Блог им. AlexChi

Лучшие бумаги недели. Выпуск 160 – обновления для пятницы

    • 02 августа 2019, 06:58
    • |
    • AlexChi
  • Еще

Лучшие бумаги недели. Выпуск 160 – обновления для пятницы


В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 25.07.2019 по 01.08.2019. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 02.08.2019.

Внимание! В связи с делистингом на Московской бирже акций Мегафона, список из 32 бумаг претерпел одно изменение. Вместо акций Мегафона теперь при расчете лучших бумаг недели будут учитываться акции Полюса (PLZL).

Лучшие бумаги недели. Выпуск 160 – обновления для пятницы

                                                   Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

  1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по пятницам:

  1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
  2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
  3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги.

Сравнение доходности с индексом МосБиржи:

Лучшие бумаги недели. Выпуск 160 – обновления для пятницы

                                                    Таблица 2.

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг недели:

Лучшие бумаги недели

Я обновил свой портфель лучших бумаг недели во вторник вечером 7 мая. К сожалению, портфели, которые можно вести на смартлабе, не сохраняют историю, так что после того, как я заменил бумаги в портфеле, доходность началась с нуля. Моя доходность лучших бумаг недели на текущий момент составляет 8.5% с начала года, при этом рост индекса с начала года составляет 15.2%.

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг года:

Лучшие бумаги 2018 года

22.07.2019 из моего портфеля лучших бумаг года ушло по стоп-лоссу сразу две бумаги: Алроса и префы Сутгутнефтегаза. Напомню, что я всегда устанавливаю стоп-лосс, и для лучших бумаг года он составляет 20% от цены покупки.

На что стоит обратить внимание:

  1. Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в неделю в любое удобное для вас время.
  2. Бумаги покупайте в равных долях.
  3. Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
  4. Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
  5. Обратите внимание на размер комиссионных издержек. Например, у Финама на тарифном плане Дневной при каждой сделке взимается сумма в 41.3 рубля. Если вы будете совершать сделки на сумму в 10000 рублей, то при покупке и продаже вы заплатите 0.41% брокерской комиссии, вместо 0.0354%, которые вы бы платили, если бы совершали сделки на 120 тысяч рублей. Соответственно, и итоговая комиссия за год будет не 4% (как заплатил я по итогам прошлого года), а около 46%.
  6. Как вы можете увидеть из таблицы 2, лучшие бумаги недели проиграли индексу, но все-таки выросли – уже хорошо!

Историческая доходность данной торговой системы (при условии реинвестирования прибыли) составила за последние 10 лет почти 1000%.

Торговая система BWS – не единственное, что у меня есть. Еще с 15.04.2019 я выкладываю сигналы своих спекулятивных роботов здесь на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы”.  Рекомендую также подписаться на рассылку торговых сигналов, чтобы получать их без задержки сразу после срабатывания.  Разумеется, все бесплатно. Подробности здесь:

Анонс торговых сигналов

P.S. Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Статистика с начала года для системы BWS: статистика за 4 месяца 2019

Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 159 – обновления для четверга


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★2
5 комментариев
Пара вопросов, если не возражаете...

1) Какова логика размера стопа, если не секрет?
У Вас написано «равное 2 среднедневным волатильностям по бумаге за 2 прошедшие недели». Это 2 ATR?

2) Стоп пересчитывается дискретно раз в неделю, или трейлится постоянно?
avatar
1. SMA, а не ATR. Я использую обычное среднее арифметическое без сглаживания.

2. Стоп считается один раз.
avatar

каждую неделю портфель трясти… не слишком ли часто… да и утомительно, вероятно?

может быть разумнее менять акции в портфеле по мере срабатывания стопов?
а когда начнется Большой Шухер (а по прогнозам энто очень скоро..) надо полагать весь портфель почти мгновенного выйдет в кэш…
avatar
wistopus, можно и так, конечно, но это уже будет другая система. Я ее не тестировал и не могу сказать, насколько она будет прибыльна.
avatar
жаль… но в общем энто как бы и все равно… тута у вас на лабе кто то выкладывал исследование забугорных товарищей по диверсификации портфеля в годах 1929-2010 (по памяти)… результаты были интересные… трясли портфель при падении от 1% до… (промежуточные значения порядка 5 параметров)… вообще не трясли портфель никогда… много вариантов просмотрели (капитальная, одним словом, работа)...
вывод, как я понял… тряси — не тряси… результаты практически такие же как и при отсутствии всякой тряски...
ибо длинная позиция закрывает все…

но тем не менее Ваша позиция по установке стоплосса (не важно с каким процентом — энто все на любителя) очень разумна...
да и вообще…  идея крайне  симпатична… тока, как всегда, ее надо доработать чуть чуть под себя(мне)... 

а так очень не напряжно и с положительным выхлопом плюс со  страховкой… прелестно…
avatar

теги блога AlexChi

....все тэги



UPDONW