Блог им. KiboR

Опционные игры с Куклом. Подготовка к эскпирации 09.04.2020.

    • 03 апреля 2020, 14:23
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Всем привет.

Продолжаю свою войну с опционным Куклом Ri.

Расскажу вкратце свои мысли, вчера вы как раз спрашивали что я буду делать со своей шортовой позой от 103 000.

Спрашивали — отвечаем.

Я считаю, что Ri упадет куда-нибудь до 93 000, поэтому сразу ставлю тейк-профит на уровне 95 000 через продажу путов (почему 95 000? об этом чуть дальше).

При этом, от уровня 92 500 я готов перевернуться в лонг, поэтому продаю путы 92 500.

Мне нравится точка входа в шорт от 103 000, но при этом мне нравится также продавать коллы 110, 112,5, 115.

Продавая путы 92,5, 95 и коллы 110, 112,5, 115 я за неделю заработаю 3 000 пунктов и таким образом моя точка в шорт поднимется с текущих 103 000 до 106 000. Также, продавая путы 95, я понимаю, что на самом деле мой профит будет на уровне 92 — та самая точка, по которой я хотел бы зафиксить профит по шортам.

Часть ГО необходимо всегда оставлять на хедж — отстреливаться буду покупкой 107 500 коллов, если рынок надумает идти вверх.

Сегодня он как раз предпринимал попытку подрасти, но затем завалился вниз, поэтому купил 107,5 и затем избавился от них.

Текущие позиции:

Опционные игры с Куклом. Подготовка к эскпирации 09.04.2020.

И сами сделки, которые приводят к тому, что я поднимаю свою точку БУ по шорту с 103 до 106:

Опционные игры с Куклом. Подготовка к эскпирации 09.04.2020.

Слабое звено во всей этой истории — утренние гэпы вверх. Если же конечно они будут.
Утренние гэпы вниз тысяч на 20 — я как-нибудь переживу.

Ну, Кукл, ну погоди!

С уважением, Карлсон.

------
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку также кидаю в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
  • Ключевые слова:
  • Ri
★3
75 комментариев
Ты лучше скажи сколько %% годовых зарабатывает средний опционщик 
avatar
chizhan, я без понятия. Сколько?
avatar
KarL$oH, от нуля и ниже. А вот средний инвестор покупает и держит индекс мосбиржи. В прошлом году с дивами это было 38% 
avatar
chizhan, 
В прошлом году с дивами это было 38%

а в этом году начиная с 09.01.2020 какой у тебя результат? 
avatar
KarL$oH, начиная с 2019-го я в плюсе. А 20-й год еще не закончился, цыплят по осени считают 
avatar
chizhan, ну вот и про всех опционщиков не говори, что они сливают. В ИР2019 было много толковых ребят, которые доходность выше 38% получили. 
avatar
KarL$oH, ну сам посуди, опционы закрытая система, твой проигрыш чей-то выигрыш и наоборот. Но еще нужно платить комиссию и прочую инфраструктуру. И кроме того, тебя могут отмаржинколить, когда ты не ждешь, например, 8-го марта весь мир дико падал, а мы отдыхали. Да даже, когда у тебя рыночно-нейтральная позиция, одну ногу могут закрыть, а вторую нет. Вторая перестает показывать профит и уходит в минус. Короче риски у вас буквально на каждом шагу.
avatar
chizhan, опционы не закрытая система. Всё неэффективности ценообразования арбитражатся с базовым активом — фьючерсом. Неэффективности ценообразования фьючерса арбитражатся с фондой, валютным рынком и т.д. Поэтому, несмотря на то что рынок опционов гораздо меньше по объему, перкачка денег в базовые активы и обратно идёт постоянно.
avatar
FatCat, это ничего не меняет. Когда вы арбитражите с базовым активом, то ваш контрагент по опциону «контрарбитражит». И ваш выигрыш, это его проигрыш, если он конечно не догадывается. Перекачки денег нет, есть больший или меньший открытый интерес. Его флуктуация не есть перекачка.
avatar
chizhan, вы выдаёте себя слишком категорическими утверждениями. Если говорить только в терминах уплаченной за опцион премии, то да, система замкнута. Но даже банальный дельтахэдж приводит либо к раздаче денег в рынок базового актива, либо к изъятию этих денег.
avatar
FatCat, я знаю только один опцион в незамкнутой системе — конвертируемый. Но это совсем другая история.

