Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.06.19

  • uptrend        1
  • downtrend    1
  • sideways      31
Продажа затронула «лидеров» — тех немногих акций, которые ещё как-то держались. Однако перепроданность ещё не экстремальная и падать ещё есть куда. Ожидается oversold bounce. Занят анализом подкапотной статистики по последним двум вершинам рынка с целью выработки правил маркет-тайминга — решил взять и посмотреть на то, что было в день вершины, и за неделю до этого.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.06.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.06.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.06.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.06.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.06.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.06.19


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-06-03 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4807)
Длительный аптренд 86 93% 80 0% 0 1% 1% 0% 2%
Откат в аптренде 131 85% 112 0% 0 2% 2% 0% 1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 514 77% 396 0% 0 10% 8% 0% 19%
Пробой растущей 50МА 68 57% 39 0% 0 1% 0% 0% 2%
Пробой падающей 50МА 35 57% 20 0% 0 0% 0% 0% 1%
Недавний пробой растущей 50МА 30 80% 24 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой падающей 50МА 32 81% 26 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 72 70% 51 0% 0 1% 1% 0% 2%
Слом падающей 50МА 16 37% 6 6% 1 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 203 39% 80 0% 0 4% 1% 0% 6%
Недавний слом падающей 50МА 102 32% 33 0% 0 2% 0% 0% 2%
Консолидация под 50МА 560 18% 104 1% 10 11% 2% 0% 13%
Отскок вниз от 50МА 468 14% 69 4% 21 9% 1% 0% 14%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 97 25% 25 0% 0 2% 0% 0% 1%
Консолидация под 200МА 110 3% 4 10% 12 2% 0% 0% 0%
Отскок вниз от 200МА 35 0% 0 14% 5 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 109 32% 35 9% 10 2% 0% 0% 0%
Консолидация на дне 926 0% 5 30% 279 19% 0% 5% 13%
Подскок со дна 140 1% 2 50% 71 2% 0% 1% 0%
Длительный даунтренд 1073 0% 5 52% 563 22% 0% 11% 15%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (86 акций) 03.06.2019

16.3% 14 2% из 528 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 38 Медицина-биомед/биотехнологии
7.0% 6 4%   121 НАРОЖД.   56 Медицина-изделия
4.7% 4 6%   58     65 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.7% 4 11%   34 ЛИДИР.   34 Установки контроля загрязнения окр среды
4.7% 4 6%   64     64 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
37.2% 32   из 86 акций показано

Откат в аптренде (131 акций) 03.06.2019

13.0% 17 3% из 528 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 38 Медицина-биомед/биотехнологии
8.4% 11 6%   173     61 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.3% 7 11%   63 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
3.1% 4 14%   27 ЛИДИР.   35 Финансы-потребительские займы
3.1% 4 13%   30 ЛИДИР.   8 Финансы-платёжные карты
 
32.8% 43   из 131 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (514 акций) 03.06.2019

9.7% 50 28% из 173 акций в   отрасли с рангом 61 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.4% 33 66%   50 ЗАМЕДЛ.   138 Финансы-пустые чеки
4.5% 23 4%   528 ЛИДИР.   38 Медицина-биомед/биотехнологии
4.1% 21 32%   64     64 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7% 14 46%   30     94 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.5% 13 28%   45     36 Финансовые услуги-особые
2.1% 11 9%   121 НАРОЖД.   56 Медицина-изделия
1.9% 10 40%   25 НАРОЖД.   52 Продукты-консервы
1.8% 9 26%   34     67 Энергия альтернативная
1.8% 9 13%   65     116 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8% 9 27%   33     83 Коммунальные услуги-электричество
1.8% 9 9%   95 НАРОЖД.   129 Банки-северо-восток
 
41.1% 211   из 514 акций показано

Пробой растущей 50МА (68 акций) 03.06.2019

7.4% 5 0% из 528 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 38 Медицина-биомед/биотехнологии
5.9% 4 2%   173     61 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.4% 3 3%   95 НАРОЖД.   129 Банки-северо-восток
4.4% 3 4%   64     48 Финансы-управление инвестициями
4.4% 3 4%   64     64 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
26.5% 18   из 68 акций показано

Пробой падающей 50МА (35 акций) 03.06.2019

28.6% 10 17% из 58 акций в   отрасли с рангом 65 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
11.4% 4 7%   57 НАРОЖД.   109 Банки-средний-запад
11.4% 4 13%   30     94 Коммунальные услуги-диверсифицированные
 
