Информация
Блог им. RTSTrader
"Фьючерс на индекс РТС" 4 000 пунктов роста за один день!
- 02 ноября 2019, 17:02
- |
Добрый день.
Пятница прошла неожиданно, великолепно! помешкавшись один час на уровне 141 500 инструмент рванул и остоновить его уже было невозможно.
видимо никто и не собирался ему припятствовать. Главный для меня вопрос, почему физические лица шортят?
Да, всю прошедшую неделю мы каждый день практически, обновляли максимумы и есть кто то самый хитрый кто хочет шортануть от верхушки айсберга
115 923 хитрых участников это вполне достойная цифра. Одно мешает… в Школе учат «trend is yout friend», а жизнь показывает что большинство против шерсти.
Да, может быть во вторник мы откроемся с каким нибудь гепом вниз. но это будет во вторник. все остальное время мы росли. мне честно жаль участников которые встали против шерсти и шортят.
ну может есть запас прочности. у каждого он свой...
Если разбирать произошедшее по Ларри Вильямсу.
в текущем развитии событий, большая вероятность увидеть цену 148 500 в обозримом будущем.
Прогнозировать рынок толку нет, глупая затея. но наблюдать за происходящим местами будет лучше любого триллера.
В пятницу от такого роста аж муравьеды по коже побежали. Конечно это счастье, когда стоящим в лонге столько вариационной маржи «прилипает» за один день.
Итого поход за день от 141 500 до 145 500 (закрылись на 145 450) = около 4000 пунктов роста за один день!
Браво РТС! Браво!
Желаю всем хороших выходных. и с открытием вторника сходить куда нибудь в район 150 000 ))))
теги блога RTSTrader
- Brent
- fRTS
- GAZR
- Gold
- POLY
- Polymetal
- RTS
- RTSI
- Si
- Si-9.20
- SILVER
- акции
- банк
- боковик
- внешний день
- волна
- вход
- Газпром
- голова и плечи
- Гусев Владимир Павлович
- депозит
- доллар
- Доллар рубль
- Дончиан
- ЗОЖ
- ЗОЖ и трейдинг
- золото
- идея
- импульс
- Индекс
- индекс РТС
- Индекс на фьючерс РТС
- интрадей
- инфоцыгане
- контртренд
- коронавирус
- коррекция
- Ларри
- Ларри Вильямс
- лонг
- мамба
- мошенники
- Нефть
- нефть Brent
- новый год
- обвал
- обвал рынка
- опек+
- опрос
- паттерн
- Пирамидинг в трейдинге
- праздники
- прибыль
- профит
- разворот
- Разворот на РИ
- разворот цены
- рост
- РТС
- Рубль
- Серебро
- СИ
- сигнал
- стоп
- Суэцкий канал
- теханализ
- технический анализ
- торговля
- торговые сигналы
- точка входа
- трейдинг
- тренд
- треугольник
- убыток
- ударный день
- уровень
- Финам
- форекс
- фундаментальный анализ
- фьюерс ртс
- фьючер на индекс РТС
- Фьючерс
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс РТС
- фьючерс Si
- Фьючерс на идекс РТС
- фьючерс на индекс
- фьючерс на индекс RTS
- Фьючерс на индекс РТС
- фьючерс на индекс РТС Лонг
- фьючерс ртс
- цель
- цель в сделке
- черепахи
- черный лебедь
- шорт
- Шорт РТС
- Энергетический кризис
- 67
- 10000
5610 количество физлиц в короткой позиции
думаю, после 151000 по фьючерсу начнутся МК
разворот где-то близок :)
можно просто графики глянуть: https://smart-lab.ru/blog/569870.php
и тут получается, что либо физлица очень умные и всегда хеджируют и в итоге получают результат около 0 в лучшем случае, либо всегда против тренда торгуют
meat, всмсле не нужно приплетать ?) доказательство тарифы на фонде и срочке, еще и контанго в карман. А допустим у меня портфель — в котором в том числе второй эшелон, там распродавать и потом собирать еще то удовольствие.
РТС = ММВБ/бакс, фьюч это просто производный инструмент который ничего не определяет, доказательство там объемы денег просто не соизмеримые, там до физ. лиц и дела никому нет, главный пирог горячие деньги «нерезов».
или из-за того, что вы так делаете, то и все делают?
сколько лет хоть торгуете?
на мой комментарий, что там ничего неизвестно про это, вы ответили тем, что: 1) у биржи есть тарифы 2) вы так делаете
сейчас добавили еще про учебник
давайте тогда ссылку на этот учебник, где сказано что фьючерс на индекс ртс в основном используют физлица для хеджирования своих позиций?
если вы такой умный как себя позиционируете тут, то реальные факты может предоставите и заодно объясните как может увеличиваться так много кол-во контрактов при не таком большом кол-ве физлиц?
