SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Rustem___
Вопросы в личку 1.2.
- 11 июня 2019, 10:36
- |
Добрый день.
Продолжу публиковать вопросы, которые поступают.
Рустем, привет.
У меня еще мысль появилась.
Что будет с общей прибыльностью, если
продавать и покупать в обе стороны, как путы, так и колы?
Никто же не знает на 100% куда рынок пойдет, а так получается
двойная прибыль, при таком же риске, который направлен в одну сторону.
Т.е. продаешь месячные путы, покупаешь недельные путы и продаешь месячные коллы и покупаешь недельные коллы (пусть даже на более дальних страйках, если есть свое видение движения рынка).
Что скажешь по этой теме? Можешь модель сделать, как с предыдущими вариантами?
Добрый день.
В данный момент, так же рассмотрим эту ситуацию с разных сторон.
Во-первых, рассмотрим мою позицию.
Я продал месячный 2 контракта (32 дня).
Страйк выбрал 2400 по проданному (500 п. от цены базового актива), стоимость 1.15 (2к. = 115$).
Купил недельный 1 контракт (18 дней).
Страйк 2440, стоимость 0.50 (25$).
Маржинальное обеспечение под мою позицию занимает 1 096$.
Во-вторых, рассмотрим Ваше предложение.
Продаем месячный колл, 2 контракта, хотя бы той же стоимостью премии 1.15 (115$).
Страйк 3120 (220п. от цены базового актива).
Купил недельный 1 контракт (18 дней).
Страйк 3100, стоимость 0.60 (30$).
Маржинальное обеспечение под Вашу позицию занимает 2 334$.
Если рассмотреть общую картину, где позиции собраны из путов и коллов,
то маржинальное обеспечение составит 2 416$.
Итоги.
В моей позиции (путы), я могу продавать практически на 500 п. от цены базового актива.
маржинальное обеспечение моей конструкции занимает 1 096$.
В Вашей позици (коллы), продаются на 220 п. от цены базового актива.
Марижнальное обеспечение этой конструкции 2 334$.
Почему я не использую коллы, наглядна.
При продаже путов, я могу отдалится от цены б.а., в два раза дальше, чем с коллами.
Маржи путы занимают примерно в два с половиной раза меньше.
Продолжу публиковать вопросы, которые поступают.
Рустем, привет.
У меня еще мысль появилась.
Что будет с общей прибыльностью, если
продавать и покупать в обе стороны, как путы, так и колы?
Никто же не знает на 100% куда рынок пойдет, а так получается
двойная прибыль, при таком же риске, который направлен в одну сторону.
Т.е. продаешь месячные путы, покупаешь недельные путы и продаешь месячные коллы и покупаешь недельные коллы (пусть даже на более дальних страйках, если есть свое видение движения рынка).
Что скажешь по этой теме? Можешь модель сделать, как с предыдущими вариантами?
Добрый день.
В данный момент, так же рассмотрим эту ситуацию с разных сторон.
Во-первых, рассмотрим мою позицию.
Я продал месячный 2 контракта (32 дня).
Страйк выбрал 2400 по проданному (500 п. от цены базового актива), стоимость 1.15 (2к. = 115$).
Купил недельный 1 контракт (18 дней).
Страйк 2440, стоимость 0.50 (25$).
Маржинальное обеспечение под мою позицию занимает 1 096$.
Во-вторых, рассмотрим Ваше предложение.
Продаем месячный колл, 2 контракта, хотя бы той же стоимостью премии 1.15 (115$).
Страйк 3120 (220п. от цены базового актива).
Купил недельный 1 контракт (18 дней).
Страйк 3100, стоимость 0.60 (30$).
Маржинальное обеспечение под Вашу позицию занимает 2 334$.
Если рассмотреть общую картину, где позиции собраны из путов и коллов,
то маржинальное обеспечение составит 2 416$.
Итоги.
В моей позиции (путы), я могу продавать практически на 500 п. от цены базового актива.
маржинальное обеспечение моей конструкции занимает 1 096$.
В Вашей позици (коллы), продаются на 220 п. от цены базового актива.
Марижнальное обеспечение этой конструкции 2 334$.
Почему я не использую коллы, наглядна.
При продаже путов, я могу отдалится от цены б.а., в два раза дальше, чем с коллами.
Маржи путы занимают примерно в два с половиной раза меньше.
теги блога Rustem
- Apple
- berkshire hathaway
- jpmorgan chase
- microsoft
- nasdaq
- Nonfarm payrolls
- nvidia
- S&P500
- treasuries
- акции
- акции США
- алготрейдинг
- американский рынок
- банки
- банки США
- волаильность
- волатильность
- волатильность S&P
- ГКО США
- гном
- госдолг США
- Группа
- Джером Пауэлл
- Джон Уильямс
- дональд трамп
- железный кондор
- золото
- иГРЫрАЗУМа
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа-2019
- Илья Коровин
- индекс доллара
- иностранные акции
- инфляция
- инфляция в США
- календарные спреды
- календарные спрэды
- календарный спред
- Китай
- Китай Америка
- КОНКУРС
- криптовалюта
- кэти вуд
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2016
- ЛЧИ 2018
- мангер
- мани менеджмент
- мобильный пост
- нефть
- Новости
- новости рынков
- новости в США
- новости рынков
- новости сша
- обзор рынка
- облигации
- обучение
- Оклорынок
- околорынок
- опцины
- опцион
- опцион Ri
- опцион волатильность
- опционы
- опционы CME group
- опционы волатильность
- опционы на америке
- Портфель инвестора
- процентные ставки США
- разоблачение
- реальный счёт
- результат
- результаты
- рынок Китая
- рынок США
- рынок труда США
- Сделка онлайн
- сделки онлайн
- ставка фрс сша
- стратегия
- стресс-тест
- сша
- торги
- торговая система
- торговля в реальном времени
- торговые сигналы
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- Уоррен Баффетт
- управление активами
- Управление портфелем
- форекс
- ФРС
- ФРС США
- хедж-фонд
- хеджирование
- Чарли Мангер
- экономика Китая
- экономика США