете получить ответ на сложный вопрос в комментарии или даже на 1-2 страницах.
Можете с таким же успехом спросить кого либо, как работает спутниковая группировка.))
Если вы подобные вопросы задаёте, это уже означает, что вы не имеете никакого представления о теме вопроса.
avatar
3Qu, хамите.
avatar
SergeyJu, ну, что вы.
Тогда краткий ответ — все это уже давно известно: методы проверки статистических гипотез.
Вам стало легче?
avatar
3Qu, отсылать к названиям, тривиальщину постить не надоело? Я мехмат закончил, и прикладной математикой прорву лет до фонды занимался. И привык общаться с людьми, которые молчат, если сказать нечего.
avatar
SergeyJu, мехмат? И такие вопросы. Сомнительно.
avatar
SergeyJu, поддерживаю. Есть хорошая поговорка — настоящий профессионал своего дела способен объяснить сложные вещи даже ребёнку. 
avatar
SergeyJu, а может не надо с ней бороться, а надо просто учитывать — насколько «натягивается» результат оптимизацией по сравнению с неоптимизированным?
Вестников (Витковский), есть стандартные методы. Минимизировать число переменных  и решающих правил.  Широкая зона хороших результатов в пространстве праметров. Использование не оптимального набора параметров, а некоторого множества наборов из «хорошей» зоны. Хочется чего-то более доведенного до числа. 
avatar
SergeyJu, да, есть такое дело. 
SergeyJu, «хорошая зона» — исходить из того что у актива будет такая же волатильность например  как на истории в диапазоне. А она такого не обещала:) Взять большой исторический тест — результат будет как посмотреть среднюю температуру по Москве и одеться по средней — либо будет жарко, либо холодно, в некоторые периоды более-менее.
avatar
MoneyHarvester,  большой исторический тест покажет, что:
1) если идея в стратегии ошибочная, то результат при значениях параметров из хорошей зоны будет как при случайном блуждании. Если эффект в стратегии есть, то результат будет отличаться от МО результата при случайном блуждании в выгодную сторону на некоторую величину. Которая может быть мизерной.
2) надо смотреть этот тест, разбитым на участки роста рынка, падения и боковиков. Достаточно крупные, несколькомесячные. На каждом вычислить хорошие зоны. Придумать правила плавной смены параметров на стыках участков (аналогично МА для цены, но для параметров). Либо скачкообразной смены. Протестировать, что система успевает перестраиваться и покрывает убытки на перестройках прибылями на остатках стабильных участков.
avatar
MS, Попробуйте провести исторический тест с одними и теми же параметрами на интервалах например 5 лет, 1 год (не менее 5 тестов за каждый год, а лучше к тестам за январь-декабрь еще добавить тестов за май-апрель), три месяца (аналогично и со сдвигом). Скорее всего алгоритм начнет сливать на тех участках, для которых он не был специально оптимизирован.

Разбитие на участки рост-падение-боковик мало что даст, потому что алгоритм не знает что наступит в будущем, а универсальный алгоритм в лучшем случае даст минимальную доходность, или минимальный слив.
avatar

MoneyHarvester, идея в последнем абзаце. При участках достаточной длины алгоритм перестройки параметров ДОЛЖЕН:

система успевает перестраиваться и покрывает убытки на перестройках прибылями на остатках стабильных участков
avatar
MoneyHarvester, и у меня давно есть простая система с постоянными параметрами, плюсующая при нулевой комиссии.
Что побуждает искать ей усложнения, делающие её плюсующей в среднем за несколько лет при ненулевой комиссии.
Параметр на самом деле один и даёт плюс в широкой полосе, которая обосновывается естественными причинами. Постоянство, конечно, условное, но выйти из полосы нереально.
avatar
SergeyJu, я так думаю, что 1) минимум оптимизируемых параметров, 2) проверка соседних значений, чтобы для них не было провала по метрикам, а распределение было типа почти плоского плато, 3) достаточное количество сделок (сотни, при выявлении реально объясняемых закономерностей на дневках может и несколько десятков сгодиться), 4) пуск в торговлю 3 систем с параметрами, покрывающими области у краёв и центра плато наилучшего распределения, 5) проверка на схожим инструментах. Должно работать as is без переоптимизации. Пусть и не самым лучшим образом. 6) проверка на out of sample и отдельном тестированием 3-4 периодов истории инструмента.

