krolix, да и, это, имеет смысл при удержании позы днями, т.к. на РТС замутили с расчетом дохода по фРТС по пунктам, без учета рублевой стоимости. Сейчас что-то еще изменили (курс бакса не по ЦБ вроде выставляют, а по фьючу?), хз. В общем, помнится, многим арбитражерам такой переход убил стратегию арбитража данных двух индексов.
karapuz, контанго бесит в дальнем фуче бакса. у меня цель чтобы депо было постоянно как будто в баксах. но при этом чтоб торговать можно было как будто оно в рублях.
Maaxee2, думаю что через фучи на ртс и ммвб получишь то же самое контанго, арбитражеры такие вещи скорей всего устраняют… если нет — то ты нашел халяву)
Maaxee2, karapuz дело говорит. У фРТС бэквордация у контрактов тоже есть (от баксовой составляющей), хоть она и, как правило, менее 1.5% в бездивидентный квартал
Maaxee2, пять раз ты сможешь отбить 1000 пп в боковике, на 6-й боковик превратится в вынос и надо будет что-то делать с лосем в 5000 пп. Какое-то несистемное решение, в общем.
Maaxee2, если у тя долгосрочное желание
то тебе проще с брокером договориться чтоб просто баксы у тебя были в обеспечении а не рублисы… счет валютный короч…
smart-lab.ru/uploads/images/00/00/25/2012/05/17/5aafe0.jpg
в начале 2008, РТС был ниже ММВБ из за высокого бакса, соответственно лонг бакса, это лонг ММВБ шорт РТС.
лонг ММВБ, шорт РТС, одинаковое количество контрактов. Точно.
то тебе проще с брокером договориться чтоб просто баксы у тебя были в обеспечении а не рублисы… счет валютный короч…