Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках (bonus видео с компонентами индекса) 23.08.19

  • uptrend        2
  • downtrend    0
  • sideways      31

Можно сколько угодно говорить про Китай и Фед, но факт остаётся фактом — третий breadth thrust down в августе в пятницу. Идёт распродажа, очень много сетапов на шорт, на лонг только золотобыча.
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках (bonus видео с компонентами индекса) 23.08.19
Паттерны фрактальные — тот же самый паттерн повторяется и на макроуровне уже который раз за последние годы — слабый дрейф, выход на новый максимум (фейкаут), продажа.

Ожидается повторение фейкаута — подскок с возможным выходом выше 50МА к большому избыточному предложению.

Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках (bonus видео с компонентами индекса) 23.08.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках (bonus видео с компонентами индекса) 23.08.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках (bonus видео с компонентами индекса) 23.08.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках (bonus видео с компонентами индекса) 23.08.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках (bonus видео с компонентами индекса) 23.08.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках (bonus видео с компонентами индекса) 23.08.19


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-08-23 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4846)
Длительный аптренд 124 95% 119 0% 0 2% 2% 0% 1%
Откат в аптренде 132 77% 102 0% 0 2% 2% 0% 4%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 594 74% 445 0% 0 12% 9% 0% 18%
Пробой растущей 50МА 10 60% 6 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 2 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 78 56% 44 0% 0 1% 0% 0% 2%
Недавний пробой падающей 50МА 12 50% 6 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 244 45% 112 0% 0 5% 2% 0% 11%
Слом падающей 50МА 41 36% 15 0% 0 0% 0% 0% 1%
Недавний слом растущей 50МА 65 35% 23 0% 0 1% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 22 13% 3 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 616 18% 111 0% 2 12% 2% 0% 14%
Отскок вниз от 50МА 106 53% 57 0% 0 2% 1% 0% 5%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 84 42% 36 0% 0 1% 0% 0% 1%
Консолидация под 200МА 131 2% 3 17% 23 2% 0% 0% 1%
Отскок вниз от 200МА 36 2% 1 13% 5 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 187 12% 24 11% 22 3% 0% 0% 0%
Консолидация на дне 1183 1% 14 27% 320 24% 0% 6% 22%
Подскок со дна 219 0% 2 59% 131 4% 0% 2% 0%
Длительный даунтренд 960 0% 2 49% 476 19% 0% 9% 12%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (124 акций) 23.08.2019

23.4% 29 49% из 59 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 2 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
8.1% 10 1%   533 ЛИДИР.   41 Медицина-биомед/биотехнологии
4.8% 6 8%   68     8 ПО-корпоративное
3.2% 4 19%   21 ЛИДИР.   5 Строительство-жилое/коммерческое
3.2% 4 3%   123     44 Медицина-изделия
 
42.7% 53   из 124 акций показано

Откат в аптренде (132 акций) 23.08.2019

13.6% 18 3% из 533 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
5.3% 7 5%   123     44 Медицина-изделия
3.8% 5 2%   176 ЛИДИР.   34 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8% 5 7%   66 ЛИДИР.   32 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.0% 4 17%   23     21 Ком услуги-консалтинг
3.0% 4 28%   14 НАРОЖД.   63 Медицина-амбулаторный/домашний уход
3.0% 4 12%   33     46 Электроника-полупроводниковое оборудование
 
35.6% 47   из 132 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (594 акций) 23.08.2019

12.3% 73 41% из 176 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 34 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.2% 37 62%   59 НАРОЖД.   103 Финансы-пустые чеки
4.9% 29 5%   533 ЛИДИР.   41 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 18 27%   66 ЛИДИР.   32 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4% 14 20%   68     8 ПО-корпоративное
2.2% 13 10%   123     44 Медицина-изделия
2.2% 13 30%   43 ЛИДИР.   12 Аэрокосмос/оборона
2.0% 12 36%   33 ЛИДИР.   38 Коммунальные услуги-электричество
1.9% 11 31%   35 ЛИДИР.   25 Энергия альтернативная
1.9% 11 34%   32     39 Электроника-полупроводники производители
1.9% 11 18%   59     112 Финансы-сбербанки
1.9% 11 22%   49 ЛИДИР.   28 Розница-рестораны
1.9% 11 23%   46 ЛИДИР.   15 Финансовые услуги-особые
1.7% 10 25%   40 ЛИДИР.   29 Компьютеры-техобслуживание
 
46.1% 274   из 594 акций показано

Пробой растущей 50МА (10 акций) 23.08.2019

 
0.0% 0   из 10 акций показано

Пробой падающей 50МА (2 акций) 23.08.2019

 
0.0% 0   из 2 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (78 акций) 23.08.2019