А вы?
ЗЫ Увидел. Писал долго
avatar
krolix, а я делаю пару лет бэк и форвард тестов, форвард на последнем контракте и если все совпадает с планом то запускаю на реал небольшой суммой, и если пойдет увеличиваю лот. Реал где-то полугодовой все показывает-как в теории или нет.
avatar
krolix, практически и я так делаю. Только аутофсемпл редко использую. А вот автоподбор параметров лукфорвард — иногда для надежности делаю. В общем, рулит эмпирика, поверить цифрой не особо получается. 
avatar
SergeyJu, действительно ньаюнсов много. Но вкратце
1. Я делаю не оптимизацию, а смотрю максимумы и минимумы при разных параметрах. Примерно как нейросеть тренируется. Отсюда ищу логику. Половину стратегий вытащил из подобных упражнений.
2. Арбитражные стратегии, парный трейдинг и тп работают давно, работают и будут работать.
3. Должно работать на разных рынках хорошо.
4. Диверсифицировать надо не только активы, но и сами стратегии.
5. За любой стратегией всегда есть какая то логика. 
6. Чем меньше параметров — тем лучше. В действительности их немного. 
7. Тесты out of sample

Собственно тестов я бы выделил два:
Тест на других инструментах и тест  out of sample.  Желательно вместе
avatar
Просадки — это да. В прошлом году летом окончательно сформировал портфель систем, допиливал до конца года. Учитывал результат 2019 частично в бэктестах при переопределении параметров. В итоге всё шоколадно за исключением осени 2008ого и почти всего 2019ого. Просто эквити колом стоит, выезжает только на инвестициях. Всего 2 периода за 13 лет таких. С декабря просралась и набрала с марта за 3 месяца теоретическую полуторагодовую доходность. Американские горки, конечно, такие себе. Приходишь к тому, что главное не прибыльность, а стабильность прироста эквити. Надо диверсифицировать в контртренды, найти бы рабочее что еще…
avatar
krolix, на трендовухах со стабильностью плохо. Многие из них на низкой воле помаленьку минусуют и минусуют. До-олго. 
avatar
SergeyJu, у меня сбер нулил и трендовуха на лонг Si даже минусовала, когда мы весь 2019ый откатывали от 70 рублей вниз. Но так задумано было — это компромисс, чтобы иметь одновременно приличную и рублевую, и долларовую доходность. Надо будет отнормировать в баксах и посмотреть. Там помягче распределения от года к году будут. Не кидать от +130% до +9% :)
avatar
krolix, у меня 19 тоже был не ахти. За счет портфеля выезжал. А на си шорт дает более гладкие и близкие к линейным эквити. Лонг рваненький, то густо, а то и минусит подолгу.
avatar
SergeyJu, я как бы шорт бай энд холдю (кэрри) на чуть-чуть всегда, когда не лонг. Шорты по сигналам мне на него не понравились эквити от слова совсем.
avatar
krolix, я торгую си в обе стороны с одинаковыми лимитами. Но если посчитать шарпа покомпонентно, то шорт у меня куда как лучше.
avatar
SergeyJu, часовики? Спасибо, покопаю в седьмой раз, может накопаю чего неожиданного) Вдруг.
avatar
krolix, таймфрейм — минутки, а вот среднее время удержания позиции ближе к 2 дням.
avatar
krolix, дополню. Таймфрейм не принципиален, я почти все свои системы без проблем переделаю на пятнашки или на часовки. Мы много анализировали результаты разных трейдеров на разных системах и с разными таймфреймами. На одном и том же активе корреляция эквити чудовищно высока. Диверсификация по системам и исполнителям в этом смысле соабая.
avatar
krolix, интересно, а у меня 2012-13 самые непродуктивные по бэктестам 
Антон Иванов, и у меня. Низкая вола! Впрочем, это не единственная засада. Я помню свои тогдашние эмоции от экономики. Мне казалось, что грядет катастрофа. Что это затишье перед бурей. В общем, так и вышло, только не очень страшно, к счастью.
avatar
Антон Иванов, у А.Г. читал то же самое.
Провел бэктест ща быстро с 1.1.12 до 1.2.14.



Для меня хорошо, участок не хуже и не особо лучше других. 
Si лонг-онли, Ri шорт среднесрок и модифицированный B&H вывозят этот период.

