Блог им. Albus

Коллы на отрицательную нефть

Коллеги, подскажите плиз теоретический вопрос.
Если бы на момент экспирации нефти WTI у инвестора были колл-опционы на неё, они бы ушли в минус или просто сгорели в ноль?
Аксиома, что покупатель опциона рискует только размером премии, соблюдалась?
8 комментариев
Да, премия бы сгорела и все
avatar
Какие опционы, заводы колом встали. — вот где засада, вот где преступление!
avatar
Да… колы просто сгорели бы и все.  Поэтому, теперь, прежде чем купить фьючерс надо сильно подумать.  Особо занимательно сейчас выглядит продажа ПУТОВ на нефть....     
А как на мосбирже с колом на brk0 в случае минуса нефти тупо сгорят в ноль? А то я так и не понял где инфа. Да фьючерс я не торгую давно и вижу падение обьемов в них везде… дураков нет.
avatar
да, а что с проданными путами то было при том что она хеджилась шортом фьюча
avatar
Sekator, да ничего. Шорт пут конверт в лонг, который автоматом закрывает имеющией шорт фьюч
avatar
В любом учебнике, на любом экзамене:
Купленный опцион — это право но не обязанность… бла-бла-бла.

Примерно эту фразу наизусть зазубривают, чтобы какой-нибудь сертификат получить и потом работу… Но часто потом не понимают что она означает =))). Ну потому что ещё много всяких фраз надо зазубривать, а в голове каша. Реально это факт из практики общения с CFA-специалистами младшего поколения =)))
Так и все-таки?
Отрицательные цены опционов, они уже существуют?
avatar

теги блога Albus (Игорь Китаев)

....все тэги



UPDONW