Блог им. kurd

Как торговать фьючерсом на индекс РТС и не бояться изменения курса рубля?

Время от времени  всплывают темы, что фьючерс на индекс РТС очень коварная штука, т.к. при его росте и падении курса валюты лонг фьючерса может оказаться убыточным.
И уж который раз с прошлого года приходится повторять. Не торгуйте фьючерс по долларовым пунктам. Заведите индикатор, конвертирущий долларовые пункты в рубли. Такой индикатор я опубликовал на forum.quik.ru/forum17/topic4053/.
Вы получаете тот же фьючерс, что и на индекс ММВБ, но только ликвиднее в 10 раз.
Этот же индикатор можно применить и к другим долларовым бумагам, вроде фьючерса на нефть или золото. Надо только в настройке поменять переменную Factor — коэффициент конвертации.
★8
17 комментариев
Крутая тема!
avatar
Почему нельзя тогда сразу на ммвб смотреть?
avatar
Андрей К, потому что твой «ММВБ» не покажет изменения твоей позиции в рублях по РТС. Но покажет только направление и процентное изменение. Если тебе этого довольно — так держать!
Rostislav Kudryashov, ничего не понял, ну ладно =))
avatar
Андрей К, для тебя самое главное — понять, чего ты не понял.
Сейчас RIU9 = 138050 $пунктов, а RIxSi = 177334 рубля. Помножь это на число контрактов RI в твоей позиции — получишь ее реальную рублевую стоимость.
откуда высокая ликвидность (в 10раз) появляется, если исходники все те же?
Сергей Каменецкий, ликвидность ты можешь сравнить, если в Quik'е заведешь в одну таблицу текущих параметров три контракта. На сей момент:
MXU9. Оборот 1.88 млрд руб, количество сделок 3.7 тыс
MMU9 Оборот 0.26 млрд руб, количество сделок 2 тыс
RIU9 Оборот 15.9 млрд руб, количество сделок 45.8 тыс

Rostislav Kudryashov, 
ликвидность ты можешь сравнить, если в Quik'е заведешь в одну таблицу текущих параметров три контракта.
но это не значит, что если я поставлю в стакан микса тысяч 5 контрактов и их не съедят. 
avatar
Андрей К, это значит, что оборот RI больше MX в 8.5 раз, а сделок больше в 12.4 раза. И в первой строке стакана на куплю RI маячат сотни заявок. а в MX — десятки.
Rostislav Kudryashov, угу, только это характеризует ликвидность от части. Вы можете конечно еще приложить статистику по суммарным аскам и бидам, но это тоже будет характеризовать ликвидность от части. Там еще скрытой от арбитражеров ее хватает.
avatar

Rostislav Kudryashov, ну вы же предлагаете завести индикатор который будет конвертировать доллары в рубли. Вот я и спрашиваю если RIU9 торговали на 15,9 млрд.руб, то после вашей манипуляции откуда появится 159 млрд.руб???

Итог по участникам будет без изменений. 

А в своем посыле пишите что все будет ликвиднее

ПРосто тему затронули интересную, но для меня не очень понятны описываемые нюансы

 

Сергей Каменецкий, это тебя надо спросить, откуда ты взял 159.
В моем от 12:06 (и где угодно) ничего такого нет.

Rostislav Kudryashov, дословно из текста



вот я и спрашиваю, откуда появится новая ликвидность в 10 раз больше, если абстрактно был один участник на 1$ а появился один участник на 63р???

Итог то не меняется!!!

Сергей Каменецкий, обороты из Quik'а в моем 12:06 не абстрактные, а конкретные мрлд рублей. Они не «могут взяться», а уже зафиксированы на бирже. И этих млрд по RI примерно в 10 раз больше чем по MX.
Открой в Quik'e таблицу, как я тебе написал, и увидишь своими глазами.
Я подозреваю, что ты перепутал объем «индекса», отражающий обороты по базовым активам — акциям ММВБ, и объем торгов производными активами. Оборот по ФЬЮЧЕРСАМ RI много больше оборота по ФЬЮЧЕРСАМ MX.
PS. На 15:51 оборот по MX 3.2 млрд рублей, а по  RI 30.9 млрд руб. Устойчивое десятикратное превышение.

Rostislav Kudryashov, я то все понимаю о чем речь. Вот и возник вопрос о каком повышении ликвидности  в 10 раз на РИ может быть речь, и уходе прибыли в минус, если я вижу в спецификации контракта что стоимость  шага  цены 12,69790 и у меня профит 400 пунктов, а ты пишешь что лонг/шорт фьюча может оказаться убыточным. Как мои 400пунктов станут убыточными???

Вот и просил объяснить популярно без разбрызгивания слюней.

Ты же просто элементарно пытаешься суммировать Си и Мамбу приводя в пример РИ, а РИ это и есть сумма фондового индекса + валютная составляющая. Ничего нового не увидел 

Сергей Каменецкий, перестань заниматься схоластикой. Открой глаза и посмотри реальные цифры оборотов, которые дает Quik в «Таблице текущих параметров». Оборот рублей по RI в 10 раз больше MX.
Ха! А сделок по RI уже 95 тыс. Это в 13.8 раза больше чем MX (всего 6.9 тыс). Число сделок и обороты — первейший показатель ликвидности. И по этому показателю RI превосходит MX примерно в 10 раз.
Сергей Каменецкий, А насчет как использовать индикатор-конвертор...
Сегодняшний запевала темы «клоун» справедливо заметил, что  изменение курса валюты может парадоксально повлиять на стоимость позиции только на достаточно большом удалении от входа в позицию. Так что играть можно руками, без молниеносной реакции робота. И если видишь, что рублевая цена позиции изменилась достаточно для выхода из нее — выходи!
Конечно, оценить текущую рублевую стоимость можно и без индикатора-конвертора. Просто сделав попытку купли-продажи по текущей без выставки заявки. Quik в окне заявки показывает также и рублевый объем позиции. Но такие манипуляции слишком обременительны. Лучше всегда иметь график индикатора-конвертора перед глазами.

теги блога Rostislav Kudryashov

....все тэги



UPDONW