PF, да, прилично просел.
avatar
krolix, тогда в 2019 результат тоже должен быть неплохой, эти года по волатильности похожи
Антон Иванов, видимо, особенности систем. У меня разница огромная. Кроме 1.19 и 12.19. Начало и конец года вывели всё почти в норму, но что было между этим — это лютый ппц. Лучше уж просадка, чем так в нули долбиться)
avatar
krolix, мы с А.Г. много раз эту тему обсуждали. Трендовухи не любят низкую волу и ночные гэпы против движения предыдущего дня. Вот в эти периоды и плющит. У А.Г. был более широкий спектр проверявшихся гипотез, почему тогда было плохо. Но эти две несут основную массу минуса. 
avatar
Одна ошибка в алгоритме даст бесконечный убыток в том вся проблема
avatar
Кузя, для тех, кто уже не первый год в алго такой проблемы нет. Она актуальна для начинающих.
От просадок лечит WFT - https://smart-lab.ru/blog/624862.php. Но он запорет вам 99% всех ТС, которые вы придумаете, купите или скопируете. Оставшийся 1% будет генерировать скучный профит в несколько раз больше банковского депозита.

Но...

Лучше лучше потратить несколько месяцев на прогон 100 алгоритмов по WFT, чтобы найти 1 рабочий… чем 10 лет гонять на реале разных роботов, генерирующих всякую чертовщину))
avatar
$100, WFT лечит от переподгонки. От просадок не помогает.
avatar
А мне алготорговля нравится только одним: опора в принятии решений на объективные данные теста на прошлом, а не на субъективное мнение о будущем.

Ну и опять же из тестов, можно быть уверенным в максимально возможной просадке, за исключением «встречи с тиранозавром у подъезда своего дома». 

Пожалуй все плюсы алготорговли лично для меня. 

А вот с тем, что она освобождает от эмоциональной составляющей, я не согласен.  От динамики счета все равно испытываешь эмоции и негативные, и позитивные.  Да и прогнозирование будущей доходности — это проблематично. 
avatar
А. Г.,   насчет уверенности в максимально возможной просадке… не факт. Я удвоенную закладываю и все равно не уверен ))
avatar
bocha, я её оцениваю методом Монте-Карло по эквити. В конце концов вся алготорговля стоит на принципе: в будущем будет то же самое, что и прошлом, только в другой последовательности и с другой частотой. 
avatar
А. Г., МК не в состоянии предвидеть изменение условий. Рынок (точнее актив) все же иногда меняется и хорошая система перестает таковой быть.
avatar
SergeyJu,  для  оценки просадок с определённой вероятностью МК — достаточно. Ведь хорошая система должна иметь нулевую АКФ. А МК — хороший метод оценки просадок СБ с переменными средними и дисперсиями. Если к нулевой АКФ добавить предположение о независимости приращений эквити, то получим, что МК — самый правильный метод. 
avatar
А. Г., представьте себе, что акции растущей компаний имеют существенно трендовый характер приращений. Так продолжается 10 лет и Вы отмонтекарлили свою трендовую систему. Компания стала зрелой, попала в кучу пассивных и активных фондов, исчез драйв и приращения цены стали слегка контртрендовыми. И Ваша трендследящая система начала сливать на регулярной основе. Просадка может стать сколь угодно большой.  
avatar
SergeyJu,  ну так систему, не работающую на фондовом индексе, и торговать и тем более монте-карлить бессмысленно. Как и акции надо брать только те, которые обладают сравнимой ликвидностью и на ростах, и на падениях, и на неизвестно чем.