51.4% 18   из 35 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (30 акций) 03.06.2019

13.3% 4 0% из 528 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 38 Медицина-биомед/биотехнологии
10.0% 3 6%   49     53 Розница-рестораны
 
23.3% 7   из 30 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (32 акций) 03.06.2019

28.1% 9 15% из 58 акций в   отрасли с рангом 65 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
12.5% 4 12%   33     83 Коммунальные услуги-электричество
 
40.6% 13   из 32 акций показано

Слом растущей 50МА (72 акций) 03.06.2019

9.7% 7 1% из 528 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 38 Медицина-биомед/биотехнологии
8.3% 6 9%   63 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
6.9% 5 16%   30 ЛИДИР.   8 Финансы-платёжные карты
5.6% 4 2%   173     61 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6% 4 13%   30     10 ПО-защита информации
4.2% 3 27%   11 ЗАМЕДЛ.   70 Досуг-жильё
 
40.3% 29   из 72 акций показано

Слом падающей 50МА (16 акций) 03.06.2019

25.0% 4 6% из 63 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 2 ПО-корпоративное
 
25.0% 4   из 16 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (203 акций) 03.06.2019

10.8% 22 12% из 173 акций в   отрасли с рангом 61 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9% 8 8%   95 НАРОЖД.   129 Банки-северо-восток
3.0% 6 1%   528 ЛИДИР.   38 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 6 15%   40     29 Строительство-различные изделия
2.5% 5 7%   64     48 Финансы-управление инвестициями
2.5% 5 13%   37     146 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.5% 5 7%   65     116 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0% 4 40%   10     55 Опт-продукты
2.0% 4 7%   57 НАРОЖД.   109 Банки-средний-запад
2.0% 4 8%   49     53 Розница-рестораны
2.0% 4 6%   60 ЗАМЕДЛ.   134 Интернет-контент
2.0% 4 44%   9 ЛИДИР.   39 Транспорт-железнодорожный
2.0% 4 8%   45     36 Финансовые услуги-особые
 
39.9% 81   из 203 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (102 акций) 03.06.2019

14.7% 15 2% из 528 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 38 Медицина-биомед/биотехнологии
10.8% 11 6%   173     61 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9% 5 5%   95 НАРОЖД.   129 Банки-северо-восток
 
30.4% 31   из 102 акций показано

Консолидация под 50МА (560 акций) 03.06.2019

8.4% 47 8% из 528 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 38 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 21 12%   173     61 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5% 14 42%   33     41 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.5% 14 31%   44     44 Машиностроение-промышленное общее
2.3% 13 22%   59 НАРОЖД.   98 Финансы-сбербанки
2.3% 13 40%   32     46 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.1% 12 36%   33     62 Электроника-полупроводники производители
2.1% 12 32%   37     146 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0% 11 16%   65     116 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8% 10 8%   121 НАРОЖД.   56 Медицина-изделия
1.8% 10 19%   52 ЗАМЕДЛ.   123 Химикаты-особые
1.8% 10 12%   80 НАРОЖД.   124 Банки-юго-восток
1.6% 9 14%   64     48 Финансы-управление инвестициями
1.6% 9 9%   95 НАРОЖД.   129 Банки-северо-восток
 
36.6% 205   из 560 акций показано

Отскок вниз от 50МА (468 акций) 03.06.2019

11.8% 55 10% из 528 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 38 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 17 28%   60 ЗАМЕДЛ.   134 Интернет-контент
2.8% 13 20%   63 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
2.6% 12 9%   121 НАРОЖД.   56 Медицина-изделия
2.4% 11 6%   173     61 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.7% 8 29%   27 ЗАМЕДЛ.   136 Одежда
1.7% 8 26%   30     10 ПО-защита информации
1.7% 8 12%   64     48 Финансы-управление инвестициями
 
28.2% 132   из 468 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (97 акций) 03.06.2019

7.2% 7 14% из 50 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 138 Финансы-пустые чеки
5.2% 5 0%   528 ЛИДИР.   38 Медицина-биомед/биотехнологии
4.1% 4 4%   95 НАРОЖД.   129 Банки-северо-восток
4.1% 4 6%   64     64 Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.1% 4 11%   36     132 Медицина-лекарства по рецептам
 
