Блог им. tashik

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, гулять так гулять, официант - коржик!

    • 20 сентября 2019, 18:58
    • |
    • tashik
  • Еще
В связи с тем, что терять уже нечего (кроме, конечно, своих цепей), а пользу извлечь охота я начну на этих деньгах тестировать стратегию, ради которой все собственно и затевалось. По идее в итоге выйти должен робот, которого так не хватает тут на смартлабе некоторым писателям. Ничего сверхоригинального, никакого напряжения ума, никакой претензии на edge. Давно хотела доделать тему — ну и доделаю. Приятное с приятным. И спасибо господину Серебренникову за идею, конечно.

Сегодня мы тестируемся в эмуляторе, пока без опционов, а опционы прибережем для форс-космического мажора. Выглядит пока вот так:

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, гулять так гулять, официант - коржик!
Две позиции пока открыты.

Эквити

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, гулять так гулять, официант - коржик!

Стата

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, гулять так гулять, официант - коржик!

Сегодня обычный день стратегии без форс-мажоров и неожиданностей. Скучный день, полпроцента на депозит.

Ждем форс-мажор. И его от покупки волатильности будем отрабатывать на начальном этапе.
Как дождемся и отработаем успешно — пойдем на реал.

Всем соучастникам по Играм удачи!

UPD: Вах, как стартанули вечерку, все закрыло

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, гулять так гулять, официант - коржик!

Финишировали резко:

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, гулять так гулять, официант - коржик!



★2
Круто, когда «вкалывают ро-бо-ты, а не че-ло-век»))
avatar

ALANES

ALANES, ну я уже натворила ) пусть теперь машинка поработает, а я ей поассистирую, так сказать.
avatar

tashik

tashik, я бы с удовольствием поскучал со стабильным пол-процентом на депозит в день)). Пожелание «не скучай» не для этого случая)
avatar

Старый бес

Старый бес, ключевое слово тут «стабильным»…
avatar

ch5oh

Глянул по ссылке. Если я верно понял то в основе лежит стратегия ММ.
Если так, то подружить её с опционами будет затруднительно (имхо)
avatar

kachanov

kachanov, есть мысль облегчить последствия от кочерги с помощью опционов недельных. Попробую варианты. Кочерга — явление нечастое, но неприятное. Поищу точку хэджирования и способ. Не найду — ну значит отправится робот уже окончательно на пенсию )
avatar

tashik

tashik, поискать можно и даже может получится найти. 
Я о другом.
ММ с точки зрения опционов — это продажа стрэддла, только страйк получается плавающий, в зависимости от ширины сетки и условий «когда бежать». Убежали, подождали, открыли новый, если упрощенно.
Тогда защита опционами это покупка стрэддла, с тем ограничением, что страйки заданы заранее биржей.
С этой колокольни такая стратегия ничем не отличается от обычной продажи/покупки стрэддла из опционов и постоянного дельта-хеджа позиции, которым по сути мы эмулируем покупку/продажу. Только проще в исполнении, без лишних сущностей. Правильно оценил параметры — получи профит, неправильно -тут понятно что.
Насколько могу судить по отчетам коллег такой подход успешно практикует Антон.

Если же сразу не покупать, а ждать какого-то момента/триггера, то тут конечно есть где поковыряться в поисках.
avatar

kachanov

kachanov, вполне возможно, даже скорее всего так и есть.

Я чуть другое попробую. Буду принимать убыток как убыток, но ограничивать его, оставляя себе шанс на профит в форс-мажорных ситуациях. Вполне возможно, что я наивняк и чего-то не понимаю, недорассчитала, реальность подкорректирует.

А какие лишние сущности? Тут пока получается, что большую часть времени опционы не нужны, нет возни с тэтой, нет рисков непокрытой продажи, решения о шаге, через который дельтахэджировать, etc. 80% времени стратегия торгует только фьючерсом.

Отличается, к примеру, бид-аск спрэдом, связанными заявками, размером комиссии )
avatar

tashik

tashik, сущность по логике одна — уже пора опционы подключать или еще нет. Если пора, то в каком количестве.
Скажу как есть, с удовольствием посмотрю за результатами, если они планируются в отчетность по играм. Если у Вас получится, значит решение есть, вернусь к своим поискам в этом направлении снова. Кстати, я не пробовал один вариант — использовать асимметрию рисков, может там ответ кроется.
Удачи 
avatar

kachanov

kachanov, да, точку, где начинать хэджиться — вот ее поищем, критерии ее определения попробуем формализовать. Спасибо! Буду писать периодически, что из этого выходит.
avatar

tashik

Давид как-то мелькал одно время, рассказывал чудеса про маркетмейкерскую нейтральность… а потом внезапно исчез, как отрезало. А там и 2014 год наступил...

 

Никто не в курсе, как у него дела, кстати?

avatar

ch5oh

ch5oh, я не в курсе и с ним лично не общалась. Тоже интересно, куда он пропал. Может, за границей теперь работает и живет.
avatar

tashik

tashik, а в ливджорнал не пишет, чтобы кредиторы не нашли?
avatar

ch5oh

ch5oh, )) не знаю, может и такое быть. Мне пришлось вносить изменения в концепцию. В лоб как в статье — не получилось ничего приемлемого. Сегодня просто слишком скучный был день, не было случая даже попытаться вытащить джедайский меч для робота даже до половинки ))
avatar

tashik

tashik, блумберг больше не знает такой фонд. А Давид был там "Управляющий директор".
avatar

ch5oh

ch5oh, по моему печальному опыту любые псевдоарбитражи линейными инструментами рвутся рано или поздно с треском. Некоторые опционные с трудом, но выживают
avatar

Старый бес

Старый бес, ага. Помню как меня в 2011 раскатали на фьючерсном «арбитраже». Лучше опционы продавать. По крайней мере в этом случае честно называю продажу волатильности «продажей волатильности». =D Субботний брент не считается. Там другая проблема.

avatar

ch5oh


теги блога tashik

....все тэги



2010-2020
UPDONW