SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. margin
Торговля на квартальной отчетности: Красная шапочка)) (RHT)
- 20 июня 2012, 23:31
- |
«Шапка» сегодня отчитывается о проделанной работе.
Option Statistics (RHT)
Today's Option Volume* 3,592
Avg Option Volume 3,490
Open Interest* 45,725
Avg Open Interest 55,432
Avg Put Call Ratio 1
Historic Volatility (30 day) 37.94
Put Call Ratio 0.84
Implied Volatility 48.85
Позиция:
Buy RHT Jul12 57.5 Call $2.80 $280.00
Buy RHT Jul12 57.5 Put $3.80 $380.00
......................................................................
Net $660.00
Greeks
Symbol Bid Ask IV Delta Gamma Vega Theta
RHT Jul12
57.5 Call 2.70 2.85 49.22 48.36 5.00 6.46 -5.37
RHT Jul12
57.5 Put 3.60 3.80 49.64 -51.58 4.95 6.46 -5.26
................................................................................................................
Net -3.22 9.95 12.92 -10.63
Максимальный риск составляет около 5%
Цель сделки 8%-10%. Предполагаю фиксировать прибыль путом или коллом при движении актива вверх/вниз завтра на открытии опционной торговли. Ликвидация в течение торговой сессии завтра.
Все, остается подождать минут 40).
Дополнение:
После рынка вышел квартальный отчет.
— Red Hat sees Q2 adjusted EPS 28c-29c, consensus 29c — Sees Q2 revenue $320M-$322M, consensus $330.83M.
— Red Hat sees Q2 operating margin 24.5%-25%
— Red Hat sees FY13 revenue 1.32B-$1.34B, consensus 1.35B — Guidance adjusted for forex effect.
— Red Hat says pipeline «remains strong» .
Вот реакция рынка на отчет:
По-моему, красиво!)
Всем успехов!
Option Statistics (RHT)
Today's Option Volume* 3,592
Avg Option Volume 3,490
Open Interest* 45,725
Avg Open Interest 55,432
Avg Put Call Ratio 1
Historic Volatility (30 day) 37.94
Put Call Ratio 0.84
Implied Volatility 48.85
Позиция:
Buy RHT Jul12 57.5 Call $2.80 $280.00
Buy RHT Jul12 57.5 Put $3.80 $380.00
......................................................................
Net $660.00
Greeks
Symbol Bid Ask IV Delta Gamma Vega Theta
RHT Jul12
57.5 Call 2.70 2.85 49.22 48.36 5.00 6.46 -5.37
RHT Jul12
57.5 Put 3.60 3.80 49.64 -51.58 4.95 6.46 -5.26
................................................................................................................
Net -3.22 9.95 12.92 -10.63
Максимальный риск составляет около 5%
Цель сделки 8%-10%. Предполагаю фиксировать прибыль путом или коллом при движении актива вверх/вниз завтра на открытии опционной торговли. Ликвидация в течение торговой сессии завтра.
Все, остается подождать минут 40).
Дополнение:
После рынка вышел квартальный отчет.
— Red Hat sees Q2 adjusted EPS 28c-29c, consensus 29c — Sees Q2 revenue $320M-$322M, consensus $330.83M.
— Red Hat sees Q2 operating margin 24.5%-25%
— Red Hat sees FY13 revenue 1.32B-$1.34B, consensus 1.35B — Guidance adjusted for forex effect.
— Red Hat says pipeline «remains strong» .
Вот реакция рынка на отчет:
По-моему, красиво!)
Всем успехов!
теги блога margin
- AAII Investor Sentiment Survey
- AAPL
- Citron Research
- CL
- Day Trading margin
- Deutsche Bank
- ES
- ES дневная торговля
- ETF
- FB
- FINRA
- FOMC
- FOMC meeting
- Futures Margin Call
- GCM12
- GCQ
- GCQ12
- GDX
- GOOG
- Initial Margin
- IPO
- IV
- Maintenance Margin
- NFLX
- NinjaTrader Brokerage
- NKE
- Nonfarm Payrolls
- OREX
- QE
- RIMM
- RSX
- S&P
- S&P500
- SEC
- SPX
- Trailing Stop
- TSLA
- TWTR
- VIX
- VVUS
- австралийский доллар
- акции
- биржи
- брокеры
- волатильность
- Греция
- дебаты
- деривативы
- Дмитрий Солодин
- дневная торговля
- долги
- долларовый индекс
- Евро
- запасы нефти в США
- золото
- инвестирование
- инвестор
- индекс доллара
- Йеллен
- Календарный спрэд
- квартальная отчетность
- Китай
- комбинация
- маржа
- МВФ
- мысли о трейдинге
- направленная торговля
- нефть
- опек+
- опционы
- отчет
- Отчетность
- Оффтоп
- первоначальная маржа
- платина
- прогнозы
- психология
- психология трейдинга
- результат
- рынок
- соевые бобы
- спекуляции
- ставки
- статистика
- стрэддл
- стрэнгл
- торговля по системе
- трейдинг
- форекс
- ФРС
- фьючерс
- фьючерсные опционы
- фьючерсы
- хедж-фонд
- хедж-фонд IIF
- хеджирование
- ценовой спрэд
- ценообразование опционов
- цены на бензин
- цены на нефть
Спасибо.
Мне удалось закрыть CALL 57.5@ 0.75
Sell RHT JUL 12 CALL 57.5 @ 0.75 (-2.05)-205
Sell RHT JUL 12 PUT 57.5 @ 7.80 (+3.00)+300
Sell RHT JUL 12 CALL 52.5 @ 2.70 (+1.50)+150
…
Net +2.45 +245
При начальной инвестиции в 660 прибыль составила 250= 37%.
Оценка сделки: правильно, грамотно, хорошо.
Анализ. Этот случай является отличной иллюстрацией того, как важно следовать собственному плану при реализации сделки, насколько важно соблюдать дисциплину. Сделка была бы провальная, если бы я стала руководствоваться мыслью о том, что актив может еще снизиться ниже 50. Я испытала этот соблазн — в какой-то момент за три-четыре минуты до начала сессии хотела снять выставленный ордер на покупку Колл 52.5 и посмотреть, что будет. Не нужно отменять запланированное.
Хорошая сделка — та, в которой реализован план, а не та, которая приносит очень много денег.
Следует сдерживать алчность, и прибыль будет.
Волатильность вчера выросла на отчете BBBY, который я тоже рассматривала в качестве выгодного кандидата. Но мои амбиции были не столько агрессивными, каким было снижение цены акций этой компании. Там гэп вниз был от 73 до 64, а закрытие на 61.16 долларов. А волатильность выросла:
Bed Bath and Beyond (BBBY) is down 15 percent to $62.52 on heavy volume of more than 10 million shares after the company reported better-than-expected first quarter earnings yesterday afternoon, but then also guided estimates lower for the second quarter. Shares are reeling on the results and more than 40,000 options contracts traded on the retailer, which is 7.5X the daily average. Meanwhile, levels of implied volatility are easing 15 percent to 28.5 now that the earnings event risk has passed and some investors are possibly unwinding defensive put positions in BBBY. Trading was active yesterday heading into the report. 12,000 calls and 17,000 puts traded on the stock Wednesday, which is 6.5X the daily average for the name.
Актив продолжит снижение.
«Первоначальные вложения составили 660$» — call 52.5 не посчитали в затраты.
Всем уже известно, что с арифметикой у меня не очень: я привыкла, что мне брокер все считает)))
Опционы закрывала по отдельности.
Call 57.5 @ 0.75 BA 53.74
Call 52.5 @ 2.70 BA 53.87
Put 57.5 @ 5.40 BA 52.82
…
Net 8.85
885 — 660 = 225!)))) +30% а не 37 — опять хотела обмануть общественность! Оценка работы не меняется — я довольна своей работой.
Благодарю вас!
Закрыли 0.75+2.7+5.40=8.85
Прибыль 11.86%
«Sell RHT JUL 12 CALL 57.5 @ 0.75 (-2.05)-205
Sell RHT JUL 12 PUT 57.5 @ 7.80 (+3.00)+300
Sell RHT JUL 12 CALL 52.5 @ 2.70 (+1.50)+150» — что то я запутался, это что? Если так закрыли, то прибыль 27%
Почему не закрыли сразу всю комбинацию, и даже стреддл, каждую ногу на разной цене БА?
Но вот решила заняться грамотными инновациями.
Сейчас думаю, что возможно на другом временном периоде это оправдано — фиксировать прибыль покупкой пута или колла, но в моем «ночном» стрэддле удобнее закрыть приыльную сторону и потом разделаться с неприбыльной. Буду думать и экпериментировать.
С оформлением арифметики — беда. А так система верная — я это делаю уже достаточно давно. У меня нет причин вводить в заблуждение себя.
Выбирая между RTH и BBBY перед отчетом, я сделала выбор в пользу актива, требующего меньшей начальной инвестиции. Напрасно! Уже не раз убеждалась в этом: если опционы дешевы, то они никому не нужны))). Да и «шляпа» достаточно активна в движении…
На сегодня возможен перед закрытием стрэддл на APOL.
И смотрите ли вы историю изменений БА в период отчетов?