24.7% 24   из 97 акций показано

Консолидация под 200МА (110 акций) 03.06.2019

11.8% 13 2% из 528 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 38 Медицина-биомед/биотехнологии
7.3% 8 10%   80 НАРОЖД.   124 Банки-юго-восток
6.4% 7 10%   64     64 Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.5% 5 2%   173     61 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6% 4 4%   95 НАРОЖД.   129 Банки-северо-восток
3.6% 4 11%   36     59 Розница-интернет
3.6% 4 3%   121 НАРОЖД.   56 Медицина-изделия
 
40.9% 45   из 110 акций показано

Отскок вниз от 200МА (35 акций) 03.06.2019

 
0.0% 0   из 35 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (109 акций) 03.06.2019

20.2% 22 4% из 528 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 38 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 5 8%   59 НАРОЖД.   98 Финансы-сбербанки
3.7% 4 6%   58     65 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
28.4% 31   из 109 акций показано

Консолидация на дне (926 акций) 03.06.2019

10.8% 100 18% из 528 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 38 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 28 35%   80 НАРОЖД.   124 Банки-юго-восток
2.5% 23 29%   78 ЗАМЕДЛ.   139 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.5% 23 19%   121 НАРОЖД.   56 Медицина-изделия
2.4% 22 23%   95 НАРОЖД.   129 Банки-северо-восток
2.3% 21 36%   57 НАРОЖД.   109 Банки-средний-запад
2.3% 21 30%   70     147 Банки-запад/юго-запад
1.9% 18 30%   59 НАРОЖД.   98 Финансы-сбербанки
1.7% 16 30%   52 ЗАМЕДЛ.   123 Химикаты-особые
 
29.4% 272   из 926 акций показано

Подскок со дна (140 акций) 03.06.2019

20.7% 29 5% из 528 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 38 Медицина-биомед/биотехнологии
7.1% 10 17%   58     65 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.6% 5 4%   121 НАРОЖД.   56 Медицина-изделия
3.6% 5 6%   78 ЗАМЕДЛ.   139 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.9% 4 11%   35 НАРОЖД.   77 Горная добыча-руда
 
37.9% 53   из 140 акций показано

Длительный даунтренд (1073 акций) 03.06.2019

14.9% 160 30% из 528 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 38 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 34 28%   121 НАРОЖД.   56 Медицина-изделия
3.2% 34 43%   78 ЗАМЕДЛ.   139 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3% 25 26%   95 НАРОЖД.   129 Банки-северо-восток
2.0% 21 30%   70     147 Банки-запад/юго-запад
2.0% 21 55%   38     126 Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.8% 19 46%   41     168 Нефть и газ-полевые услуги
1.7% 18 30%   60 ЗАМЕДЛ.   134 Интернет-контент
 
30.9% 332   из 1073 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (1433 акций) 03.06.2019

9.7% 139 80% из 173 акций в   отрасли с рангом 61 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4% 49 9%   528 ЛИДИР.   38 Медицина-биомед/биотехнологии
3.1% 45 90%   50 ЗАМЕДЛ.   138 Финансы-пустые чеки
2.7% 39 60%   64     64 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6% 37 38%   95 НАРОЖД.   129 Банки-северо-восток
2.0% 29 23%   121 НАРОЖД.   56 Медицина-изделия
2.0% 28 75%   37     146 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8% 26 86%   30     94 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.7% 24 36%   65     116 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 24 38%   63 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
1.7% 24 72%   33     83 Коммунальные услуги-электричество
1.5% 22 37%   59 НАРОЖД.   98 Финансы-сбербанки
1.5% 21 36%   58     65 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.5% 21 30%   70     147 Банки-запад/юго-запад
1.5% 21 32%   64     48 Финансы-управление инвестициями
1.4% 20 25%   80 НАРОЖД.   124 Банки-юго-восток
1.4% 20 66%   30 ЛИДИР.   8 Финансы-платёжные карты
1.3% 19 45%   42 ЛИДИР.   16 Аэрокосмос/оборона
1.3% 19 42%   45     36 Финансовые услуги-особые
1.2% 17 43%   39     42 Компьютеры-техобслуживание
1.1% 16 27%   59     50 Медицина-системы/оборудование
1.0% 15 51%   29 НАРОЖД.   80 Нефть и газ-переработка/продажа
1.0% 15 42%   35     69 Досуг-услуги
1.0% 15 30%   49     53 Розница-рестораны
 
49.2% 705   из 1433 акций показано

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW