Эквити декабря

Тот случай, когда месяц делает годовой бюджет.
Спасибо Норникелю, Сбербанку и в целом индексу РТС.
График в долларах.

Вообще торговый год получился неплохой, даже хороший.
Но не более, так как индекс не перегнал. Вообще зависимость от индекса есть (портфель из акций на 60%+), но не всё так однозначно, поскольку есть второстепенная шортовая ТС на хедж РТС. Она стоила мне в феврале 2+% от депозита, после чего была допилена в сторону меньшего стопа, и во втором полугодии на растущем рынке даже принесла небольшую прибыль.

Валюта, по которой оцениваю по большей части размер депозита, — это USD+EUR, поскольку имеется импульсная система на лонг Si, и если мой рублевый депозит растет медленнее, чем укрепляется курс доллара при (потенциальной) девальвации рубля — это означает, что я хуже бенчмарка.

В общем, пока есть к чему стремиться. Так, текущий портфель систем и четкое определение сайзов сформировались только к апрелю, до этого экспериментировал. 2-ой половиной года я очень доволен с точки зрения торговли, так как даже на выматывающей пиле не позволял себе косячить, резал лоси и десятки околонулевых трейдов.

Такая болтанка счета с учетом снятия денег.





Общий финрезультат года после вычета НДФЛ:
+15% / рубли (просадка 7.6%)
+27% / USD (просадка 9.8%)

Просадки (считались неделя к неделе) большие для такого рынка и отчасти связаны с небольшим апрельским мартовским косяком.

Посмотрим, что принесет 2020-ый.
Задача минимум — 12% годовых/USD на поддержание штанов.
А дальше уж как условия сойдутся.