7.7% 6 1% из 533 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
6.4% 5 8%   59 ЛИДИР.   2 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8% 3 5%   59 НАРОЖД.   103 Финансы-пустые чеки
3.8% 3 6%   43 ЛИДИР.   12 Аэрокосмос/оборона
3.8% 3 9%   32 НАРОЖД.   73 Транспорт-водный
 
25.6% 20   из 78 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (12 акций) 23.08.2019

 
0.0% 0   из 12 акций показано

Слом растущей 50МА (244 акций) 23.08.2019

5.7% 14 7% из 176 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 34 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9% 12 2%   533 ЛИДИР.   41 Медицина-биомед/биотехнологии
4.1% 10 12%   79     125 Банки-юго-восток
2.9% 7 12%   57     135 Банки-средний-запад
2.9% 7 23%   30     70 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.5% 6 18%   32 ЛИДИР.   18 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.5% 6 15%   38 НАРОЖД.   111 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.0% 5 7%   70     142 Банки-запад/юго-запад
2.0% 5 7%   64     66 Финансы-управление инвестициями
2.0% 5 8%   59 ЛИДИР.   16 Медицина-системы/оборудование
2.0% 5 7%   66 ЛИДИР.   32 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0% 5 14%   34     42 Установки контроля загрязнения окр среды
1.6% 4 12%   32 НАРОЖД.   73 Транспорт-водный
1.6% 4 12%   32     39 Электроника-полупроводники производители
1.6% 4 30%   13     57 Химикаты-сельское хоз
1.6% 4 9%   41 ЗАМЕДЛ.   100 Девелоперы недвижимости
1.6% 4 14%   27     23 Финансы-платёжные карты
 
43.9% 107   из 244 акций показано

Слом падающей 50МА (41 акций) 23.08.2019

12.2% 5 2% из 176 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 34 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.3% 3 11%   27 НАРОЖД.   47 Продукты-консервы
7.3% 3 0%   533 ЛИДИР.   41 Медицина-биомед/биотехнологии
 
26.8% 11   из 41 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (65 акций) 23.08.2019

9.2% 6 1% из 533 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
7.7% 5 7%   70     142 Банки-запад/юго-запад
7.7% 5 5%   99     139 Банки-северо-восток
4.6% 3 2%   123     44 Медицина-изделия
 
29.2% 19   из 65 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (22 акций) 23.08.2019

13.6% 3 5% из 57 акций в   отрасли с рангом 135 Банки-средний-запад
 
13.6% 3   из 22 акций показано

Консолидация под 50МА (616 акций) 23.08.2019

6.2% 38 7% из 533 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 27 27%   99     139 Банки-северо-восток
4.2% 26 14%   176 ЛИДИР.   34 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2% 20 25%   79     125 Банки-юго-восток
2.6% 16 22%   70     142 Банки-запад/юго-запад
2.6% 16 25%   64     118 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1% 13 35%   37 НАРОЖД.   109 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8% 11 18%   59     112 Финансы-сбербанки
1.6% 10 15%   64     66 Финансы-управление инвестициями
 
28.7% 177   из 616 акций показано

Отскок вниз от 50МА (106 акций) 23.08.2019

9.4% 10 1% из 533 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 4 9%   43 ЗАМЕДЛ.   102 Машиностроение-промышленное общее
 
13.2% 14   из 106 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (84 акций) 23.08.2019

17.9% 15 2% из 533 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
6.0% 5 8%   59 НАРОЖД.   103 Финансы-пустые чеки
6.0% 5 4%   123     44 Медицина-изделия
6.0% 5 7%   68     8 ПО-корпоративное
 
35.7% 30   из 84 акций показано

Консолидация под 200МА (131 акций) 23.08.2019

16.8% 22 4% из 533 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
3.1% 4 6%   66 ЛИДИР.   32 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.1% 4 12%   33 ЛИДИР.   33 ПО-спец-корпоративное
 
22.9% 30   из 131 акций показано

Отскок вниз от 200МА (36 акций) 23.08.2019

27.8% 10 1% из 533 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
8.3% 3 2%   123     44 Медицина-изделия
 
36.1% 13   из 36 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (187 акций) 23.08.2019

17.6% 33 6% из 533 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 6 8%   68     8 ПО-корпоративное
3.2% 6 10%   59 ЛИДИР.   16 Медицина-системы/оборудование
3.2% 6 10%   58     67 Интернет-контент
2.1% 4 3%   123     44 Медицина-изделия
2.1% 4 15%   26     61 Медицина-услуги
2.1% 4 11%   36 ЗАМЕДЛ.   84 Розница-интернет
2.1% 4 8%   49 ЛИДИР.   28 Розница-рестораны
2.1% 4 7%   51     94 Химикаты-особые
2.1% 4 12%   32 НАРОЖД.   73 Транспорт-водный
 