Короче, что постулируется, поправьте меня, если я не прав. Если ценная бумага генерируется эмитентом(акции, бонды), то система незамкнутая, ваш контрагент эмитент. Если генерируется биржей(опционы, фьючи), то система замкнутая. А знаете почему, биржа не может выступать контрагентом, её единственная функция предоставлять торговую площадку и не более. Это чисто посреднические услуги(без владения).
avatar
chizhan, бинарки, что ли?
avatar
Cat_in_heaven, нет, я же с Карлсоном затеял дискус, а он не бинарщик… вроде.
avatar

chizhan, почитайте басню Крылова «Мартышка и очки».

С уважением,

avatar
chizhan, что такое средний опционщик? это как средняя температура по больнице? как считать-то? на какой выборке? У меня выборка вся в плюсе, и не волнует ))
avatar
tashik, какой-то отмороженный народ все же на смартлабе 
avatar
KarL$oH, ну тут мы тоже усредняем ))) 
avatar
KarL$oH, просто весна
avatar
tashik, средневзвешенная вариационная маржа… так устроит?
avatar
chizhan, неа. Опционщики как минимум делятся на тех, кто торгует кривую временной стоимости и кто торгует экспирационные профиля. Неуниверсально по вармарже оценивать. То, что опционы маржируемые — эт наша боль, а вовсе не гордость. Чо уж.
avatar
tashik, вот сложно все как)) Аксиома же гласит «все гениальное просто». И прибыльная торговая система должна умещаться на обратной стороне почтовой марки 
avatar
chizhan, ну да, ну да

Если считать, что вся теория относительности Эйнштейна сводится к формуле E=m*c^2, то она точно уместится на обратной стороне почтовой марки )))

Однако это никак не относится к формулам геопозиционирования и софту для спутников GPS, основанных на теории Эйнштейна (((

Так что не следует путать финальную концептуальную простоту и простоту реализации.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, тем более, что формула на самом деле немножко интересней, чем   E=m*c^2, если уж совсем вспоминать курс физики. =)
avatar
ch5oh, ну да

И ОТО с СТО путать не следует...
Не хотелось в дебри заходить

С уважением 
avatar
Компот какой-то собрал.Угадайка несчастная.На следующей неделе тебя порвет.С таким анализом лучше бы лотерейки шарашил.
avatar
Макс Иванов, и не говори, так и живем: любит — не любит, устроили здесь ромашка, понимаешь 
avatar
Если бы торговала направленно, тоже бы ставила за вниз. Держитесь там! Удачи!
avatar
А чего вчерашнюю экспиру не осветил?
avatar
Сергей, мне нужно до старого компа добраться, там на графике наложить наши с тобой эквити друг на друга. Возможно, на выходных доберусь.
avatar
Да это брок, в ЧС его и всё.
avatar
Госпожа Лизюкова, тоже так думаю.Про работу ему запрещено говорить.сам так писал.Хомяков сначала в телегу заманивает, потом в опционный стакан и переливает себе депошки.
avatar
Макс Иванов, спасибо, что напомнил. Сейчас про телегу приписку добавлю.
avatar
Макс Иванов, вот этот, московский хрен, мюнхаузен, москва — всё одна контора. А может даже один и тот же автор.)
avatar
Госпожа Лизюкова, я и мюнхгаузен одно и тоже лицо? ну ты скажешь тоже 
avatar
Зря фучи вчера на вечерке не закрыл, давали возможность. Мне тоже шорт больше сейчас нравится, но со всеми этими Трампами-#уямпами можем легко открыться в пн  110+.  Так же легко 95-)) 
avatar
В понедельник откроется гэпом на 115 и нет твоего счета))
avatar
ivan, да хоть на 125 
avatar
KarL$oH, тогда лучше в казино ходить, там и наливают и кормят и в целом обстановка гораздо круче, чем перед монитором
avatar
ivan, да я бы с радостью, но, увы, карантин. Самоизоляция 
avatar
KarL$oH, судя по записям, задолго до самоизоляции перед монитором сидел, это уже зависимость, борись, удачи!
avatar
Зря торопишься…  Можно спокойно открыться в понедельник часов в 12.  За выходные тэту все-равно отберут ростом волы в понедельник.
Алексей Борец, я позу хеджу, пусть растет 
avatar
KarL$oH, Аааа… тогда другое дело!
KarL$oH, Кстати, хотел спросить про опционы на RTS, как там происходит валютная переоценка и как влияет на результат. Фьючерс на РТС у нас же вроде с зашитым долларом внутри. Учитываешь вообще в своей торговле или нет?
Алексей Борец, да, учитываю. Понимаю, что торгую кота в мешке, если честно. Чтобы нивелировать курсовую разницу, необходимо Si задействовать, а я торгую лишь RI, поэтому могут всегда сюрпризы прилетать.
avatar
KarL$oH, Просто я собираю иногда  box-коробочки на нефти ( call — put — F ) и оставляю их до экспирации. Там образуется прибыль, но она то выражена в пунктах…  а пункты то выражены в долларах.   Что-то я сижу и туплю как это хеджировать…  по идее надо фьючерс продать на Si, но что-то расчеты не идут…  наверное надо меньше бухать. :))))))
Алексей Борец, осторожнее с этим.
В начале 2009 был случай, когда человек собрал коробку на очень большой объём (на RI) и рост доллара чуть его не обанкротил…
avatar
asfa, При росте доллара — прибыль по коробке должна расти, т.к. опосредованно, это получаются купленные баксы.  У меня объемы небольшие, но все-равно надо посчитать.
 На данный момент какой % счёта задействован под ГО всей позиции?

