ОФЗ-ИН 52001: ничего такого не было и нет

nakhusha, их до черта даже на сайте мосбиржи, не говоря уж про индексы CBonds всякие. Те, что на гособлигации имеют экземпляров 5 в зависимости от дюрации как раз. Константин вам по делу воткнул. Очевидно на табло инструменты разного риска.







Второе. Прикольно брать инфляционные бумаги, когда они существуют только в эпоху падающей инфляции и ставок и сравнивать их с противоположным инструментом. Промоделируйте с начала 2014, да хоть 2012 года. Каждый уважающий себя исследователь должен сделать это. Я надеюсь в вашем случае нет задачи подогнать вопрос под ответ. С уважением.

nakhusha, ошибки



— Сравнивать дюрацию индекса бумаг с постоянным купоном и инфляционной. Просадку в 2018 году просто посмотрите.



— Вычислять дюрацию как количество лет до погашения.



— В индексе дюрация поддерживается, здесь уменьшается







Насчёт смысла моделирования. Там был период, когда бумага выстрелила бы относительно RGBITR, при этом как бы она ни вела себя раньше, у нас есть её цена сейчас и поведение индекса RGBITR. Ну то есть, взяв, индекс RBITR практически на дне, вы уже поступили плохо, поэтому я и предложил моделирование.
Ваи нужны честные данные или «я же говорил» сказать? (Это предположение)

Про FXMM ничего против не имею (главное помнить про налог)

nakhusha, если неясно почему некорректно, то простой пример, если ставки и инфляция растут одинаково, то цена ОФЗ-ИН в вакууме (для получения такой же доходности) не меняется, цена ОФЗ-ПД падает на величину модифицированной дюрации на каждый процент роста ставок. С ростом то же, но наоборот. Поэтому брать бычью пятилетку (с одним годом коррекции) — это игнорирование достоинств одного инструмента и подчеркивание оных для другого. У вас же есть чарт номинал + купон, его можно промоделировать хоть с 90х годов

nakhusha, ну так критикуйте в комментариях, критика от толковых людей очень полезна.



Справедливости ради, я хотя бы оговорился об этом. Цель была показать, что рублевым индексам в ушедшем году слили 99% фондов. Я бы не назвал это исследованием. Вот предыдущий пост стоил мне прилично времени

nakhusha, ну хотя бы RUGBITR3Y. Или такой же сибондовый