Блог им. ch5oh

Круглое тащу, квадратное качу

Приближается к финишу первая зачетная неделя конкурса. Новые знакомства, обмен мнениями, срач и оскорбления уже в достаточном количестве.


Собственно, как мы (со Стас Бржозовский ) и ожидали, если убрать из правил самоубийственные ограничения, то работа становится более логичной.

Для разминки никакой особой гениальности придумывать не стали. Продавали ненужное и усердно молились.

RIU9 27Jun

Начальная позиция в RIU9 27Jun

BRN9 25Jun
Начальная позиция в SiU9 27Jun

Очень жаль, что на ФОРТС все еще нет опционов на крипту: пока мы тут скучно выцеливаем копейки, там происходят веселые вещи.


Всем участникам ИР2019 (кроме мутных и невоспитанных троллей) желаю успеха.

★1

Иванов Виктор, это Вы к чему?

avatar

ch5oh

Удачи и профитов!

Если можно, поясните, чем эта конструкция отличается идейно от проданной мною волатильности? тут так же риски на краях. Греки я не вижу, но судя по форме, положительная дельта, но слегка в ри, слегка отрицательная в жиже. То есть продавать края условно говоря можно, но чтобы экспира была через несколько дней? Можно только осторожно?
avatar

tashik

tashik, двумя моментами отличается. Тут центр продан, у Вас, если я не путаю, Страйки подальше. Второе — постоянный дельта-хедж с небольшим шагом у нас включен
Стас Бржозовский, спасибо.

У меня проданы был стрэнгл 125000путы, 137500коллы, на момент продажи (ниже 132 по БА) было норм центрально, так что время, да. И дальше доливала дальним страйком и фьючом, чтобы поднять шапочку вверх. Ошибка в том, что фьюч скинула, он бы дельту мне схэджил. Ну и допродавать путы можно было бы в рамках постоянного дельтахэджа. Поняла.
avatar

tashik

tashik, у нас в принципе другой подход. Мы можем продать и «полку» и «галку», но никогда не рассматриваем роллирование последующее, как хеджирующую операцию. Для нас роллирование просто способ оптимизации уже существующей позиции с точки зрения потенциальной прибыли/убытка. За риски при таких наглых продажах отвечает исключительно машинка дельта-хеджера
Стас Бржозовский, а если будет как с Аллирогом — с утра подарок в виде 15000 вниз?
avatar

_xXx_

_xXx_, у него не было такого подарка, там все плавно падало. Ну а если будет, то бока намнут, но больше ничего не будет) процентов 20 счета потерь примерно. Да и того уже не будет, закрыта позиция)
_xXx_, нам нужно очень конкретно проспать какую-то фундаментальную новость, которая случится обязательно ночью и обязательно на неделе. И даст эпичный геп. Озвученные Вами люди должны были делать ДХ и довносить деньги на счет (много денег). Тогда 9 апреля заканчивалось для них приемлемо.


А если подарок случится во время торгов, то будет просто досадно.
На этот счет даже видео есть небольшое (~90 сек):


Любителям статичных опционных конструкций посвящается.


PS Продавцов волатильности совершенно гарантированно однажды очень сильно шваркнет именно ночным гепом. Думаю, даже довольно скоро. Может быть, даже уже в 2019-м.
avatar

ch5oh

tashik, Ваша позиция претендует на Вашу способность делать долгосрочные (месяц) прогнозы по диапазонам движений фьючерса. Кстати, пока что он еще не до конца провалился.


Мы на такую круть не претендуем.
avatar

ch5oh

ch5oh немного всех надул. На нижнем скрине продажа нефти
Стас Бржозовский, ага, я так и поняла ))) увеличив картинку. А какой БА для жижи? BRN9? А то там такие запасы API наванговал, что может я с вами усердно помолюсь…
avatar

tashik

tashik, закрылась уже эта продажа благополучно. Поскольку я таскал и brn продажу и brq, то можно считать хоть так, хоть этак) Но если говорить о текущем моменте, то нефть просто просится в продажу опционную. Как и газпром.
Стас Бржозовский, вот и славно
avatar

tashik

Чего это не налетели армагедонщики? Или рано еще?
Когда я подобные продажи выкладывал, на меня накидывались с предреканием неименуемого краха))
avatar

UHSF

UHSF, не почуяли еще запаха добычи) все будет. И армагеддонщики, и армегеддон когда-нибудь обязательно будет)
UHSF, 
avatar

tashik

UHSF, Вы совершенно правы. Крах обязательно будет. К гадалке не ходи. Или твиттер-мен ченить сбрякнет, или очередное "всем прощаю, кому должен" случится.


Г-а-р-а-н-т-и-р-о-в-а-н-н-о.

avatar

ch5oh

На случай гэпа, например, по нефти что припасено? Просто лимитирование?
avatar

UHSF

UHSF, да, только относительная малость объема позиции
Всё пообрезали на графиках, объема позиции относительно счета не видно.
avatar

kozmonavt

kozmonavt, может быть для конкурса какой-то мини-план выработать, как писать о позиции. Предложу вариант:

1. Базовый актив
2. Опционные серии
3. Платежная функция позиции (картинка) или скрин со списком использованных опциков с кол-вом лотов
4. Загрузка депо в % — число
5 Ожидаемая доха от/до в % к депо — число от, число до
6. Допускаемый риск от/до в % к депо - число от, число до
7. Описание мотивации к открытию, всякие мысли/прогнозы по желанию в произвольной форме.
avatar

tashik

tashik, пункты 4-6 почти невозможны. Причины: позиции динамичны даже по количеству опционов; ожиданий по доходности и стоп лосса может и не быть. Кроме того, наши стартовые деньги видят только участники имеющие доступ к табличке, но не вся публика смартлаба. Возможно, что кто то из участников не захочет выкладывать эту инфу в общий доступ.
Стас Бржозовский, про конфиденциальную инфу частично учтено — цены входа не оглашаются, все ожидания в процентах. По поводу динамичности я понимаю. Но меня Борис сразу спросил и про загрузку ГО и про ожидаемую доху в процентах к счету. И Рустема тоже. Хотя моя поза тоже может меняться. В общем, не настаиваю, конечно.
avatar

tashik

tashik, как раз цены входа — не знаю кому это конфидансом может показаться). Но размер позиции у меня, к примеру, меняется быстро и часто. 
Стас Бржозовский, быстро и часто — наверное с маленьким шагом, некритичным. Варианты когда прогрузка ГО вдвое изменилась — да, стоит отдельно отмечать. А так +-5-10% роли-то особой не играют. Хотя на недельном отчете увидим по факту все. Может, и правда не заморачиваться.
avatar

tashik

tashik, нет. Бывает, что и вся позиция живет считаные минуты. Не делать же с каждой скрин? Думаю, что важны не конкретные характеристики, а общий подход — что и по какому поводу участник делал на текущей неделе. Докладываю)): продавал недельные ри и си и истекший брент (волатильность), все закрыто. Поводы для входа в сделки: по ри в моменте iv=21, hv=15. По нефти то же соотношение 37 и 30, по си не помню)
Стас Бржозовский, да, поняла. Не думала, что опциками интрадеить получается )))
avatar

tashik

tashik, очень даже. Иногда и интрочасить
kozmonavt, очень небольшие были позиции. ГО в пределах 10%. Сорри, наврал. ГО за счет ри в какой то момент внутри дня раздувалось сильно, до половины счета наверное

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW