Блог им. Elpiti

Как возбуждается и кончает волатильность?

Доброе утро!

Как возбуждается волатильность худо бедно понятно, у каждого спота есть направление в которое он летит быстро, а в другую сторону меньше. гэпанули и ударненько прошли — Вега в небеса.

А вот какие критерии убаюкивания волатильности? Диапазоны high-low на спад? Диапазоны open-close на спад? Или большие шпильки? Как считается iv транслируемая на бирже для рассчёта теоретической цены по которой списывается/начисляется маржа?

Заранее признателен =)
10 комментариев
лень ковыряться, потому что биржа умеет запрятать свои доки, но у них на сайте есть документ про волатильность. Помню всегда лишь одно, что сильно зависит от активности заявок в стакане, а дальше формулы
avatar
Андрей К, а зачем они вобще публиковали эту инфу? в чем смысл? просто считали бы на свое усмотрение в блек боксе
avatar
    Истинный респект  за заголовок!

     В моём, в хулиганском стиле!!! 

     Люблю красоту не только ножек голеньких (это я не про опционы), но и слога художественного! 
     А вот по теме — скажу по опыту.

     Выстави крупную (относительно) заявку на покупку опциона в стакан — маркетос передвигает свой спред вверх, рыночная вола растёт. Покупаешь дороже.

     Выстави на продажу — сам понимаешь, вола упадёт… И продавать дешевле будешь.

     На малоликвидных опционах — постоянная игра против маркетоса. РИ — не знаю. давно не торговал.

     я это наблюдать начал ещё весной-2008, когда торговал опционы ВТБ. 

     Ну и Горилла рассказывал сам, как управлял волатильностью на многих контролируемых им страйках. 
Московский Лоссбой, кто такая Горилла?
avatar
Serg_V, Илья Коровин, Аллирог наоборот! 
Московский Лоссбой, Курбаковский на семинаре рассказывал, как он биржевую IV на нефти, кажется, одним контрактом в два раза поднял. Только сделок все равно не было. Волатильность неликвида, это как температура вакуума
avatar
Роботы покупки волатильности настраиваются чаще по времени (кончают строго через час — два — три), реже — после набора объёма.
avatar
Так этот же специалист по причинно следственным связям Коровин вообще говорил что он управляет волатильностью, размазало как г....
avatar
убаюкивается так же как и возбуждается с параметрами взятыми из истории торгов. Участники берут историю, корректируют ее на текущую конъюнктуру, интерпретируют это, интегрируют, потом рынок их интегрирует и вы видите уже то что получилось
avatar

теги блога Дон Маттео

....все тэги



UPDONW