Коллы на отрицательную нефть

24 апреля 2020, 13:59
|
Albus

Коллеги, подскажите плиз теоретический вопрос.
Если бы на момент экспирации нефти WTI у инвестора были колл-опционы на неё, они бы ушли в минус или просто сгорели в ноль?
Аксиома, что покупатель опциона рискует только размером премии, соблюдалась?

спецраздел:
опционы

обсудить на форуме:
Нефть

Ключевые слова:
опционы,
WTI,
Нефть

1.5К

8 комментариев

Да, премия бы сгорела и все

ICEDONE

24 апреля 2020, 14:01
Ответить

Какие опционы, заводы колом встали. — вот где засада, вот где преступление!

dim800

24 апреля 2020, 14:03
Ответить

Да… колы просто сгорели бы и все. Поэтому, теперь, прежде чем купить фьючерс надо сильно подумать. Особо занимательно сейчас выглядит продажа ПУТОВ на нефть....

Алексей Борец

24 апреля 2020, 14:22
Ответить

А как на мосбирже с колом на brk0 в случае минуса нефти тупо сгорят в ноль? А то я так и не понял где инфа. Да фьючерс я не торгую давно и вижу падение обьемов в них везде… дураков нет.

alexastrader

24 апреля 2020, 16:04
Ответить

да, а что с проданными путами то было при том что она хеджилась шортом фьюча

Sekator

24 апреля 2020, 14:54
Ответить

Sekator, да ничего. Шорт пут конверт в лонг, который автоматом закрывает имеющией шорт фьюч

Lilith

24 апреля 2020, 15:17
Ответить

В любом учебнике, на любом экзамене:
Купленный опцион — это право но не обязанность… бла-бла-бла.

Примерно эту фразу наизусть зазубривают, чтобы какой-нибудь сертификат получить и потом работу… Но часто потом не понимают что она означает =))). Ну потому что ещё много всяких фраз надо зазубривать, а в голове каша. Реально это факт из практики общения с CFA-специалистами младшего поколения =)))