Смерть от проскальзывания.

Если работаешь с криптой, создаешь алгоритмы, строишь фонд, приходи в мой маленький телеграмм бложиг, где пишу что делаю на пути создания алгоритмического фонда - https://t.me/drsombre ,  2 головы лучше 1 :)
------------------- 
Занимаясь вчера разработкой реверсивного алгоритма (при стопе, переворот позиции) для BTCUSD, понял что попасть на паник сел/бай теперь веротяность 100%, т.к выход из сделки может быть только по стоп лоссу и мы всегда в позиции.

Поэтому сделал для каждой сделки не среднее проскальзывание по активу, а конкретно к каждой, по логике что проскальзывание = (high/stoploss-1)*0,7 (Т.е. закрываемся «типо» по маркету во второй половине свечи).

Сделал это на 4ч свечах и офигел что пиковые значения достигали 20% пролета.

Но то 4ч, решил провести иследование более внимательно, изуча 1 минутки.

Сделал за 3 года минутную табличку и подставил к каждой минуте считать как цена гульнула до хая или лоу от точки открытия.

Пиковые значения достигают 18%! Проблема то не в 4ч, все происходит за 1 минуту.
Хлоп и маржин кол.
Или закрытый по маркету ордер в n-кратный превышающий риск.
Или не исполненый лимитник и бумажный убыток еще больше.

Дальше увидел что после пика, вторая минута тоже с высокими значением, но обратным, значит кто то просто скидывает по маркет стакану, выкупает его в моменте, а новыми ордерами он не успевает наполниться.

Сделал колонку рядом клоуз к опену прыдущей минуты. А после и вовсе вывел формулу так, что б посчитать какое надо в лимитник закладывать проскальзывание, что бы при всасывание стакана цена вернулась к нему и закрылась по максимально приятной цене лимитника.

Личные выводы:
1) 12 из 14 скачков были в 2017 году, больше половины в начале года на низкой ликвидности, сейчас дела лучше, но имеет место быть.

2) Сидеть с ~3+ плечом на весь депозит, вопрос времени маржинкола.

3) Максимальное проскальзывание к которому стакан вернулся 6,4%, т.е. закладывая в лимитник цену от стоп тригера 7%, с веротяность 99% закрытие будет по лучшей цене в критические моменты, но худшей в моменты сопли до 7% с откатом.

4) Всего за 3 года была 5 моментов где были самые высокое проскальзывание с возвращением, остальные не превышают 2%.

5) Если в расчёт брать риск 2%(регулируем объемом позции в зависимости от стопа) на сделку, то за 3 года было 5 раз попадание на паник слив и убыток достигал бы до 3,75%, т.е. почти двухкратное превышение.

6) При этом реверс увеличил бы убыток зайдя на конце хвоста.

Решения:
1) Открывать надо переворот(реверс) не сразу, а через минимум несколько минут, мб на закрытие n-минутой(часовой) свечи.

2) Закладывать в расчет риска проскальзывание в 6,4% вместо 2% не вариант, т.к. произойдёт значительно снижение объема, а значит и прибыли. Расчёты показывают что лучше быть готовым к 2ух кратному убытку.

3) В расчет объема позиции закладывать на этом активе 2,1% проскальзывания, так же в лимитнике выставлять 2,1% от триггера.

4) Если СЛ не исполнен, то через 3-5 минут закрывать ручками по маркету, стакан должен успеть налится, будет лучше чем сразу по маркету. В идеале в робота нужно запилить такую штукенцию контроля.

5)Диверсификация по биржам что б избежать дефицит ликвидности стакана.
5.1) Торговать график не конкретной биржы, а средний прайс всех, на которых 70% объема актива. Избежим соло биржевых хвостов.
5.2) При СЛ/ТП/OPEN (триггер и ордера на моей стороне на индексе средней цены), исполнять на той бирже, где лучше цена к индексу и ликвидность. Получится некий арбитраж?

П.С. Выскажи, пожалуйста, свое мнение, идеи и главное критику где я лажаю, мне важна объективность со всех сторон для фикса ошибок в голове.
Нужно теперь высчитать:
1) Какое максимально-безопасное плечо можно взять что не попасть на маржинколл.
2) Как изменялось бы проскальзывание с учетом объема моей позиции и какая максимальная глубина для не значительного влияния на рынок.
3) Какие показатели у альткоинов и особенно других рынков, например сбера или фьюча на нефть.