* Хорошее время сейчас для тестирования подхода! 
Если будет достойный результат за период, планируешь увеличить счёт или этот будет дальше разгонять?
avatar
asfa, до клиринга было около 20% свободных, сейчас уже 10%.

10% мне как раз хватает на хедж. я пытаюсь освоиться в ручном дельта-хеджировании. практикуюсь, так сказать, учусь на собственных граблях 
avatar
KarL$oH, понятно.
На выходные с текущей позой уходишь или будешь хеджить вверх?
А чего 107.5С продал?
avatar
asfa, захеджил. Купил коллы 107,5 и коллы 37 в нефти. Пусть Ri на 110 гэпом откроются, буду только рад.

В течение дня покупал 107,5 и продавал, потому что не было подтверждения на дальнейший рост. Но сейчас быки как никогда сильны, поэтому оставлю коллы на выходные.
avatar
asfa, хедж на выходные:

avatar
KarL$oH, ясно.
А чего так много хеджа? Прям переворот!

Горизонтальный профиль безопаснее...
(Хотя сам кривой профиль оставил, но пофиг)
avatar
asfa, исхожу из мысли, что тэтта 6000 пунктов на хедж против 3000 пунктов, которые хотел собрать, продавая опционы. То есть, покупая коллы по 2400 страйка 107,5, мне нужно крыть лося по 1200 в случае чего, тогда получится точка безубыточности. Если же рынок в пн откроется гэпом вверх, то это чистая удача. Коллы нефти закрыл, копеечку по ним пофиксил, не стал через выхи переносить.

Скинь пжл свой профиль кривой позы, интересно посмотреть.
avatar
KarL$oH, понятно.

Да как у тебя, только «непатриотично».

Это начало хеджа от роста Si. Делал в эту вечёрку. Перенос через выходные, в понедельник надо что-то делать.
Базовый план: на 72-68 делать 100% хедж + что-нибудь построить для заработка при росте.

* И нахрена я это делал? Купил бы коллы да и всё.
(Ну ладно, проверю кое-что за одно.)
avatar
asfa, я думаю бакс на 76 могут с открытия укатать. Поэтому оставил коллы в Ри 107,5.
avatar
KarL$oH, 75.50 — чётко, там можно добавить. Но нежданчики никто не отменял, потому так сделал (+ вола снизилась )

!!! Как ты делаешь картинки такие чёткие???
Расскажи!!!
avatar
asfa, какие картинки? Хедж с позициями?
avatar
KarL$oH, да!
Как получается такая чёткость?

(я делаю PrintScreen и сохраняю в разных форматах, но на выходе — всегда смазанная фигня  )
avatar
asfa, инструмент «ножницы» в винде.
avatar
KarL$oH, спасибо, посмотрю.
Даже не слышал об этом...
avatar
KarL$oH, нашёл «ножницы», начал баловаться. Проверка:



Круто!!! Спасибо, товарищ! 
avatar
KarL$oH, ещё вопрос:
в Paint активно пользуюсь нанесением надписей на картинки перед сохранением, используя функцию «Текст».
В «ножницах» есть только «перо» и дрожащей рукой результат поучается плохой.
Как можно совместить приятное с полезным?
avatar
asfa, посмотри вот этот топик. В мобильном приложении много фенек есть по добавлению надписей ;)

А если речь идет о стационарном компе, то нужно графические редакторы какие-нибудь устанавливать. Я пользуюсь Фотошопом.
avatar
KarL$oH, работа только на компе.

Спасибо!
avatar
KarL$oH, подскажите плиз сколько на эту позицию брокер маржи требует?
avatar
Desperate, около 150 штук.
avatar
а я парень простой, без анализа, вчера вечером продал стренгл) предварительно на 2 коня. В понедельник по ситуации буду добавлять. Пока максимальная прибыль 6200)



Я в топике прочел — «Подготовка к эпикировке » и подумал про защитные маски. А тут про опцики 
avatar
Сергей Капитонов, ты кто? Максим Иванов?
avatar
Сергей Капитонов, так а сейчас ты KiboR?
avatar

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW