Продолжение следует...

20 апреля 2011, 16:42
|
Александр Шадрин

После настоящего «Черного лебедя» для моего счета в понедельник, такое ощущение что прошла вечность. Встряска эта открыла на многое глаза. Алгоритм торговли будет изменен кардинально, направленные позиции будут теперь играть совсем не ведущую роль, перейду на дельта-нейтральные системы — торговлю волатильностью и спредами волатильности (календарные спреды). В случае резких движениях и появлении большой дельты балансировку через фьючерс делать во избежание катастрофических убытков.
Что произошло в понедельник, началось всё раньше, когда у меня дельта росла и росла, а я ничего не предпринимал. Гонка за прибылью (жадность) глушит разум.  Не полагайтесь на авось, что пронесет — не пронесет!
   Откажусь от большого количества систем, будет не более 5. Диверсификация по системам не дала того, чего я ждал, а даже наоборот произошел резонанс — вышли из боковика (боковая система несет убыток) и не «в мою» сторону (еще убыток)! Оставлю только, что всё-таки приносит пользу.

   Ясно что и алгоритм по входу и выходу из позиций в этом году работает плохо (который в 2009 и 2010 г работал отлично). Нужно быть гибче. Работал я несколько механически, нужно гибче подходить к управлению позиций. Наработки у меня уже есть по торговле волатильностью, теперь дождусь удобного момента и начну всё сначала! Буду дальше исследовать опционные стратегии и интересные идеи. Всё будет хорошо!