SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. tashik
иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, гулять так гулять, официант - коржик!
- 20 сентября 2019, 18:58
- |
В связи с тем, что терять уже нечего (кроме, конечно, своих цепей), а пользу извлечь охота я начну на этих деньгах тестировать стратегию, ради которой все собственно и затевалось. По идее в итоге выйти должен робот, которого так не хватает тут на смартлабе некоторым писателям. Ничего сверхоригинального, никакого напряжения ума, никакой претензии на edge. Давно хотела доделать тему — ну и доделаю. Приятное с приятным. И спасибо господину Серебренникову за идею, конечно.
Сегодня мы тестируемся в эмуляторе, пока без опционов, а опционы прибережем для форс-космического мажора. Выглядит пока вот так:
Две позиции пока открыты.
Эквити
Стата
Сегодня обычный день стратегии без форс-мажоров и неожиданностей. Скучный день, полпроцента на депозит.
Ждем форс-мажор. И его от покупки волатильности будем отрабатывать на начальном этапе.
Как дождемся и отработаем успешно — пойдем на реал.
Всем соучастникам по Играм удачи!
UPD: Вах, как стартанули вечерку, все закрыло
Финишировали резко:
Сегодня мы тестируемся в эмуляторе, пока без опционов, а опционы прибережем для форс-космического мажора. Выглядит пока вот так:
Две позиции пока открыты.
Эквити
Стата
Сегодня обычный день стратегии без форс-мажоров и неожиданностей. Скучный день, полпроцента на депозит.
Ждем форс-мажор. И его от покупки волатильности будем отрабатывать на начальном этапе.
Как дождемся и отработаем успешно — пойдем на реал.
Всем соучастникам по Играм удачи!
UPD: Вах, как стартанули вечерку, все закрыло
Финишировали резко:
теги блога tashik
- google таблицы
- hedge
- HV
- OptionVictory
- PineScript
- python
- tradingveiw
- Tradingview
- алготрейдинг
- биномиальная модель
- БОТ
- введение
- волаильность
- волатильность
- Греки
- дельта-хеджирование
- дельтахеджирование
- дельтахэдж
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа-2019
- иксы
- индикатор
- итоги 2021
- итоги 2022
- итоги года
- Кирилл Ильинский
- книги
- конкурс
- конспект
- лотерея
- лчи
- направленная торговля опционами
- опционы
- Опционы RI
- открытый интерес
- отчет за месяц
- оффтоп
- пари
- покупка волатильности
- продажа волатильности
- робот
- руководство
- Скальпинг
- стандартное отклонение
- статисика
- стратегия
- тест
- толстые хвосты
- торговая система
- торговля волатильностью
- торговые роботы
- торговый робот
- торговый софт
- трейдинг
- управление опционной позицией
- управление позицией
- управление рисками
- финансовое моделирование
- фьючерсы
- хэджирование
- эпик фейл
- юмор
Если так, то подружить её с опционами будет затруднительно (имхо)
Я о другом.
ММ с точки зрения опционов — это продажа стрэддла, только страйк получается плавающий, в зависимости от ширины сетки и условий «когда бежать». Убежали, подождали, открыли новый, если упрощенно.
Тогда защита опционами это покупка стрэддла, с тем ограничением, что страйки заданы заранее биржей.
С этой колокольни такая стратегия ничем не отличается от обычной продажи/покупки стрэддла из опционов и постоянного дельта-хеджа позиции, которым по сути мы эмулируем покупку/продажу. Только проще в исполнении, без лишних сущностей. Правильно оценил параметры — получи профит, неправильно -тут понятно что.
Насколько могу судить по отчетам коллег такой подход успешно практикует Антон.
Если же сразу не покупать, а ждать какого-то момента/триггера, то тут конечно есть где поковыряться в поисках.
Я чуть другое попробую. Буду принимать убыток как убыток, но ограничивать его, оставляя себе шанс на профит в форс-мажорных ситуациях. Вполне возможно, что я наивняк и чего-то не понимаю, недорассчитала, реальность подкорректирует.
А какие лишние сущности? Тут пока получается, что большую часть времени опционы не нужны, нет возни с тэтой, нет рисков непокрытой продажи, решения о шаге, через который дельтахэджировать, etc. 80% времени стратегия торгует только фьючерсом.
Отличается, к примеру, бид-аск спрэдом, связанными заявками, размером комиссии )
Скажу как есть, с удовольствием посмотрю за результатами, если они планируются в отчетность по играм. Если у Вас получится, значит решение есть, вернусь к своим поискам в этом направлении снова. Кстати, я не пробовал один вариант — использовать асимметрию рисков, может там ответ кроется.
Удачи
Давид как-то мелькал одно время, рассказывал чудеса про маркетмейкерскую нейтральность… а потом внезапно исчез, как отрезало. А там и 2014 год наступил...
Никто не в курсе, как у него дела, кстати?
Старый бес, ага. Помню как меня в 2011 раскатали на фьючерсном «арбитраже». Лучше опционы продавать. По крайней мере в этом случае честно называю продажу волатильности «продажей волатильности». =D Субботний брент не считается. Там другая проблема.