40.1% 75   из 187 акций показано

Консолидация на дне (1183 акций) 23.08.2019

10.4% 123 23% из 533 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
2.6% 31 31%   99     139 Банки-северо-восток
2.4% 28 22%   123     44 Медицина-изделия
2.0% 24 32%   74 ОТСТ.   176 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9% 23 13%   176 ЛИДИР.   34 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9% 23 40%   57     135 Банки-средний-запад
1.8% 21 30%   70     142 Банки-запад/юго-запад
1.7% 20 31%   64     118 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6% 19 29%   64     66 Финансы-управление инвестициями
1.6% 19 44%   43 ЗАМЕДЛ.   102 Машиностроение-промышленное общее
 
28.0% 331   из 1183 акций показано

Подскок со дна (219 акций) 23.08.2019

18.7% 41 7% из 533 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 8 6%   123     44 Медицина-изделия
2.7% 6 8%   74 ОТСТ.   176 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3% 5 13%   36 ЗАМЕДЛ.   84 Розница-интернет
2.3% 5 26%   19 ОТСТ.   187 Нефть и газ-оборудование
2.3% 5 15%   32 НАРОЖД.   73 Транспорт-водный
2.3% 5 16%   31 НАРОЖД.   75 Медицина-лекарства по рецептам
2.3% 5 12%   40 ЛИДИР.   29 Компьютеры-техобслуживание
2.3% 5 7%   64     118 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8% 4 12%   33 ЛИДИР.   33 ПО-спец-корпоративное
1.8% 4 6%   58     67 Интернет-контент
1.8% 4 25%   16 НАРОЖД.   116 Розница-предметы меблировки
1.8% 4 23%   17     140 Медицина-нефирменные лекарства
1.8% 4 14%   28     55 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
 
47.9% 105   из 219 акций показано

Длительный даунтренд (960 акций) 23.08.2019

16.4% 157 29% из 533 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 35 47%   74 ОТСТ.   176 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3% 32 26%   123     44 Медицина-изделия
2.2% 21 21%   99     139 Банки-северо-восток
2.1% 20 47%   42     182 Нефть и газ-полевые услуги
2.0% 19 10%   176 ЛИДИР.   34 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9% 18 35%   51     94 Химикаты-особые
1.9% 18 22%   79     125 Банки-юго-восток
1.8% 17 24%   70     142 Банки-запад/юго-запад
1.7% 16 27%   58     67 Интернет-контент
 
36.8% 353   из 960 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (1435 акций) 23.08.2019

8.9% 127 72% из 176 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 34 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6% 52 88%   59 НАРОЖД.   103 Финансы-пустые чеки
3.6% 51 9%   533 ЛИДИР.   41 Медицина-биомед/биотехнологии
2.6% 37 56%   66 ЛИДИР.   32 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5% 36 61%   59 ЛИДИР.   2 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1% 30 30%   99     139 Банки-северо-восток
2.0% 29 42%   68     8 ПО-корпоративное
2.0% 28 22%   123     44 Медицина-изделия
1.8% 26 86%   30     70 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.8% 26 70%   37 НАРОЖД.   109 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8% 26 44%   59     112 Финансы-сбербанки
1.8% 26 40%   64     66 Финансы-управление инвестициями
1.5% 22 66%   33 ЛИДИР.   38 Коммунальные услуги-электричество
1.5% 21 26%   79     125 Банки-юго-восток
1.4% 20 31%   64     118 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.4% 20 46%   43 ЛИДИР.   12 Аэрокосмос/оборона
1.3% 19 27%   70     142 Банки-запад/юго-запад
1.3% 19 41%   46 ЛИДИР.   15 Финансовые услуги-особые
1.1% 16 40%   40 ЛИДИР.   29 Компьютеры-техобслуживание
1.1% 16 76%   21 ЛИДИР.   5 Строительство-жилое/коммерческое
1.1% 16 32%   49 ЛИДИР.   28 Розница-рестораны
 