по моим подсчетам, если как вы говорите, происходит хеджирование, то 6 контрактов где-то 1 млн рублей в акциях без плечей и получается за 1 сутки роста индекса физлица нарастили совокупную позицию в акциях на 2,3 млрд рублей и захеджировали на 14000 контрактов и так почти каждый день
получается у нас физлица рынок толкают, а не фонды? не vanguar и не blackrock, а обычные вася с петей работающие кассиром в кфс
и также получается юрлица очень глупые и шортят акции и потом хеджируют на срочном рынке
meat, довольно сложно что то объяснить тому кому это и не нужно. рекомендую место ОИ посмотреть объем сделок за день в том же USDRUB_TOM (даже не _TOD) и сравнить с объемом вообще всех позиций в Ri, а это только часть того что формирует индекс РТС. по поводу юр. лиц в лонге — если потрудитесь и найдете список маркет-майкеров и их обязанностей — вопросов будет меньше.
meat, вопрос адекватности аргументации с обоих сторон читатели для себя решать будут, еще может прокомментируют или плюсики поставят, попутно какой либо участник спора может задуматся а не подвержена ли его позиция когнитивным искажениям :)
ты же написал про хеджирование и при этом у тебя нет ни одного доказательства (ну кроме тебя естественно)
просто признай, что ты написал свои фантазии
какой же ты душный
meat, депозит наращивай и догоняй что со 150 тыщами торгуют и думают совсем по другому чем с десятками лимонов.
как репо -овернайт штаты перестанут производить, тогда надо смотреть, что перевесит падение акций или уход нерезид-ов с ОФЗ РФ ? но тут еще один серый кардинал " мешает нефть,.должен весь «Пазл» сложиться....
где-то разворот близко после экспир-ий наверно ( нефти или акций штатов 3-я пятн месяца...,) Сигнальщики будут такие как 1) Медь, индекс дол-ра, золото пара евр-дол, их думается надо смотреть по волнам…
Veterok, аргументирую, почему я так пишу и так считаю.
РТС растет уже более двух недель.
Si в свою очередь после падения стоял в боковике 8 дней, пятничное падение еще вообще не факт падения инструмента. Ввиду выше изложенного не могу полагаться что рост фьючерса РТС вызван каким то однодневным движением Si. Хотя отдаю должное, день был импульсный и для меня это сигнал что Si просится в шорт. но до этого надо посмортеть что будет во вторник и среду.
это все исключительно мое мнение и никому его не навязываю.
2. Главный вопрос — автор ушёл на выходные в крупных лонгах? Это ведь логично, раз так чьи-то шорты так сильно удивляют!
А все остальные слова — так, впечатления и эмоции, к практическому трейдингу отношения не имеющие.
Пы.сы — в бренте отдельные личности регулярно на основании такой таблички с перекосами физики/юрики ванговали раздевание физиков, а получалось чаще наоборот. Сейчас уже не вангуют, надоело краснеть…
О'Грин, Доброе утро
1) Великолепно = получилось 15% к депо за пятницу. в общей сложности с учетом входа в лонг 10 Октября. в процентном соотношении с депозитом все очень хорошо! чего и вам желаю!
2. Да в лонге и буду там, пока не увижу обратного.
1. Как оцениваете поход на 3,5К.п. вниз в четверг? Кто-то ведь тоже неплохо на спуске с этой горки заработал, жаль — не я, хотел начать шортить от 145, но не добили.
2. Если не трудно — расшифруйте, что на нынешнем графике для вас будет «обратным» сигналом для закрытия лонгов? Откат на тысячу, три, пять тысяч? Или день, два, три падения? Уход ниже предыдущих 141?
О'Грин, я учился у Резвякова. если Вам знакомы его принципы, то я именно на них и буду основываться.
1. Четверг оцениваю как коррекцию, в общей сложности с 28го по 31 какая то проторговка. в четверг я особенно сидел и очковал, так как стоп у меня стоял на уровне 141 000.
2. Для меня сигнал в шорт. если день закроется ниже диапазона предыдущего дня. Это ровно то, что произошло на Si в пятницу. далее жду подтверждение сигнала = уход еще ниже. Если понимаю эту тенденцию во второй день, в нем стараюсь и влезть. естесствено стоп как можно скорее в безубыток.
Но согласитесь, что несмотря на это ваше удивлениете, кто в четверг шортил по 144500, взяли очень немаленькую прибыль. А вас только чудо спасло от стопа.
Так что, ИМХО, не главный вопрос — Куда ты стоИшь?, а в какой точке ты вошёл, какую просадку выдерживает поза и сколько прибыли ты фиксишь.
Резвяков… все люди психологически разные, у меня свои принципы, и на них я вполне неплохо ( хоть и очень неуклюже!
В пятницу ради эксперимента зашёл малой позой в шорт ри по 145100. Хотелось бы финальный задёрг увидеть примерно на 150, там бы добавился уже серьёзнее, но это от трампа и сипи зависит, а он непредсказуем. Посмотрим на неделе, куда повезут...
Успехов! )))
https://smart-lab.ru/blog/571566.php
Там мы онлайн интрадеим. Раньше это делал VladUfa, но он до НГ в Японию уехал.
Последний мой вход был в среднем по 59.70, по 59.30 усредниться забоялся, по 60.07 трусливо закрылся в расчёте на перезаход пониже, а не дали...
Тем не менее +1,6% на депо за день — для меня это отличный результат.
Сам начинаю покупать декабрьские путы…