Торговля на квартальной отчетности с помощью опционов на 22 мая.

Открыто три позиции, в расчете, что после квартального отчета цена на актив сильно изменится.

1. Стрэддл из опционов  MDT:

Option Statistics (MDT)
Today's Option Volume* 7,637 
 Avg Option Volume 5,646
 Open Interest* 222,797
 Avg Open Interest 263,227
 Avg Put Call Ratio 1
 Historic Volatility (30 day) 16.27
 Put Call Ratio 0.34
 Implied Volatility 27.68



Buy  MDT Jun12 38 Call         $0.80     $80.00

Buy  MDT Jun12 38 Put         $1.29     $129.00
Net                                                      $209.00





Минимальная прибыль предполагается на уровне 3% — это теоретически и есть максимальный убыток.
Цель сделки: 15%. Сделка закрывается после выхода квартального отчета.
2. Стрэддл из опционов на DELL
Option Statistics (DELL)
 Today's Option Volume* 8,461
 Avg Option Volume 14,511
 Open Interest* 519,918
 Avg Open Interest 645,866
 Avg Put Call Ratio 1
 Historic Volatility (30 day) 14.75
 Put Call Ratio 2.87
 Implied Volatility 39.36
 


Позиция:
Buy  DELL Jun12 15 Call  $0.56 $56.00
Buy  DELL Jun12 15 Put  $0.63 $63.00
Net                                           $119.00



 Минимальная прибыль и максимальный убыток при закрытии позиции завтра после выхода квартального отчета составляет 3%.
 Цель сделки 15%.
 3. Стрэддл с помощью опционов на ADI.
Option Statistics (ADI)
 Today's Option Volume* 259 
  Avg Option Volume 2,209
  Open Interest* 59,809
  Avg Open Interest 65,644
  Avg Put Call Ratio 2
  Historic Volatility (30 day) 19.58
  Put Call Ratio 2.19
  Implied Volatility 31.18
 
Позиция:
 Buy 1 ADI Jun12 36 Call  $0.85 $85.00
 Buy 1 ADI Jun12 36 Put  $1.30 $130.00
Net                                            $213.00
 

Эта позиция тоже теоретически безрисковая: ее максимальный убыток или минимальная прибыль на завтра составляет около 5%.
 Цель сделки: 15%.
 Позиция закрывается сразу после выхода квартального отчета.