46.2% 663   из 1435 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-08-19 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.54 i 1.28 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 5.43% 12.48%      
pullingback 1.38% 0.40%      
lostmomentum 12.97% 15.64% U 24.51% 38.42% 1.57 uptrend balance
breakabove50up 2.26% 5.74%      
breakabove50dn 0.51% 0.59%      
wentabove50up 2.47% 4.16%      
wentabove50dn 0.35% 0.59%      
breakbelow50up 0.62% 0.00%      
breakbelow50dn 0.06% 0.00%      
wentbelow50up 1.40% 0.40%      
wentbelow50dn 0.62% 0.40%      
consbelow50 14.58% 22.57% *** ***  
bouncebelow50 0.99% 0.40%      
bounceabove200 3.93% 3.96%      
consbelow200 2.94% 1.58%      
bouncebelow200 0.49% 0.00%      
bounceabove50 4.13% 0.99%      
bottoming 23.66% 19.60% D 45.37% 30.10% 0.66 downtrend balance
bottombounce 8.51% 6.34%      
trendbelow50 12.71% 4.16%      
2019-08-20 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.52 i 1.11 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 3.19% 3.17%      
pullingback 1.73% 1.19%      
lostmomentum 16.43% 27.52% U 23.60% 35.05% 1.49 uptrend balance
breakabove50up 0.68% 0.59%      
breakabove50dn 0.21% 0.20%      
wentabove50up 1.57% 2.57%      
wentabove50dn 0.47% 1.58%      
breakbelow50up 1.54% 3.37%      
breakbelow50dn 0.51% 0.59%      
wentbelow50up 2.02% 1.78%      
wentbelow50dn 0.74% 0.99%      
consbelow50 12.99% 17.23% *** ***  
bouncebelow50 1.89% 3.96%      
bounceabove200 2.72% 0.79%      
consbelow200 3.50% 1.58%      
bouncebelow200 0.68% 0.20%      
bounceabove50 4.20% 1.39%      
bottoming 22.55% 18.02% D 45.59% 31.49% 0.69 downtrend balance
bottombounce 5.64% 0.79%      
trendbelow50 16.72% 12.48%      
2019-08-21 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.55 i 1.23 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 7.84% 17.23%      
pullingback 0.43% 0.20%      
lostmomentum 9.30% 5.35% U 24.45% 38.02% 1.56 uptrend balance
breakabove50up 1.62% 3.17%      
breakabove50dn 0.55% 0.99%      
wentabove50up 5.25% 12.08%      
wentabove50dn 0.72% 1.58%      
breakbelow50up 0.51% 0.20%      
breakbelow50dn 0.21% 0.00%      
wentbelow50up 0.47% 0.00%      
wentbelow50dn 0.21% 0.00%      
consbelow50 13.57% 16.04% *** ***  
bouncebelow50 0.37% 0.00%      
bounceabove200 5.30% 8.91%      
consbelow200 2.13% 0.00%      
bouncebelow200 0.18% 0.00%      
bounceabove50 7.04% 3.37%      
bottoming 21.88% 15.64% D 44.48% 30.89% 0.69 downtrend balance
bottombounce 15.29% 14.26%      
trendbelow50 7.12% 0.99%      
2019-08-22 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.55 i 1.26 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 6.92% 10.89%      
pullingback 0.47% 0.20%      
lostmomentum 10.78% 14.26% U 24.11% 38.42% 1.59 uptrend balance
breakabove50up 0.56% 1.19%      
breakabove50dn 0.31% 0.00%      
wentabove50up 5.38% 11.88%      
wentabove50dn 0.87% 1.98%      
breakbelow50up 1.50% 1.39%      
breakbelow50dn 0.19% 0.00%      
wentbelow50up 0.33% 0.20%      
wentbelow50dn 0.12% 0.00%      
consbelow50 13.93% 17.23% *** ***  
bouncebelow50 0.52% 0.40%      
bounceabove200 4.55% 6.53%      
consbelow200 2.23% 0.20%      
bouncebelow200 0.21% 0.00%      
bounceabove50 7.30% 3.17%      
bottoming 21.06% 12.67% D 44.04% 30.50% 0.69 downtrend balance
bottombounce 15.89% 16.83%      
trendbelow50 6.88% 0.99%      
2019-08-23 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.39 i 0.77 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 2.56% 1.58%      
pullingback 2.72% 4.36%      
lostmomentum 12.26% 18.81% U 19.36% 27.33% 1.41 uptrend balance
breakabove50up 0.21% 0.00%      
breakabove50dn 0.04% 0.00%      
wentabove50up 1.61% 2.57%      
wentabove50dn 0.25% 0.40%      
breakbelow50up 5.04% 11.49%      
breakbelow50dn 0.85% 1.39%      
wentbelow50up 1.34% 0.99%      
wentbelow50dn 0.45% 0.00%      
consbelow50 12.71% 14.06% *** ***  
bouncebelow50 2.19% 5.94%      
bounceabove200 1.73% 1.19%      
consbelow200 2.70% 1.39%      
bouncebelow200 0.74% 0.00%      
bounceabove50 3.86% 0.40%      
bottoming 24.41% 22.77% D 49.48% 35.45% 0.72 downtrend balance
bottombounce 4.52% 0.59%      
trendbelow50 19.81% 12.08%      

Бонус для особо настойчивых hardcore stock junkies

Потратьте 10 минут для получения ещё лучшего ощущения происходящего.

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW