Блог им. ejik

МОЛНИЯ! Interactive Brokers. Пояснения по вчерашнему падению!!!

www.businesswire.com/news/home/20200421005853/en/
МОЛНИЯ! Interactive Brokers. Пояснения по вчерашнему падению!!!
МОЛНИЯ! Interactive Brokers. Пояснения по вчерашнему падению!!!

Interactive Brokers Group, Inc. (Nasdaq: IBKR) сегодня отметил, что, как уже широко сообщалось, энергетические рынки вчера продемонстрировали чрезвычайную ценовую активность на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) West Texas Intermediate Crude Oil contract. Цена майского контракта 2020 года упала до беспрецедентно отрицательной цены в $ 37,63. Эта цена была положена в основу определения расчетной цены по расчетно-кассовым контрактам, торгуемым на CME Globex, а также по отдельному, истекающему расчетно-кассовому фьючерсному контракту, котирующемуся на Межконтинентальной бирже Европа (”ICE Europe").

Несколько клиентов Interactive Brokers LLC (“IBLLC”) имели длинные позиции по этим контрактам CME и ICE Europe, и в результате они понесли убытки, превышающие собственный капитал на их счетах. IBLLC выполнила требуемые фирмой расчеты вариационной маржи с соответствующими клиринговыми центрами от имени своих клиентов. В результате компания признала совокупный резервный убыток в размере примерно 88 миллионов долларов.

Компания не считает, что какие-либо ожидаемые убытки окажут существенное влияние на ее финансовое состояние.


В заявлении Interactive Brokers Group они признают, что некоторые из их клиентов столкнулись с убытками, которые не были покрыты (помните, фьючерсы не похожи на акции, где цена в $ 0 — это самый большой убыток, с которым вы можете столкнуться)
Томас Петерффи на CNBC, «у нас было около 15% открытого интереса к майскому нефтяному контракту», что означает, что другие брокеры, вероятно, понесут еще большие потери, поскольку остальная часть открытого интереса столкнется с убытками, добавив: «нам придется научиться справляться с отрицательными фьючерсными ценами.»
★5
короче все, провернули снова свои махинации!
avatar

шерт

Чорт, да они просто рок-звезды
avatar

Petr

То есть брокер  взял убытки на себя?
avatar

NikNik

NikNik, да,… выполнила требуемые фирмой расчеты вариационной маржи с соответствующими клиринговыми центрами от имени своих клиентов
avatar

Petr

Petr, но теперь они возьмут же у своих клиентов… а пока временно заплатили типа)) да это все брокеры также делают
avatar

шерт

только_вверх, ну такое не признают убытком
avatar

Petr

Petr, признают. потому что если позиции были на сме и айс, то брокеру сразу придется рассчитаться с соответствующими клиринговыми центрами. а с клиентами потом сами разбираются…
avatar

шерт

Petr, я правильно понял, что обнулили депозиты и дальше все убытки взяли на себя?
avatar

NikNik

NikNik, уточнения будут позже видимо от очевидцев, мало инфы
avatar

Petr

Petr, я очевидец и пострадавший. Все мои баксы остались в этих 80 млн-ах
avatar

Nwk3

NikNik, да это просто чтобы людям сказать, что и они пострадали. какие убытки если клиент у них под рукой.
avatar

шерт

только_вверх, на какой бирже торговал?

avatar

johnny

NikNik, нет, не правильно.
Petr, это круто, влететь у них и не надо платить излишки вариационки, не будут же они в суд на клиента подавать не резидента.

NikNik, нет конечно.
они только исполнили немедленное требование по поставке денег.

Теперь будут разбираться со своими клиентами. Требовать с них денег.

Рустам TradeInWest.ru,  А если часть клиентов с которых требовать  из России(местные братки)?    Санкции наложат или в суд пойдут. 
avatar

Mors

Mors, «суд турма».
Да, передадут в суд.
А дальше варианты.
Ну самое основное: визу в США такие люди уже не получат.

Могут быть наложен арест на имущество (в том числе счета) там, до куда дотягивается рука Фемиды США.

А это практически весь мир. Кроме КНДР и Ирана ))).

Рустам TradeInWest.ru,  тут вопрос еще и к брокеру, по фьючам спотовым не спотовым, он обнулять при наступлении мражина должен (ну на сколько я своего помню), т.е. принудительное закрытие позиций на момент маржин колла


Если брокер в каких либо моментах свои обязательства не исполнил, как контрагент, а именно, на цене -9 $   у мне 0 на счету 
дальнейшие требования к себе считай не действительными  

в общем прецеденты юридические начинаются )) 

avatar

Skifan

Skifan, согласен с вами в том, что ситуация в первый раз возникла.
Тем более люди говорят, что чисто технически они не могли закрывать позиции в минусовой зоне.

Очевидный косяк терминала. 

Дальше коллизия: брокер может встать в позу и требовать деньги, а может посчитать деньги прикинуть что и как и попытаться сделать из этого положительный кейс и простить, при этом срочно переписать софт.

Какой путь выберет брокер мне не известно.

Рустам TradeInWest.ru,  тут по логике, брокер должен на биржу подавать, т.к. с кучи  обнулившихся трейдеров вряд ли что получить возможно, у них бабок уже нет )))) 

Другое дело, что это сильный косяк Биржи, и как я понял, c CME разбирательства уже начинаются. 
Суды долгие, лет 5 не меньше займет. 
avatar

Skifan

Skifan, не согласен.

В чем косяк биржи?

Одни хотели продавать ниже нуля, другие были готовы покупать ниже нуля.

Биржа дала возможность обеим сторонам долбиться в дёсны под уровнем моря.

Рустам TradeInWest.ru,   косяк биржи,  не знаю, стандарты их не смотрел  по контрактам не смотрел

но тут думаю 1 — плечо по контрактам не прописано, при переходе за 0.01 цент, 
2-ое с брокерами при переходе за нуль, риски тоже должны быть договорены, т.к. в данной ситуации много брокеров может разориться и это не нормально
3-е, чем занимались маркет мейкеры, т.е. по факту в данном контракте биржа признает, что создала в 5-10 раз контрактов больше, чем необходимо рынку, а это уже системная ошибка, о которой говорили еще 10 лет назад  (как и с золотом поставочных контрактов  торгуются в 10 раз больше, чем золота в мире)

В общем тут много моментов можно поднимать и если честно в этом бирживом бардаке  порядки наводить надо давно

Мне кажется,  пока это так звоночки большого системного кризиса.
avatar

Skifan

Рустам TradeInWest.ru, 

По спецификации контракта CL, нижний лимит цены 0,01

https://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_quotes_globex.html

avatar

Nikolay D

Nikolay D, молодец.
Садись, пять.

https://smart-lab.ru/blog/615074.php (автор поста — я).
NikNik, дык ему кердык если возьмёт эту дыру бабки то огромные
Сравнительно недорого. Наш суперфизик чуть больше потерял
avatar

Штум

Штум, супер физик ничо не потерял, а просто перекинул деньги к товарисчу юрику. или вы тоже наивненький такой?
avatar

шерт

только_вверх, Перелив? А смысл какой? Если бы наоборот
от юрика — тогда отмывание. А так…
avatar

Алексей

Это МЕГА РЕКЛАМА БРОКЕРА. Надеюсь наши брокеры воспользуются примером, хотя откуда у них благородство?))) Все из 90-х в основном пришли…
avatar

Дед Панас

Дед Панас, у наших нет проблем ни с кем, наши колдуют в своей песчинке, и если клиенты суммарно ушли в глубокий минус, то деньги никуда не деваются, а просто перебираются в карманы ММ нефти.
avatar

шерт

Дед Панас, а где этот брокер, в москве? я хочу у них открыть счет и торговать на сме.
avatar

шерт

только_вверх, Гринвич, штат Коннектикут, США.  
avatar

StopMoose

только_вверх, это IB он международный, тут его пиарят постоянно, теперь наверное тоже открою там счет. 
   Вот про них. Тут много инфы про них есть. Вот из моего избранного. Я ими интересовался......
smart-lab.ru/blog/606862.php
avatar

Дед Панас

Дед Панас, если только акциями еще через них торговать да а если только фьючи гонять, лучше у другого брокера.
avatar

Байкал

Байкал, почему? Условия плохие?
avatar

Дед Панас

Дед Панас, терминал замороченный))) Условия примерно у всех одинаковые. Ну может по ГО внутри дня различия есть.
avatar

Байкал

Байкал, там Биотехнолог интересную тему подбрасывал сипа с тройным плечом зашитым QQQ вроде, это интересно…
avatar

Дед Панас

Дед Панас, ооо я в такие дебри не лезу))))
avatar

Байкал

Макс, сам-то спишь когда-нить?)))
avatar

Vlаdimi®

Байкал, рано или поздно акции тоже будут отрицательными!
И тоже неожиданно.  Вопрос времени.
avatar

VladMih

только_вверх, обращайтесь в личку.
Дед Панас, это не так.
Брокер исполнил обязательства клиентов, так как  обязан это сделать немедленно.
И теперь будет требовать от клиентов покрытия отрицательного баланса.
Рустам TradeInWest.ru, ясно
avatar

Дед Панас

Дед Панас, какая мегареклама? Это стандартная практика. Долг брокера перед биржей безусловный, он по контрактам и рассчитался. (У него или расчет или банкротство).
Теперь остался долг клиентов перед брокером. Далее брокер подает в суд и клиенты счета оплачивают или огребает проблем.
желаю американскому народу справится — постоянные угрозы, а вот еще несчастье — отрицательные цены на фьючерсы, тяжела жизнь гегемона
Значит, цена закрытия контракта от двадцатого апреля на cme не поменялась…
avatar

NikNik

NikNik, не поменяется…
avatar

шерт

признал, не значит повесил на себя
avatar

алексей

алексей, в точку.
Рушится аксиома Хеджа, фьючерсы могут быть отрицательные числа, и убытки ничем не ограничиваются
IB не даёт отрицательную и нулевую цены выставлять на фьючи.
На спреды типа календарных или в опционах можно выставить отрицательную цену, на остальное не получится .
Хз в чем тут виноваты клиенты.
avatar

Иван Совяк

Иван Совяк, тогда каким образом были продавцы и покупатели ?? Покупатели как выставляли заявки? Смотрите, если технически никак — тогда есть возможность ГОЛОСОМ ГОЛОСОМ ГОЛОСОМ через брокера! У БРОКЕРА БЫЛИ ВОЗМОЖНОСТИ по внебиржевым сделкам это делать. По сути правительство США и нагрело мир закупив таким образом нефть в свои нефтехранилища стратегические, пока сотни тысяч клиентов брокера пытались в терминале найти кнопочки
avatar

Ola-la

Ola-la, агагагага симафором
я чет очкую этому брокеру заливать бабло, ведь он такие хитрые рекламные трюки делает. Сольется еще как кухня…
avatar

GAURANGA

убыток в размере примерно 88 миллионов долларов.

— для миллиардной компании. 

Они в 2014 на валюте попали. Было около 500 млн долл вроде. Тоже все норм.
avatar

Виктор Бавин

 

предварительный убыток в размере около 88 миллионов долларов США.

Компания не считает, что ожидаемые убытки окажут существенное влияние на ее финансовое состояние.

avatar

Виктор Бавин


теги блога Байкал

....все тэги



2010-2020
UPDONW