SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. kurd
Как торговать фьючерсом на индекс РТС и не бояться изменения курса рубля?
- 05 июля 2019, 11:41
- |
Время от времени всплывают темы, что фьючерс на индекс РТС очень коварная штука, т.к. при его росте и падении курса валюты лонг фьючерса может оказаться убыточным.
И уж который раз с прошлого года приходится повторять. Не торгуйте фьючерс по долларовым пунктам. Заведите индикатор, конвертирущий долларовые пункты в рубли. Такой индикатор я опубликовал на forum.quik.ru/forum17/topic4053/.
Вы получаете тот же фьючерс, что и на индекс ММВБ, но только ликвиднее в 10 раз.
Этот же индикатор можно применить и к другим долларовым бумагам, вроде фьючерса на нефть или золото. Надо только в настройке поменять переменную Factor — коэффициент конвертации.
И уж который раз с прошлого года приходится повторять. Не торгуйте фьючерс по долларовым пунктам. Заведите индикатор, конвертирущий долларовые пункты в рубли. Такой индикатор я опубликовал на forum.quik.ru/forum17/topic4053/.
Вы получаете тот же фьючерс, что и на индекс ММВБ, но только ликвиднее в 10 раз.
Этот же индикатор можно применить и к другим долларовым бумагам, вроде фьючерса на нефть или золото. Надо только в настройке поменять переменную Factor — коэффициент конвертации.
теги блога Rostislav Kudryashov
- buy and hold
- COVID
- ETF
- GLDRUB_TOM
- Lua
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- акции
- алготрейдинг
- банки
- Биржа
- БКС
- большие деньги
- Большой Брат
- брокеры
- бумажное золото
- валюта
- вариационная маржа
- вопрос
- выборы
- гарантийное обеспечение
- глобализация
- глобализм
- ГО
- Грааль
- демократия
- деньги
- дирижабли
- дирижизм
- доллар
- золото
- ИИС
- индекс доллара
- индекс РТС
- интернет
- инфляция
- искусственный интеллект
- капитализм
- квалифицированный инвестор
- конкуренция
- коронабесие
- коронавирус
- коррупция
- крах
- криптовалюта
- культура
- курс доллара
- курс рубля
- либерализм
- маржинальные бумаги
- медь
- менталитет
- ММВБ
- моделирование
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- НДС
- НДФЛ
- нефть
- обрабатывающая промышленность
- ОМС
- опрос
- опционы
- ОФЗ
- ОФФТОП
- Политика
- практика
- продажа опционов
- производительность труда
- протекционизм
- развитие экономики
- рубль
- санкции
- Сбербанк
- сбережения
- современная теория денег
- социализм
- теория заговора
- технологии
- торговые роботы
- торговый робот
- торговый софт
- тоталитаризм
- трейдинг
- физическая культура
- финансовое смягчение
- форекс
- ФОРТС
- ФРС
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс РТС
- фьючерсы
- центробанки
- швейцарский франк
- шорт
- экономика
- экономическая грамотность
- экономическое развитие
- эпидемия
Сейчас RIU9 = 138050 $пунктов, а RIxSi = 177334 рубля. Помножь это на число контрактов RI в твоей позиции — получишь ее реальную рублевую стоимость.
MXU9. Оборот 1.88 млрд руб, количество сделок 3.7 тыс
MMU9 Оборот 0.26 млрд руб, количество сделок 2 тыс
RIU9 Оборот 15.9 млрд руб, количество сделок 45.8 тыс
Rostislav Kudryashov, ну вы же предлагаете завести индикатор который будет конвертировать доллары в рубли. Вот я и спрашиваю если RIU9 торговали на 15,9 млрд.руб, то после вашей манипуляции откуда появится 159 млрд.руб???
Итог по участникам будет без изменений.
А в своем посыле пишите что все будет ликвиднее
ПРосто тему затронули интересную, но для меня не очень понятны описываемые нюансы
В моем от 12:06 (и где угодно) ничего такого нет.
Rostislav Kudryashov, дословно из текста
вот я и спрашиваю, откуда появится новая ликвидность в 10 раз больше, если абстрактно был один участник на 1$ а появился один участник на 63р???
Итог то не меняется!!!
Открой в Quik'e таблицу, как я тебе написал, и увидишь своими глазами.
Я подозреваю, что ты перепутал объем «индекса», отражающий обороты по базовым активам — акциям ММВБ, и объем торгов производными активами. Оборот по ФЬЮЧЕРСАМ RI много больше оборота по ФЬЮЧЕРСАМ MX.
PS. На 15:51 оборот по MX 3.2 млрд рублей, а по RI 30.9 млрд руб. Устойчивое десятикратное превышение.
Rostislav Kudryashov, я то все понимаю о чем речь. Вот и возник вопрос о каком повышении ликвидности в 10 раз на РИ может быть речь, и уходе прибыли в минус, если я вижу в спецификации контракта что стоимость шага цены 12,69790 и у меня профит 400 пунктов, а ты пишешь что лонг/шорт фьюча может оказаться убыточным. Как мои 400пунктов станут убыточными???
Вот и просил объяснить популярно без разбрызгивания слюней.
Ты же просто элементарно пытаешься суммировать Си и Мамбу приводя в пример РИ, а РИ это и есть сумма фондового индекса + валютная составляющая. Ничего нового не увидел
Ха! А сделок по RI уже 95 тыс. Это в 13.8 раза больше чем MX (всего 6.9 тыс). Число сделок и обороты — первейший показатель ликвидности. И по этому показателю RI превосходит MX примерно в 10 раз.
Сегодняшний запевала темы «клоун» справедливо заметил, что изменение курса валюты может парадоксально повлиять на стоимость позиции только на достаточно большом удалении от входа в позицию. Так что играть можно руками, без молниеносной реакции робота. И если видишь, что рублевая цена позиции изменилась достаточно для выхода из нее — выходи!
Конечно, оценить текущую рублевую стоимость можно и без индикатора-конвертора. Просто сделав попытку купли-продажи по текущей без выставки заявки. Quik в окне заявки показывает также и рублевый объем позиции. Но такие манипуляции слишком обременительны. Лучше всегда иметь график индикатора-конвертора перед глазами.