Как пример того, что не надо и вообще брать в тест: Магнит до 2013 года. У него была явная поддержка от падений и «разгон» капитализации в интересах собственников. И ещё есть куча аналогичных примеров в прошлом тот же ЮКОС в 1999-2001-м.
avatar
А. Г., ВЫ написали о том, чего с точки зрения алго как бы не существует — о том, что Вы знаете кое-что из корпоративной кухни.
avatar
SergeyJu,  нет, это чистый расчёт. Достаточно сравнить средние обороты в растущие дни и падающие. Акций, у которых первая величина в 5 и больше раз второй, для меня просто не существует. Можно и более «тонкую» классификацию сделать на растущие, слабо растущие, слабо падающие и падающие (нуль — это редкость).
avatar
А. Г., проверю, когда дойдут руки, обязательно.
avatar
А. Г., 
От динамики счета все равно испытываешь эмоции и негативные, и позитивные. 
В том то и дело, существенный плюс алготорговли это возможность торговать одновременно, условно говоря 100500 роботами. Мегадиверсификация по портфелю систем, таймфрейму, инструментам-рынкам и т.д. И если все это сбалансировано и почти устранена корреляция, то благодаря синергетическому эффекту, динамика счета едва ли так сильно просаживается. Конечно ацкий труд все это создавать и поддерживать, но тем не менее.
avatar
А. Г., эмоции от динамики счета и эмоциональная торговля — совсем не одно и тоже. Алго разводит эмоции и исполнение. А результаты влияют на эмоциональный фон, конечно, большие провалы стимулируют поиск новых решений и идей, я бы сказал. Стимул — палка с острым концом, которой подгоняли ослов. 
avatar
WhalerMan, остаётся «купил и держи». 
Самый главный плюс алготрейдинга это достоверность полученных результатов. Которые в свою очередь дают правильную (не искаженную) обратную связь для улучшения. 
Торгуя субъектив никогда не понятно точно то ли это трассируемый результат то ли «так получилось»
avatar

WhalerMan, — Обязательно проводить тест портфеля в целом для всех систем, придется писать свой код или в Excel на крайний случай.


В велслабе можно сделать combined strategy на combined strategies на стратегии с минимальными долями, но реальными пропорциями аллокации (типа 1% и высоким капиталом типа 100 000 000), чтобы не наслаивался сложный процент и денег хватала без плеча всем системам.

avatar
krolix, у меня вэлслаб не пошел. Пока он был как-бы корпоративным стандартом, использовал по необходимости. При первой возможности забыл. Для начинающих там много ловушек, и вообще, использовать чужие индикаторы без понимания не есть хорошо. А для продвинутого пользователя — долго и неудобно, имхо.
avatar

SergeyJu, возможно, что объективно так оно и есть. Но переучиваться на TS желанием не горю.

Чужие индикаторы, конечно, использовать не надо.
Кстати, все предустановленные стратегии, в том числе Чечета, шедшие в комплекте, были протестированы и выброшены на помойку как полностью непригодные. Меня в своё время это очень удивило.

avatar
krolix, я предпочитаю универсальные языки + эксель. Обычно хватает вижуалбэйсика. Но и на С#  писал — монопенисуально. 
avatar
WhalerMan, боюсь, что потребное число сделок на истории и число баров Вы сильно занижаете. 
avatar
Для меня самый главный плюс алго — это лучшая защита меня самого от моего лудоманства. Я не говорю, что защита идеальная — никто не мешает выключить робота, переподогнать параметры, зеркалить вручную позицию робота (моё любимое занятие, надеюсь уже в прошлом) — когда ты с ним не согласен (обманывая себя тем, что формально ты робота не выключил).

Но все же это небо и земля по сравнению с тем стрессом и хаосом, когда торгуешь руками, пусть даже по системе. Согласен с А.Г., что волнение все равно остаётся, но оно на порядок меньше. Я даже ловлю себя на том, что убыточные сделки (далеко не копеечные) все чаще воспринимаю не как убыток, а как неизбежное зло — любишь медок, люби и холодок. Однажды помню метнулся проверять — убыток это глюк робота или так и должно было быть по ТС. Проверил день на истории — и сам себе громко сказал — фуф, слава богу это убыток по системе. После чего понял, что я этому рад.

А ещё алго мне нравится тем, что можно использовать свой творческий потенциал с «гальванической развязкой» от рынка. То есть я пыхчу когда программирую робота, а торгует (и «нервничает») он. Глядишь, человечество доживет до того, когда я смогу не рулить своим авто, но программировать свою систему вождения (естественно с ограничениями в плане безопасности, не придирайтесь — это просто аналогия). Можно привести другую — 60ти летний тренер, который уже не может бегать по полю, испытывает менеджерский кайф, когда его игроки выигрывают по его торговой системе.
Поэтому и я кайфую, когда программирую, кайфую когда робот приносит запрограммированную прибыль. 
avatar
Дожили — одна из реально толковых тем. Во всяком случае для меня самая актуальная — ибо сейчас как раз грызу тему оптимизации без переподгонки. И меньше 100 лайков… :( Зато всякая политота и даже просто хрень плюсуется на ура. 
avatar

теги блога Pin-T-Set

....все тэги



UPDONW